diff --git a/strategy_lab.py b/strategy_lab.py index 236263b2..612150ab 100644 --- a/strategy_lab.py +++ b/strategy_lab.py @@ -335,15 +335,17 @@ STRATEGIES.update({ "parent": "v_mr", "config": { "entry": {"min_score": 0, "min_momentum": 0, "filters": {}, "mr": { - # run_mr_backtest 原生支持:bias60/RSI/60日跌幅/20日动量/成交额/RSI回升/大盘模式 - "bias_min": -35, "bias_max": -20, # 深超跌(MA60下方35%~20%) - "rsi_max": 25, # 极度超卖 - "ret_max": -5, # 60日跌超5%(单边下跌) - "mom20_max": 0, # 20日动量<=0(低动量) - "rsi_delta_min": 0, # RSI止跌回升 - "mkt_mode": "sideways", # 大盘震荡市(ADX<25 非趋势) + # 2026-08-12: 采用 v_mr v2 研发验证参数(v_mr_strategy.md §10,10y 21690笔/年化15.6%) + # 单边 bias(只设上界,不设下界——最深超跌的票不被挡在外面) + "bias_max": -10, # bias60 比MA60低超10% = 深超跌(单边) + "rsi_max": 42, # RSI 超卖 + "ret_max": -15, # 60日跌幅超15%(单边) + "mom20_max": 5, # 20日动量<=5%(低动量,不追已反弹) + "amount_max": 15, # 20日均成交额<=1500万 = 小盘 + "rsi_delta_min": 2, # RSI 5日回升>=2 = 止跌确认 + "mkt_mode": "any", # 不限大盘(10y验证 sideways 过滤有害) }}, - "exit": {"tp_pct": 0.30, "sl_pct": 0.12, "max_hold_days": 40}, + "exit": {"tp_pct": 0.18, "sl_pct": 0.08, "max_hold_days": 25}, "sizing": {"kelly": False}, "eval_step": 1, },