diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index 89a1dd87..09f240c4 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -173,3 +173,42 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u - [ ] 实盘扫描器排序规则:bias60最超跌取10 → 精选因子组合筛选 - [ ] ST 股不排除(仓位控制即可,老莫 2026-08-02 指示) - [ ] 出场参数调优(tp/sl/max_hold 对精选组重新扫描) + + +### 第6步续:出场参数调优(2026-08-02,网格扫描 tp x sl x hold) + +对精选组 144 笔用原始K线重放,扫 tp∈{12,15,18,20,25} × sl∈{6,8,10} × hold∈{20,25,30}: + +**Top 组合**: +| tp | sl | hold | avg | wr | pf | +|----|----|----|-----|-----|-----| +| **0.25** | **0.10** | **30** | **+15.51%** | **90.3%** | 2.35 | +| 0.25 | 0.08 | 30 | +15.45% | 88.9% | 2.74 | +| 0.20 | 0.10 | 30 | +14.96% | 91.7% | 2.05 | +| 0.25 | 0.06 | 30 | +14.71% | 84.0% | 3.41(盈亏比最优) | + +**结论**:tp 18→25(利润跑更远)+ hold 25→30(给反弹时间)= 主要提升来源;sl 8-10% 稳健。 + +**选定参数:tp=25% / sl=10% / max_hold=30天** + +**最终版稳健性验证**: +| 检查 | 笔数 | avg | wr | +|------|------|-----|-----| +| 全样本 | 144 | +15.51% | 90.3% | +| 去2018全年 | 37 | +12.18% | 81.1% | +| 2022独立验证 | 24 | +15.01% | 95.8% | +| 2024 | 6 | +19.17% | 83.3% | + +**组合模拟(扣费0.2%往返)**: +| 槽位 | 10年总收益 | 年化 | 回撤 | 执行 | +|------|-----------|------|------|------| +| 3槽 | +135.7% | 11.0% | 10.0% | 27笔 | +| 5槽 | +93.3% | 8.4% | 6.0% | 35笔 | +| 全参与MC | +43.5% | 4.4% | 0.8% | 98笔 | + +### 最终版策略画像(v_mr 精选) +- **入场**:6基线条件 + 正面4因子(mom20∈[-20,-14]、rsi_delta≥10、dist_ma20∈[-10,-7]、atr_pct≥4.5)+ 剔除4负面(mkt_adx≥35、OBV<0、bias60<-22、prev_ret60<-32) +- **出场**:tp=25% / sl=10% / max_hold=30天 +- **10年144笔 = 年均14笔 = 每月约1笔,适合手工** +- 单笔毛利 +15.51%、胜率 90.3%、盈亏比 2.35-2.74 +- ST 股不排除(仓位控制,老莫指示)