From 2d29b1fff8ebe6c60b996496d045ecf6f53a364a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Wed, 5 Aug 2026 10:49:45 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=C2=A737=20flow>=3D5=E5=85=A8=E5=8D=8F?= =?UTF-8?q?=E8=AE=AE=E7=94=9F=E5=91=BD=E5=91=A8=E6=9C=9F=E5=9B=9E=E6=B5=8B?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=E2=80=94=E5=8D=8F=E8=AE=AE=E7=BA=A7=E9=98=B4=E6=80=A7?= =?UTF-8?q?=E8=AF=81=E6=8D=AE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit - 出场重评规则数据归纳: 480万标注日(该卖vs该持有), 最强格dd<=-8+rsi<45仅60%精确度 - rsi反直觉: rsi>=75该卖率仅41%(趋势市强势延续) - 卖点本质: 趋势市只能概率倾斜不能确定规则 — 这正是重评存在意义 - 生命周期回测: derived 32.4% / dd8 36.3% / zone 38.7% — 全不过40% - 协议级结论: flow>=5确定死亡; 趋势edge只在池子策展(v_next4) --- docs/v_mr_strategy.md | 27 +++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 27 insertions(+) diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index b78b82b2..4fa73977 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -1133,3 +1133,30 @@ v_weak 用"深超跌+缩量+收阳"选的是**没被新闻盯上的超跌票** - **六步是研究流程**：产出有正期望的候选池，3+12 才能在其上工作。 - **出场重评救不了负期望池**：flow≥5 池 64% 亏损，卖点再精也是输；v_weak 能成是因为 Stage1（甜区+极端条件）已正期望，Stage2（缩量+收阳确认）再加成。 - **赢家采样陷阱的最终形态**：flow≥5 的 8.7% 大波段真实存在（均值捕获49.7%），但 12 维全量因子也无法把它从噪声里分出来——**edge 在波动里，不在可预测性里**。 + + +## §37 flow≥5 全协议生命周期回测：协议级阴性证据（2026-08-05） + +> 老莫框架：选股/买点/卖点都是12维全评产物（3+12决策模式），六步是研究流程；回测要简化但还原关键决策点。本节按此完整执行。 + +### §37.1 执行的三段式生命周期 +- **选股**（六步③④产物）：大盘MA20上 + flow≥5 + 大盘RSI≥40 + 非爆量（vol<2.0）→ 109万信号 +- **入场重评**：信号日确认（负面排除规则） +- **出场重评**（本节核心，数据归纳非拍脑袋）： + - 方法：信号后逐日标注（该卖=之后无≥3%上行；该持有=之后还有≥10%上行），480 万标注日，对比12维状态归纳卖出规则 + - 发现：最强单元格 `dd_from_peak≤-8 + rsi<45`（衰竭确认）该卖率仅 60%；**rsi 关系反直觉**（rsi≥75 该卖率仅 41%——趋势市强势延续）；无任何因子组合达 80% 精确度 + - **结论：卖点在趋势市是概率倾斜不是确定规则——这正是"重评"的存在意义（给决策倾斜，非自动信号）** + +### §37.2 生命周期回测结果（109 万信号） +| 出场规则 | avg | 中位 | wr | +|---|---|---|---| +| derived（数据归纳衰竭确认） | +0.16% | -4.88% | 32.4% | +| dd8（纯结构对照） | +0.57% | -3.74% | 36.3% | +| zone（+15%卖出区重评） | +0.68% | -4.39% | 38.7% | +- **数据归纳的出场重评反而比纯结构差**（32.4% vs 36.3%）：60% 精确度格子里 40% 是卖飞——卖点固有不确定性是数据本身的性质。 +- 全程最优 wr 38.7%，远低于可用门槛。 + +### §37.3 协议级最终结论 +六步③全市场筛 → ④负面因子（12维/17因子）→ ⑤正负合并 → 3+12 生命周期（数据归纳的出入场重评）→ **wr 不过 40%**。 +flow≥5 趋势路径确定死亡。证据链闭环，每一步协议可查。 +**趋势侧结论不变**：A股趋势 edge 只在池子策展（v_next4），全市场趋势跟踪无可简单复制形态（§35.4 组合架构维持）。