refactor: 工具函数抽取公共模块——indicators.py(指标)+market_data.py(数据),mr/s2扫描器改为公共模块import(消除策略扫描器互import)

2026-08-11 08:20:09 +08:00
parent af7419bc77
commit 0ef84d34d5
4 changed files with 171 additions and 138 deletions
@@ -0,0 +1,81 @@
+#!/usr/bin/env python3
+"""indicators.py — 通用技术指标库（2026-08-11 从 mr_scanner 抽取）
+
+背景：calc_ma/calc_rsi/calc_atr/calc_obv 原定义在 mr_scanner.py，
+被 s2_scanner.py import 复用 —— 策略扫描器互相 import 工具函数是坏味道。
+抽取到公共模块，供所有策略扫描器（mr/s2/accumulation/p_oversold）共用。
+
+算法与 backtest_framework.py 完全一致（零偏差）。
+"""
+
+
+def calc_ma(series, n):
+    """简单移动平均。前 n-1 位返回 None。"""
+    result = []
+    for i in range(len(series)):
+        if i < n - 1:
+            result.append(None)
+        else:
+            result.append(sum(series[i - n + 1:i + 1]) / n)
+    return result
+
+
+def calc_rsi(series, n=14):
+    """RSI（相对强弱指数），Wilder 平滑。"""
+    deltas = [series[i] - series[i - 1] for i in range(1, len(series))]
+    gains = [d if d > 0 else 0 for d in deltas]
+    losses = [-d if d < 0 else 0 for d in deltas]
+    result = [None] * (n + 1)
+    avg_gain = sum(gains[:n]) / n
+    avg_loss = sum(losses[:n]) / n
+    if avg_loss == 0:
+        result.append(100)
+    else:
+        rs = avg_gain / avg_loss
+        result.append(100 - 100 / (1 + rs))
+    for i in range(n, len(gains)):
+        avg_gain = (avg_gain * (n - 1) + gains[i]) / n
+        avg_loss = (avg_loss * (n - 1) + losses[i]) / n
+        if avg_loss == 0:
+            result.append(100)
+        else:
+            rs = avg_gain / avg_loss
+            result.append(100 - 100 / (1 + rs))
+    while len(result) < len(series):
+        result.insert(0, None)
+    return result[:len(series)]
+
+
+def calc_atr(klines, n=14):
+    """ATR（Average True Range），与回测 calc_factors 的 atr_pct 同口径。
+    klines: [{high, low, close, ...}]"""
+    if len(klines) < n + 1:
+        return None
+    trs = []
+    for i in range(1, len(klines)):
+        h, l, pc = klines[i]["high"], klines[i]["low"], klines[i - 1]["close"]
+        tr = max(h - l, abs(h - pc), abs(l - pc))
+        trs.append(tr)
+    atr = sum(trs[-n:]) / n
+    return atr
+
+
+def calc_obv(klines):
+    """OBV 能量潮（近20日变化量），资金流向指标。
+    klines: [{close, volume, ...}]"""
+    if len(klines) < 21:
+        return 0
+    obv = 0
+    for i in range(1, len(klines)):
+        if klines[i]["close"] > klines[i - 1]["close"]:
+            obv += klines[i]["volume"] * 100  # 手→股
+        elif klines[i]["close"] < klines[i - 1]["close"]:
+            obv -= klines[i]["volume"] * 100
+    # 近20日 OBV 变化
+    obv_now = 0
+    for i in range(max(1, len(klines) - 20), len(klines)):
+        if klines[i]["close"] > klines[i - 1]["close"]:
+            obv_now += klines[i]["volume"] * 100
+        elif klines[i]["close"] < klines[i - 1]["close"]:
+            obv_now -= klines[i]["volume"] * 100
+    return obv_now