硬性策略质量门禁 validate_strategy()

新增 STRATEGY_QUALITY_GATES 检查清单（9条红线）：
CRITICAL: 止损/止盈存在+>0, 买入区下沿<上沿
HIGH: 止损≤买入区, 买入推荐含RR≥1.5, 港股标currency=HKD
MEDIUM: signal短词, tech_snapshot含技术位

enforce_strategy_quality() 插在写入链的两处：
1. reassess_with_context() return前 → 单只重评必过
2. regenerate_all() for d in decisions: 写DB前 → 批量重评必过

不过的：status=review_needed, signal降级→信号不充分
不会写进DB/JSON，除非修复了CRITICAL问题

analyst-knowledge-log.md

@@ -1,5 +1,22 @@
 记录知微对MoFin系统的缺陷修复和知识萃取项。
 
+## 2026-07-02 11:30 macro_context_collector.py Pattern 9 百分比阈值修复 + 跨句涨幅匹配修复
+
+**发现了什么：** 自愈执行器报告false positive——"中概领涨"被标记为HIGH风险。追踪发现Pattern 9 `指数[^。]*?(?:跌幅|下跌)[^。]*?[2-9]%`有两个Bug：
+  1. 小数阈值Bug: `[2-9]%`在"0.3%"中提取"3%"匹配，误将<2%跌幅标为HIGH
+  2. 跨句匹配Bug: "指数集体下跌的背景下...中概收涨近3%"中，`[^。]*?`跨过整个句子把"下跌"和"3%"连起来，但"下跌"是指美股下跌，"3%"是指中概收涨——两个不同语境
+
+**修改了什么：**
+  - 文件: `/home/hmo/MoFin/scripts/macro_context_collector.py`
+  - Pattern 9: `指数[^。]*?(?:跌幅|下跌)[^。]*?[2-9]%` → 
+    `指数[^。]*?(?:跌幅[^。]{0,20}(?:扩大至|达|至|超|为|逾)[^。]*?(?<![0-9.])(?:[2-9]|[1-9][0-9])(?:\.\d+)?%|下跌(?!.*?涨)[^。]*?(?<![0-9.])(?:[2-9]|[1-9][0-9])(?:\.\d+)?%)`
+    - "跌幅"分支：要求跌幅后有测量词(扩大至/达/至/超/为/逾)，防止"跌幅"和其他分句的"%"跨句匹配
+    - "下跌"分支：用`(?!.*?涨)`负向前瞻阻断含有"涨"的上下文（如"收涨近3%"）
+    - 阈值修复：`(?<![0-9.])(?:[2-9]|[1-9][0-9])(?:\.\d+)?%` 防止"0.3%"中"3%"被提取
+  - Pattern 10: `(?:暴跌|重挫|熔断).*[5-9]%` → 同样加小数排除 + 改成`[5-9]|[1-9][0-9]`范围
+  - `_PATTERN_CHECKS`和`_KNOWN_BAD_SIGS`同步更新
+  - `intraday_health_check.py`: 宏观风险HIGH去重，防止同一风险状态累积多个TODO
+
 ## 2026-06-23 09:00 数据采集脚本修复
 
