给笑笑的接手说明 — refactor-for-xiaoxiao.md

docs/refactor-for-xiaoxiao.md

@@ -0,0 +1,87 @@
+# MoFin 数据管道重构需求 — 给笑笑的接手说明
+
+## 一句话
+
+把 decisions.json + portfolio.json + watchlist.json 三个文件合并到 mofin.db，建成一个统一的数据核心。
+
+## 为什么必须重构（现有 6 个问题）
+
+### 1. 价格币种混存
+- `decisions.json` 的港股价格字段（price/stop_loss/take_profit/entry）存的是 **HKD 原值**
+- `portfolio.json` 的港股字段存的是 **CNY 折算值（×0.87）**
+- 所有分析脚本读完这个文件去比较另一个文件，币种不同 → 判断全错
+- 建滔积层板（01888）被误报止损触发 6+ 次，每次都是币种错配
+
+### 2. 价格有多个入口，互不通信
+- `price_monitor.py` 每 2 分钟拉一次 Tencent API，写 `portfolio.json`
+- `per_stock_reassess.py` 自拉 Tencent API（可能加 ×0.87 转换），写 `decisions.json`
+- `stale_push_wlin.py` 自拉 Tencent API，自己做比较
+- 三个脚本各自拉价，各自写不同文件，相互覆盖，没有排它锁
+
+### 3. 现金无系统化更新
+- 每次 Dad 买/卖后，现金数字靠他截图 → 人工解析 → 手动改 `portfolio.json`
+- 截图里的「冻结资金（T+2 未交收）」从来没被正确计入
+- 没有 changelog，改了不知道改之前是多少
+
+### 4. 总资产计算不一致
+- 每个报告自己算：持仓市值（来自 portfolio.json 的多日前的价格）× 手数 + 现金
+- 结果：同一天出现 85 万 / 92 万 / 95 万 / 100 万 四个不同数字
+- 只应该有一个总资产字段随 price_monitor 实时价刷新
+
+### 5. 没有唯一数据源
+- price_monitor 是最可信的价格源（每 2 分钟 Tencent API）
+- 但报告脚本（stale_detector / stale_push_wlin）经常自己直接拉 API 获取价格
+- 价格判断没有强制经过同一个入口
+
+### 6. 策略和持仓分离在两个文件
+- `decisions.json`：策略（止损/止盈/买入区/RR/timing_signal），52 条
+- `portfolio.json`：持仓（股数/成本/现价/市值），19 持仓 + 现金
+- `watchlist.json`：自选股，19 条，但和 decisions 有重叠
+- 加一个策略要改三个文件，总是不同步
+
+## 重构后的数据模型（建议）
+
+```
+mofin.db 统一数据库
+├── holdings        — 当前持仓（股数/成本/市价CNY/HKD/成本CNY/HKD）
+├── strategies      — 所有策略（止损/止盈/买入区/RR/信号）
+│                     包含 currency: HKD/CNY 标记
+├── watchlist       — 自选股列表（关联 strategies.id）
+├── cash_log        — 现金变更记录（含冻结资金）
+├── price_cache     — price_monitor 推入的最新价格
+└── total_assets    — 唯一的总资产字段（每 2 分钟更新）
+```
+
+## 现有文件清单（全部要合并或废除）
+
+| 文件 | 大小 | 用途 | 去向 |
+|------|------|------|------|
+| data/decisions.json | 52条 | 策略+持仓分析 | → strategies 表 |
+| data/portfolio.json | 19持仓 | 持仓+现金+总资产 | → holdings + cash_log + total_assets |
+| data/watchlist.json | 19自选 | 自选列表 | → watchlist 表 |
+| data/mofin.db | (已有) | 市场数据+新闻+信号 | 不动，只加新表 |
+| data/multi_tf_cache.json | 1000+K线 | 多周期K线缓存 | 不动 |
+| data/live_prices.json | (无) | 计划中的统一价格缓存 | 如果做 → price_cache 表 |
+
+## 不重构的痛苦指数
+
+当前每个报告生成前要走的手动校验链（Dad 每 2~3 次报告就会发现一次严重数据错误）：
+
+1. 检查 decisions.json vs portfolio.json 价格是否一致 ← 经常不一致
+2. 检查港股价格是不是 HKD ← 可能被脚本误转 CNY
+3. 确认现金数字更新了 ← 可能还用昨天的
+4. 手动算总资产 ← 和报告不同就出问题
+
+Dad 原话（2026-06-30）：「我说怎么办？定一个靠谱的自检策略出来。」
+但自检策略只能发现错误，不能消除错误。根因是数据管道。
+
+## 零乱改修复（如果不重构）
+
+如果不做 DB 化重构，至少必须改这 4 处代码才能让系统稳定运行：
+
+1. `price_monitor` 写 decisions.json 时同步所有文件的价格
+2. `per_stock_reassess` 写 decisions.json 时通知 price_monitor 刷新
+3. 现金变更从截图解析后强制写 changelog
+4. 所有 LLM cron prompt 加「价格以 XX 文件为准，币种看 currency 字段」
+
+这些只是补丁，不是根治。数据结构不改，所有补丁最终都会引入新的一致性故障。