From 3caefc56522046b411b17b3ad9d868192a5b2dfb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hmo Date: Wed, 12 Aug 2026 06:16:23 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20CHANGELOG=E8=BF=BD=E5=8A=A02026-08-12?= =?UTF-8?q?=E8=B6=85=E8=B7=8C=E7=AD=96=E7=95=A5=E5=9B=9E=E6=B5=8B=E6=A1=86?= =?UTF-8?q?=E6=9E=B6=E6=89=A9=E5=B1=95=E8=AE=B0=E5=BD=95?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- CHANGELOG.md | 36 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 36 insertions(+) diff --git a/CHANGELOG.md b/CHANGELOG.md index a4a44626..ea89c1de 100644 --- a/CHANGELOG.md +++ b/CHANGELOG.md @@ -1,3 +1,39 @@ +## 2026-08-12 — 超跌策略回测框架全面扩展（v_weak/v_oversold 回测支持） + +### 背景 +v_weak（实盘）+ p_oversold（新策略）需研究 Tab 展示真实回测数据。原 run_backtest 用 compute_single_score 逐窗口评分，单股 161 秒（全市场 4000 股不可行）；超跌策略研发时用的是 run_mr_backtest（O(N) 门槛过滤）+ step27-49 pandas 管道（年化 18.57%）。 + +### 修改 +1. **strategy_lab.py 性能修复**： + - `prepare_sector_context` ADX 计算 O(N²)→O(N)（calc_trend_strength 移到板块外层循环，296板块×490天卡死→0.95秒） + - `_get_external_factors` 改预加载模式（prepare_external_context 一次载入基本面分位/行业动量/新闻，消除循环内逐日查库——403万行 news 全表扫是卡死根因） +2. **calc_factors 加超跌因子**：bias60/dist_lo20/r5f/vol_shrink/close_up（ma60 已在 bars 里） +3. **pass_filters 加因子检查**：bias60/dist_lo20/r5f/vol_shrink/mkt_rsi/mkt_dd60/mcap_q/pe_q/news3/sec_ret20 +4. **_load_index_ctx 加大盘 RSI/DD60**（mkt_rsi/mkt_dd60，p_oversold 门控） +5. **run_mr_backtest 扩展**：支持外部因子过滤 + tp_pct=None 兜底 + 外部因子记录 +6. **注册**：v_weak（v_mr 研发参数：bias_max=-10单边/rsi_max=42/ret_max=-15/mom20_max=5/amount_max=15/rsi_delta_min=2/mkt_mode=any）、v_oversold（12维因子 mr config） +7. **scripts/research/step49_save_to_research.py**：复现 v5 定稿（年化 18.57%）并保存 strategy_research（支持 10y/5y/2y） +8. **evolution/evolution_api.py**：baseline 改 v_weak/v_oversold；组合 Tab members 查询兼容 v_oversold（研究名） + +### 回测结果（2026-08-12 复现） +| 策略 | 10y | 5y | 2y | +|------|-----|-----|-----| +| v_weak | 21697笔/53.6%/cagr11.7%/dd25.4% | 5297笔/49.6%/cagr7.7%/dd24.7% | 1872笔/42.0%/cagr4.3%/dd18.0% | +| v_oversold | 200笔/53.5%/cagr18.6%/dd32.4% ✅复现 | 122笔/59.8%/cagr27.4%/dd32.4% | 34笔/76.5%/cagr37.9%/dd17.7% | + +> v_oversold 10y 完全复现研发 v5 定稿（年化18.57%/回撤-32.4%/873信号/分年净值一致）。 + +### 效果 +- 研究 Tab：v_weak/v_oversold 标记 current，展示真实回测数据 ✅ +- 组合 Tab：p_oversold 显示 10y cagr 18.6%（不再"待回测"）✅ +- 进化模块 baseline：v_weak/v_oversold ✅ +- 性能：10y 全市场回测 280-420 秒（可接受） + +> 执行：Sisyphus (小小莫) +> 待办：部署步骤 2-6（dry-run/管道验证/全链路/健康监控/观察期）待老莫批准 + +--- + ## 2026-07-19 — XMPP bot 递归重连修复 ### 根因