 **发现了什么：** `market_watch.py` cron任务报错，exit code 1
@@ -132,3 +149,52 @@
   - 严禁从 multi_tf_cache.json / decisions.json 等缓存文件直接读取价格数据来推操作建议
   - 唯一允许的价格源：腾讯实时 API（qt.gtimg.cn）或 price_monitor 刚写入的 events/state
   - 违反这条 → 自动回滚，追加到违规记录
+
+## 2026-07-02 10:00 盘中自检 NameError 修复
+
+**发现了什么：** 自愈执行器报 `盘中自检: 价格数据新鲜度检查失败: name 'mo_data' is not defined`
+  - 根因：`intraday_health_check.py` 第11行用 `from mo_data import read_portfolio`（直接导入函数），但第117行写的是 `mo_data.read_portfolio()`（当模块名调用）
+
+**修改了什么：**
+  - 文件：`/home/hmo/MoFin/scripts/intraday_health_check.py`
+  - 变更：`mo_data.read_portfolio()` → `read_portfolio()`
+
+**效果预期：** 盘中自检不再因这个 NameError 报异常，能正常检查 portfolio.json 数据新鲜度。
+
+## 2026-07-02 10:51 宏观风险HIGH升级应对
+
+**发现了什么：** 自愈执行器上报当日第二次HIGH信号（科创50扩大至-5%、创业板-4%）。同时KOSPI从-7%收窄至-3%（改善方向信号）。
+
+**修改了什么：**
+  - 文件：`macro_risk_state.json`
+  - 变更：升级模式更新state，分别标注恶化（科创50/创业板扩大跌幅）和改善（KOSPI收窄、恒指+1.3%）两个方向，避免笼统"附加新数据点"
+
+**萃取知识：**
+1. B类板块冲击下，防御仓位（紫金+6.8%、黄金ETF+2%、神华+1.2%）当日有效对冲科技股损失，验证了组合构建合理性
+2. 中芯国际A(688981)是当日最危险持仓（距止损2.14%），中芯国际AH走势分化(A-2.96% vs H-8.05%)值得关注——A股有溢价保护，H股更直接暴露于全球半导体卖压
+3. 分歧检测bias=opportunity + A/H科技背离>5pp → 极端背离时不能简单看空，A股科技暴跌时港股科技反而上涨，资金在跨市场迁移而非逃离科技板块
+
+## 2026-07-02 盘中 价格数据新鲜度检查格式不兼容
+
+**发现了什么：** 自愈执行器报 `盘中自检: 价格数据新鲜度检查失败: unconverted data remains: :06`
+
+**根因：** `intraday_health_check.py` 的 `datetime.strptime(pf_updated, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")` 硬编码要求带秒格式，但 `price_monitor.py` 等写入 `updated_at` 用 `strftime('%Y-%m-%d %H:%M')` 无秒格式。当 `read_portfolio()` 回退到 JSON 冷备时读到无秒时间戳 → 解析失败。
+
+**修改了什么：**
+  - 文件：`/home/hmo/MoFin/scripts/intraday_health_check.py`
+  - 变更：引入 `_parse_updated_at()` 函数，先试带秒格式 `%Y-%m-%d %H:%M:%S`，失败则回退无秒格式 `%Y-%m-%d %H:%M`；两次都失败时明确记录"格式无法解析"而非抛异常
+
+**效果预期：** 无论 `updated_at` 是 `'2026-07-02 10:43'`（无秒）还是 `'2026-07-02 10:43:53'`（有秒），都能正确解析并计算新鲜度。
+
+## 2026-07-02 11:47 宏风险HIGH持续——系统无故障，已知市场事件延续
+
+**发现了什么：** 自愈执行器报盘中自检→宏观风险HIGH。核实后发现该风险已在11:27向Dad推送过完整报告，且到损位均未触发。这不是系统故障，是已知市场状态（全球半导体抛售）的延续。
+
+**附带的data issue：** portfolio.json的`currency`字段将所有港股（8只）标为CNY而非HKD。影响跨币种计算准确性。
+  - 根因追踪：`import_holding_xls.py`(line67)正确设HKD，但`strategy_lifecycle.py`(line2027)的`setdefault('currency','CNY')`在策略更新时覆盖了币种标记
+  - 修复计划：盘后（非交易时段）统一排查并修正currency字段在数据管道中的传播路径
+
+**萃取知识：**
+1. 自愈执行器对宏风险的报警是设计行为（health check标记risk=high→写TODO→升级处理），需要按"已知市场状态"处理而非"系统故障"
+2. 腾讯(00700)距止损2.76%是所有持仓中最接近止损位的——本轮冲击前未被重点标记，暴露了"只关注风险最大的几个"忽略了中游风险
+|