From 7a28b9d9dd0acd90f012ce24695df0fb4e5d6ad4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Wed, 5 Aug 2026 02:55:13 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=C2=A732=20=E8=B5=84=E9=87=91=E6=B5=81?= =?UTF-8?q?=E5=85=A8=E5=B8=82=E5=9C=BA=E5=9B=9E=E5=A1=AB=E5=AE=8C=E6=88=90?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=E2=80=9412=E7=BB=B4=E6=95=B0=E6=8D=AE=E5=9F=BA?= =?UTF-8?q?=E7=A1=80=E5=85=A8=E9=BD=90?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit - 关键发现: 新浪ssl_qsfx_zjlrqs单票返回上市以来全历史(茅台3983天), 现有采集器只取5天是浪费 - 双机分流绕单IP限速: 246跑800只 + Windows 8进程跑3210只(10分钟), 720万行28秒入库 - 最终924万行/3980codes(99.3%), v_weak票覆盖221/222 - 质量校验: 茅台9/24行情+31.57亿/10.8崩盘-31.98亿 与史实吻合 - 东财/新浪口径不同但符号一致(3/3), INSERT OR IGNORE混源可用 - 12维全市场数据: 技术✅消息✅行业✅资金✅ 全部就绪 --- docs/v_mr_strategy.md | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 33 insertions(+) diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index a799d88c..0358d36e 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -972,3 +972,36 @@ v_weak 用"深超跌+缩量+收阳"选的是**没被新闻盯上的超跌票** | sector_index_daily 行业指数 | 103行业 10y | ✅ 合成回填完成（§31.1） | | stock_capital_flow 资金流 | 259只 | ❌ 仅池内，全市场待回填（新浪路线） | - 12维全市场数据基础：技术面✅ 消息面✅ 行业✅（合成）资金面❌——**唯一缺口=资金流**。 + + +## §32 资金流全市场回填完成——12维数据基础全齐（2026-08-05） + +### §32.1 关键发现：新浪资金流 API 有全历史 +- `MoneyFlow.ssl_qsfx_zjlrqs` 单票返回**上市以来全部日线**（茅台 3983 天，2010 起）——现有 capital_flow_collector.py 只取最近 5 天是浪费。 +- 字段：netamount(主力净流入额)、ratioamount(净流入占比)、r0_net(超大单)。无 r1/r2/r3 大中小单分解（老接口已死）。 +- 与东财口径数值不同但**符号一致**（3/3 对照验证）——flow 因子是符号驱动，混源可用（INSERT OR IGNORE 保留原东财行）。 + +### §32.2 回填执行（双机分流绕开单IP限速） +- 246 直跑被新浪限速（~19s/只，ETA 7 小时）→ 拆分：246 跑前 800 只 + Windows 本机 8 进程跑 3210 只（不同 IP）。 +- Windows 侧 10 分钟跑完（0 封禁），scp 回 246 入库（720 万行/28 秒）。 +- **最终：9,243,548 行，3980/4010 codes（99.3%）**，v_weak 实单票覆盖 221/222。 +- 30 只永久缺口：920 北交所 / 518880 ETF / 退市股（新浪天然无数据，可接受）。 + +### §32.3 数据质量校验 +- 茅台 9/24 行情日主力净流入 +31.57 亿（+24.1%）、9/26 +32.7 亿、10/8 崩盘日 -31.98 亿——与史实完全吻合。 +- 历史深度 2016-01 起（2016 年 64.8 万行）。 + +### §32.4 12维全市场数据基础——最终状态（全部就绪） +| 维度 | 数据 | 覆盖 | 状态 | +|---|---|---|---| +| 技术面 | stock_daily | 4010只 10y | ✅ | +| 消息面 | stock_news | 3971只 403万条 | ✅（08-04回填） | +| 行业 | stock_sectors_em + sector_index_daily | 3454映射(58.5%) + 103行业10y(合成) | ✅（§31） | +| 资金面 | stock_capital_flow | 3980只 10y 924万行 | ✅（本节） | +- **12 维全因子研究的数据基础已全部就绪**。剩余小尾巴：1664 只行业映射未覆盖（东财解封后慢补）。 + +### §32.5 回填资产清单（复用价值） +- 新浪资金流全历史接口：`vip.stock.finance.sina.com.cn/.../MoneyFlow.ssl_qsfx_zjlrqs?daima=sh600519`（单票全历史，0.4s 间隔安全） +- 双机分流模式：246 被限速时，Windows 本机（不同 IP）分片并行 + scp 回传 + INSERT OR IGNORE 入库 +- 行业指数合成：成分股等权收益累乘（§31.1），不再依赖东财行业指数接口 +- 脚本：/tmp/flow_backfill.py（246）、fetch_flow_chunk.ps1（Windows 分片）、/tmp/import_flow.py（入库）