docs: 回撤优化——每月≤8信号(27.6%→19.4%)

根因: 2023-2024阴跌市312笔wr36.2%, 2024-01微盘危机22笔全灭
测试证伪: 大盘RSI/斜率择时无效, 收紧止损无效, 高槽位无效
最优: 同月≤8自然序+等权6槽 → 回撤19.4% 年化16.7% 收益回撤15.9
v_weak更新: 301笔/6槽+308%/dd19.4%/去2018+6.00%/正年10/11

docs/v_mr_strategy.md

@@ -352,3 +352,32 @@ r5f/RSI/bias60 合成强度分，十等分：D1(+1.24%/41%) → D10(+18.17%/90.5
 - **等权 6 槽**（100万/6≈16.7万每票），**自然序入场**（不做 score 排序、不做 boost 分级）
 - 10年：总收益+131% / 年化9.6% / 回撤27.6% / 收益回撤比4.7
 - 单笔：avg+10.66% / wr68.4% / 去2018+5.60% / 正年9/11
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+## 16. 回撤优化：每月≤8信号（2026-08-03，回撤27.6%→19.4%）
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+> 用户质疑回撤27.6%过大。系统诊断 + 全面测试后找到最优方案。
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+### 16.1 回撤根因诊断
+- 最大回撤区间 2023-02 ~ 2024-08（18个月阴跌），312笔 wr仅36.2%
+- 打击点：2024-01微盘流动性危机（22笔全灭 wr0%/avg-12%）、2023-03(13%)、2024-05(20%)
+- 结构性缺陷：甜区(ADX25-30)持续出手，但2023-2024是阴跌市，RSI≤25深超跌无反弹，止损-12%反复被打
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+### 16.2 降回撤方案全测试（诚实记录）
+| 方案 | 结果 |
+|------|------|
+| 大盘RSI回升过滤 | ❌ 信号2649→394，avg+10.66%→+3.01%（甜区大部分日不回升）|
+| 大盘MA20斜率 | ❌ 回撤期纹丝不动 |
+| 收紧止损12→8 | ❌ 无改善（回撤是环境非单笔）|
+| 高槽位8-20 | ❌ 回撤仍27-32%，年化反降 |
+| **同月信号≤8** | ✅ **回撤19.4%，年化9.6%→16.7%** |
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+### 16.3 最终方案：v_weak_8
+- **每月最多8个信号**（自然序=最强超跌优先），**等权6槽**
+- 回测：301笔 / 组合6槽 +308% / 年化15-16.7% / **回撤19.4%** / 收益回撤比15.9
+- 单笔 avg+4.83% / wr54.8% / 去2018 +6.00%(236笔/37月) / 正贡献10/11年
+- 每月8笔完全人工可操作
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+### 16.4 认知
+- 深超跌抄底的**回撤来自集中出手**而非单笔亏损——同月限8让资金不"一篮子抄底"，收益/回撤4.7→15.9
+- 择时过滤（大盘RSI/斜率）对阴跌市无效，2024-01微盘危机大盘指标是假回升