From 2394c2c0f835d8e04d31f77001033af1f67702b6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Mon, 17 Aug 2026 23:05:58 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?fix:=20max=5Fhold=E6=8C=89=E7=9C=9F=E5=AE=9E?= =?UTF-8?q?=E5=B9=B4=E5=8C=96=E4=BF=AE=E6=AD=A3=E2=80=94=E2=80=94hk=5Fpe?= =?UTF-8?q?=5Foversold=5Fv2=E5=9B=9E=E9=80=8040d,=20v=5Fmr=E8=B0=8330d(?= =?UTF-8?q?=E8=80=81=E8=8E=AB=E8=B4=A8=E7=96=91=E5=8D=A0=E4=BB=93=E5=90=8E?= =?UTF-8?q?=E5=A4=8D=E6=B5=8B)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/max_hold分析结论.md | 13 ++++++++++++- 1 file changed, 12 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/docs/max_hold分析结论.md b/docs/max_hold分析结论.md index 33978088..51776e81 100644 --- a/docs/max_hold分析结论.md +++ b/docs/max_hold分析结论.md @@ -32,7 +32,18 @@ | s2_panic_v2 | **20d** (6.69%) | — | — | | hk_pe_oversold | 30d (9.22%) | 40d (4.98%) | 60d (5.92%) | -### 年化对比（8槽近似，v_mr） +### 年化对比（真实资金模拟, 8槽, 含资金空窗） +| max_hold | 20d | 30d | 40d | 60d | +|----------|-----|-----|-----|-----| +| v_mr | 10.3% | **11.7%** | 9.9% | 8.9% | +| s2_panic_v2 | **5.5%** | 4.8% | 5.4% | 4.6% | +| hk_pe_oversold | 22.4% | 21.9% | **23.2%** | 22.6% | + +**重要修正（老莫质疑后复测）**：此前"20d 最优"基于 8槽满仓近似（过度乐观，未计资金空窗/满仓跳过）。 +真实资金模拟（portfolio_nav）显示：v_mr 最优 30d、hk_pe_oversold 最优 40d、仅 s2_panic_v2 20d。 +→ hk_pe_oversold_v2 已回退 40d、v_mr 调 30d。占仓太久不好，占仓太短也不好，需真实资金模拟找平衡。 + +### 旧近似（作废参考） | max_hold | 20d | 30d | 40d | 60d | 80d | |----------|-----|-----|-----|-----|-----| | 年化 | **483%** | 370% | 281% | 245% | 221% |