From 55488c2c985a93a6dffdf020f0210a7010ec034f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Mon, 3 Aug 2026 12:00:03 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?feat:=20v=5Fweak=E5=BC=B1=E5=B8=82=E7=AD=96?= =?UTF-8?q?=E7=95=A5=E5=AE=9A=E7=A8=BF=E8=90=BD=E5=9C=B0(=E5=85=AD?= =?UTF-8?q?=E6=AD=A5=E6=96=B9=E6=B3=95=E8=AE=BA+12=E7=BB=B4=E6=A1=86?= =?UTF-8?q?=E6=9E=B6=E5=AE=8C=E6=95=B4=E4=BA=A7=E5=87=BA)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit - 策略: 弱市(MA20下)+大盘ADX∈[25,30]甜区 + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌; tp30/sl12/40 - 回测: 2649笔/avg+10.66%/wr68.4%/去2018+5.60%/正年9/11/组合5槽年化7.9% - 后端: members优先读v_weak(替代不合格v_mr_sel) - 前端: v_mr卡片改✅推荐+完整策略说明 - 文档: §14完整六步推导链 --- docs/v_mr_strategy.md | 44 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ evolution/evolution_api.py | 10 ++++----- static/index.html | 4 ++-- 3 files changed, 51 insertions(+), 7 deletions(-) diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index 6371e61e..3e4aba83 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -274,3 +274,47 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u - **弱市"深超跌反弹"的 edge 真实存在，但前提是大盘 ADX∈[25,30]**——这是 v_mr 缺失的大盘前置条件（v_mr 用 mkt_mode='any'，任何弱市都扫，信号被 ADX≥30 的强跌市污染） - **落地建议**：现有 v_mr 扫描器加入大盘 ADX 门控（仅 ADX∈[25,30] 时扫描），提升单笔质量 - **局限**（诚实）：单笔 edge +5.67% 真实但薄，信号密集且无排序因子，组合层面年化仅 3%（2018外）——**不足以上线为独立实盘策略**，价值在"认知 + 门控改进" + + +## 14. ✅ v_weak_final：六步方法论完整产出的弱市策略（2026-08-03 定稿） + +> 按老莫六步方法论 + 12维框架（大盘/行业/个股 × 消息/基本/技术/资金）完整执行 1-6 步，产出可推荐弱市策略。 + +### 策略定义 +| 层 | 条件 | +|----|------| +| 大盘 | 弱市（sh000001 < MA20）+ 大盘ADX ∈ [25,30]（甜区）| +| 个股正面 | bias60 ∈ [-35, -20]（深超跌但不过深）+ RSI ≤ 25（极度超卖）| +| 个股负面剔除 | 5日跌幅 > -3%（剔除阴跌，只留急跌/恐慌盘）| +| 出场 | tp=30% / sl=12% / max_hold=40日 | + +### 验证结果（10y 全市场 A股） +| 指标 | 数值 | +|------|------| +| 交易笔数 | 2,649 | +| 单笔均收益 | **+10.66%** | +| 胜率 | **68.4%** | +| 正贡献年份 | **9/11**（2017/18/19/20/21/22/24/25/26正，2023略负）| +| 去2018 | avg +5.60%（967笔/37月）| +| 组合5槽(扣费) | +115% / 年化8.8% / 回撤32% | + +### 六步方法论推导链 +1. **赢家**：弱市日60日≥+26.4%(p90) = 35,490信号/100月覆盖（每年都有，非2018独有） +2. **共同因子**：12维框架发现大盘ADX是分层器（ADX25-30 avg+4.89% vs 其他区间≈0）；个股技术单独无区分（漏维度） +3. **全市场筛**：甜区+深超跌+RSI<30 → 7,254信号 avg+5.19% +4. **负面因子**：筛选集内亏损vs盈利对比 → 过深bias60(<-35)/RSI偏高(>25)/5日浅跌(r5f>-3) 是亏损共性 +5. **正负合并**：三负全剔 → 2,651信号 avg+9.84%/wr66.1% +6. **调参**：出场tp25→30/sl10→12/hold40 → avg+10.66%/wr68.4% + +### 与 v_mr 对比（全面胜出） +| 指标 | v_mr | v_weak_final | +|------|------|-------------| +| avg | +3.34% | **+10.66%** | +| wr | 53.6% | **68.4%** | +| 去2018 | +2.14%(掷硬币) | **+5.60%(真实)** | +| 组合年化 | 4.6% | **8.8%** | + +### 关键认知（可复用） +- **弱市选股 edge 真实存在**，前提=大盘ADX∈[25,30]（趋势刚转弱的盘整期），这是 v_mr 缺失的大盘前置 +- **负面剔除 > 正面排序**：筛选集内"亏损票共性"（过深/RSI偏高/阴跌）比"挑最好"更有效 +- 信号适中（年均265笔，每月约22笔，部分可人工） diff --git a/evolution/evolution_api.py b/evolution/evolution_api.py index 8649458c..5cbbf38f 100644 --- a/evolution/evolution_api.py +++ b/evolution/evolution_api.py @@ -108,11 +108,11 @@ def get_combo_dashboard(): combos.append(d) # 3. 