diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index 69ffe885..47222a7f 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -443,3 +443,31 @@ r5f/RSI/bias60 合成强度分,十等分:D1(+1.24%/41%) → D10(+18.17%/90.5 ### 18.4 入场筛选(完整) 弱市(MA20下) + ADX∈[25,30] + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌≤-3% + **距20日低点<5%(下方有支撑)** + 每月≤8 + 等权6槽 + + +## 19. 三次评估流程优化:入场重评确认(缩量+收阳)(2026-08-03) + +> 按老莫"三次评估流程"(选股→入场重评→出场重评)重构回测,找到入场重评的确认条件。 + +### 19.1 三次评估回测探索 +- 3stage初版(等回调买入): wr 48.2%——等回调=等继续跌,错过反弹不回调的票 +- 3stage实盘对齐(深套/弱势豁免+swing MA10出场): wr 54.9%——MA10波段对深超跌高波动太敏感(97%被swing平掉) +- 结论: v_weak深超跌反弹票不适合实盘swing/MA10出场体系,需简单出场(tp/sl/time) + +### 19.2 入场重评确认最优解(信号日12维确认) +| 确认条件 | n | avg | wr | 去2018 | +|----------|-----|-----|-----|--------| +| 基线(信号日直接买) | 292 | +5.13% | 57.5% | +6.34% | +| 当日收阳 | 204 | +4.43% | 54.4% | +6.40% | +| 缩量<1.0 | 221 | +2.82% | 53.8% | +3.56% | +| **缩量+收阳** | **136** | **+7.00%** | **61.8%** | **+8.46%** | +| RSI3日回升 | 115 | +3.35% | 48.7% | +4.82% | +| 大盘RSI<45 | 172 | +2.86% | 47.7% | +4.57% | + +**最优: 缩量(<1.0)+收阳 双确认**——缩量=抛压衰竭, 收阳=资金进场, 过滤弱信号。 + +### 19.3 v_weak 最终形态(三次评估) +- Stage1选股: 甜区(弱市+ADX25-30) + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌≤-3% + 距前低<5% + 每月≤8 +- Stage2入场重评: **当日收阳 + 缩量(<1.0)** 确认才买入 +- Stage3出场: 固定 tp30%/sl12%/hold40(简单出场,不适合swing/MA10) +- 结果: 136笔/avg+7.00%/wr61.8%/去2018+8.46%/正年8/11/6槽ret163%/dd18.7%