From 52abaf80a5efbc474d92563a704351609eeb9373 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Mon, 3 Aug 2026 12:39:38 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=E4=BB=93=E4=BD=8D=E7=A0=94=E7=A9=B6?= =?UTF-8?q?=E7=BB=93=E8=AE=BA=E2=80=94=E2=80=94=E7=AD=89=E6=9D=836?= =?UTF-8?q?=E6=A7=BD=E8=87=AA=E7=84=B6=E5=BA=8F=E6=9C=80=E4=BC=98(=C2=A715?= =?UTF-8?q?)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit 科学仓位研究: 强度分单调性验证(十等分D1+1.24%→D10+18.17%) 6方案×3-8槽全扫描: 等权6槽最优(年化9.6%/回撤27.6%/收益回撤4.7) 反直觉: 分级加权和score排序都损害收益(等权115% vs 高分优先17%) v_weak sizing_slots: 5→6, 组合ret130.6%/dd27.6% --- docs/v_mr_strategy.md | 34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 34 insertions(+) diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index 3e4aba83..61149a4d 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -318,3 +318,37 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u - **弱市选股 edge 真实存在**，前提=大盘ADX∈[25,30]（趋势刚转弱的盘整期），这是 v_mr 缺失的大盘前置 - **负面剔除 > 正面排序**：筛选集内"亏损票共性"（过深/RSI偏高/阴跌）比"挑最好"更有效 - 信号适中（年均265笔，每月约22笔，部分可人工） + + +## 15. 仓位研究：等权6槽自然序为最优（2026-08-03 全面测试） + +> 对 v_weak 做科学仓位研究（非拍脑袋）：强度评分单调性验证 + 6 种仓位方案 × 3-8 槽全扫描 + 排序选票对比 + MC 随机对照。 + +### 15.1 强度评分单调性（分级仓位的前提验证） +r5f/RSI/bias60 合成强度分，十等分：D1(+1.24%/41%) → D10(+18.17%/90.5%) **完美单调**（差距15倍）。 + +### 15.2 分级仓位 × 槽位 全扫描结果 +| 方案 | 最优槽 | 年化 | 总收益 | 回撤 | 收益/回撤 | +|------|--------|------|--------|------|-----------| +| **等权(基准)** | **6** | **9.6%** | **131%** | 27.6% | **4.7** | +| 等权 | 5 | 8.8% | 115% | 32.1% | 3.6 | +| 连续Kelly | 5 | 7.5% | 92% | 29.2% | 3.2 | +| 两档0.5/1.5 | 5 | 5.0% | 56% | 26.7% | 2.1 | +| 三档0.3/1/2 | 5 | 4.9% | 54% | 27.9% | 1.9 | + +**结论：等权 > 任何分级加权**。boost 加权虽降回撤（32%→24-27%），但收益损失更大（115%→53-56%）。强度分单调但组合层面分级无益。 + +### 15.3 排序选票对比（关键反直觉发现） +| 选票方式 | 总收益 | 年化 | +|----------|--------|------| +| **自然序(插入序)** | **115%** | **8.8%** | +| score高分优先 | 17% | 1.7% | +| score低分优先 | 4% | 0.5% | +| MC随机(30次均值) | 87% | 7.0% | + +**自然序 >> 任何排序**：v_weak 信号按日期自然排列时，同天先出现的恰是更强超跌（隐式质量排序）。高分优先排序反而破坏入场节奏。 + +### 15.4 最终仓位策略 +- **等权 6 槽**（100万/6≈16.7万每票），**自然序入场**（不做 score 排序、不做 boost 分级） +- 10年：总收益+131% / 年化9.6% / 回撤27.6% / 收益回撤比4.7 +- 单笔：avg+10.66% / wr68.4% / 去2018+5.60% / 正年9/11