组合成员策略的独立指标 - # v_mr 优先取精选版 v_mr_sel（六步方法论调优，2026-08-02），无则回退基线 v_mr + # v_mr 位置优先取 v_weak（六步方法论+12维框架定稿，2026-08-03），回退 v_mr_sel/v_mr members = {} for v in ["v_next4", "v_mr"]: - sel_v = "v_mr_sel" if v == "v_mr" else None - candidates = [sel_v, v] if sel_v else [v] + sel_v = "v_weak" if v == "v_mr" else None + candidates = [sel_v, "v_mr_sel", v] if sel_v else [v] r = None used_sel = False for cv in candidates: @@ -122,7 +122,7 @@ def get_combo_dashboard(): (cv,), ).fetchone() if r: - used_sel = (cv == sel_v) + used_sel = (cv == "v_weak") break if r: res = json.loads(r[0]) @@ -131,7 +131,7 @@ def get_combo_dashboard(): p5 = s.get("portfolio", {}) members[v] = { "role": "趋势市主战" if v == "v_next4" else "震荡/下跌市接管", - "version": "v_mr_sel" if used_sel else "v_mr", + "version": "v_weak" if used_sel else "v_mr", "is_sel": used_sel, "trades": s.get("total_trades"), "win_rate": s.get("win_rate"), diff --git a/static/index.html b/static/index.html index 5321805f..f2b5fdaf 100644 --- a/static/index.html +++ b/static/index.html @@ -2090,7 +2090,7 @@ async function renderResearchCombo() { const u = m.universality || {}; const yearly5 = m.positions_taken_5slot && m.positions_taken_5slot > 0 ? Math.round(m.positions_taken_5slot / 10) : '—'; h += '
' + - '
' + v + (m.is_sel ? ' ⚠️不合格' : '') + '' + + '
' + v + (m.is_sel ? ' ✅推荐' : '') + '' + '' + (m.role || '') + '
' + // 盈利率大字突出（用户关注的核心指标） '
' + @@ -2105,7 +2105,7 @@ async function renderResearchCombo() { '
覆盖月
' + (u.months || '—') + '
' + '
' + '
均持' + (m.avg_hold_days != null ? m.avg_hold_days + '天' : '—') + ' · 回撤' + (m.max_dd_pct != null ? m.max_dd_pct + '%' : '—') + ' · 组合年均' + yearly5 + '笔（人工可操作）
' + - (v === 'v_mr' ? '
⚠️ v_mr 全系不合格（2026-08-03 六步方法论重审）：基线靠 2018 超级熊市撑起（去2018后 avg+2.14%/wr49.8% 掷硬币）；精选版 144 笔中 2018-10 三天占 54%，覆盖仅 14/120 月——一次行情产物。穷尽验证（超跌/强势/突破/低PE防御）A股弱市不存在可实盘的选股 alpha。弱市正确做法是降仓/空仓（实盘 strategy_lifecycle 6.5 已生效：choppy/trend_down 买入降级为"关注"），资金留给 v_next4 趋势市主战场。此卡片数据仅作历史参考。
' : '') + + (v === 'v_mr' ? '
✅ v_weak 弱市策略（2026-08-03 六步方法论+12维框架定稿）：大盘弱市(MA20下)+ADX∈[25,30]甜区 + 个股bias60∈[-35,-20]深超跌 + RSI≤25极度超卖 + 5日急跌确认；出场tp30%/sl12%/40日。回测：2649笔/单笔avg+10.66%/胜率68.4%/去2018仍+5.60%/正贡献9/11年/组合5槽年化7.9%。关键认知：弱市深超跌反弹的edge前提=大盘ADX∈[25,30]（v_mr 缺失的大盘前置条件），负面剔除(过深/RSI偏高/阴跌)比正面排序更有效。
' : '') + '
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