From 50f15e99a3745e0e7e5948f181ca1e07aa81bf28 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: hmo Date: Wed, 12 Aug 2026 01:13:55 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?fix:=20v=5Fweak=E6=94=B9=E7=94=A8v=5Fmr=20v2?= =?UTF-8?q?=E7=A0=94=E5=8F=91=E9=AA=8C=E8=AF=81=E5=8F=82=E6=95=B0(10y=2021?= =?UTF-8?q?690=E7=AC=94/=E5=B9=B4=E5=8C=9615.6%)=E2=80=94=E2=80=94bias=5Fm?= =?UTF-8?q?ax=3D-10=E5=8D=95=E8=BE=B9/rsi=5Fmax=3D42/ret=5Fmax=3D-15/mom20?= =?UTF-8?q?=5Fmax=3D5/amount=5Fmax=3D15/rsi=5Fdelta=5Fmin=3D2/mkt=5Fmode?= =?UTF-8?q?=3Dany?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- strategy_lab.py | 18 ++++++++++-------- 1 file changed, 10 insertions(+), 8 deletions(-) diff --git a/strategy_lab.py b/strategy_lab.py index 236263b2..612150ab 100644 --- a/strategy_lab.py +++ b/strategy_lab.py @@ -335,15 +335,17 @@ STRATEGIES.update({ "parent": "v_mr", "config": { "entry": {"min_score": 0, "min_momentum": 0, "filters": {}, "mr": { - # run_mr_backtest 原生支持：bias60/RSI/60日跌幅/20日动量/成交额/RSI回升/大盘模式 - "bias_min": -35, "bias_max": -20, # 深超跌（MA60下方35%~20%） - "rsi_max": 25, # 极度超卖 - "ret_max": -5, # 60日跌超5%（单边下跌） - "mom20_max": 0, # 20日动量<=0（低动量） - "rsi_delta_min": 0, # RSI止跌回升 - "mkt_mode": "sideways", # 大盘震荡市（ADX<25 非趋势） + # 2026-08-12: 采用 v_mr v2 研发验证参数（v_mr_strategy.md §10，10y 21690笔/年化15.6%） + # 单边 bias（只设上界，不设下界——最深超跌的票不被挡在外面） + "bias_max": -10, # bias60 比MA60低超10% = 深超跌（单边） + "rsi_max": 42, # RSI 超卖 + "ret_max": -15, # 60日跌幅超15%（单边） + "mom20_max": 5, # 20日动量<=5%（低动量，不追已反弹） + "amount_max": 15, # 20日均成交额<=1500万 = 小盘 + "rsi_delta_min": 2, # RSI 5日回升>=2 = 止跌确认 + "mkt_mode": "any", # 不限大盘（10y验证 sideways 过滤有害） }}, - "exit": {"tp_pct": 0.30, "sl_pct": 0.12, "max_hold_days": 40}, + "exit": {"tp_pct": 0.18, "sl_pct": 0.08, "max_hold_days": 25}, "sizing": {"kelly": False}, "eval_step": 1, },