From 7ba53913446eb87713dcb943d084fdf771caeb0b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: xxm <xxm@mofin.local>
Date: Mon, 3 Aug 2026 00:07:07 +0800
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20v=5Fmr=E7=B2=BE=E9=80=89=E5=87=BA?=
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网格扫描tp×sl×hold: avg12.73%→15.51%, wr88.9%→90.3%
去2018仍+12.18%/81.1%稳健; 组合3槽年化11.0%/回撤10.0%
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 docs/v_mr_strategy.md | 39 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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index 89a1dd87..09f240c4 100644
--- a/docs/v_mr_strategy.md
+++ b/docs/v_mr_strategy.md
@@ -173,3 +173,42 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u
 - [ ] 实盘扫描器排序规则：bias60最超跌取10 → 精选因子组合筛选
 - [ ] ST 股不排除（仓位控制即可，老莫 2026-08-02 指示）
 - [ ] 出场参数调优（tp/sl/max_hold 对精选组重新扫描）
+
+
+### 第6步续：出场参数调优（2026-08-02，网格扫描 tp x sl x hold）
+
+对精选组 144 笔用原始K线重放，扫 tp∈{12,15,18,20,25} × sl∈{6,8,10} × hold∈{20,25,30}：
+
+**Top 组合**：
+| tp | sl | hold | avg | wr | pf |
+|----|----|----|-----|-----|-----|
+| **0.25** | **0.10** | **30** | **+15.51%** | **90.3%** | 2.35 |
+| 0.25 | 0.08 | 30 | +15.45% | 88.9% | 2.74 |
+| 0.20 | 0.10 | 30 | +14.96% | 91.7% | 2.05 |
+| 0.25 | 0.06 | 30 | +14.71% | 84.0% | 3.41(盈亏比最优) |
+
+**结论**：tp 18→25（利润跑更远）+ hold 25→30（给反弹时间）= 主要提升来源；sl 8-10% 稳健。
+
+**选定参数：tp=25% / sl=10% / max_hold=30天**
+
+**最终版稳健性验证**：
+| 检查 | 笔数 | avg | wr |
+|------|------|-----|-----|
+| 全样本 | 144 | +15.51% | 90.3% |
+| 去2018全年 | 37 | +12.18% | 81.1% |
+| 2022独立验证 | 24 | +15.01% | 95.8% |
+| 2024 | 6 | +19.17% | 83.3% |
+
+**组合模拟（扣费0.2%往返）**：
+| 槽位 | 10年总收益 | 年化 | 回撤 | 执行 |
+|------|-----------|------|------|------|
+| 3槽 | +135.7% | 11.0% | 10.0% | 27笔 |
+| 5槽 | +93.3% | 8.4% | 6.0% | 35笔 |
+| 全参与MC | +43.5% | 4.4% | 0.8% | 98笔 |
+
+### 最终版策略画像（v_mr 精选）
+- **入场**：6基线条件 + 正面4因子（mom20∈[-20,-14]、rsi_delta≥10、dist_ma20∈[-10,-7]、atr_pct≥4.5）+ 剔除4负面（mkt_adx≥35、OBV<0、bias60<-22、prev_ret60<-32）
+- **出场**：tp=25% / sl=10% / max_hold=30天
+- **10年144笔 = 年均14笔 = 每月约1笔，适合手工**
+- 单笔毛利 +15.51%、胜率 90.3%、盈亏比 2.35-2.74
+- ST 股不排除（仓位控制，老莫指示）