From 8a364499705ba65df1504234f180a7c993dfd43e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Tue, 4 Aug 2026 16:27:20 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=C2=A726=20v=5Fnext4=E5=85=AD=E6=AD=A5?= =?UTF-8?q?=E6=B3=95=E9=87=8D=E5=81=9A=20-=20=E8=B5=A2=E5=AE=B6=E9=87=87?= =?UTF-8?q?=E6=A0=B7=E9=99=B7=E9=98=B1+=E4=BF=A1=E5=BF=B5=E6=9D=83?= =?UTF-8?q?=E9=87=8D=E8=B0=83=E4=BC=98=E6=96=B9=E5=90=91?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit - 趋势市起点画像: 贴MA60+RSI中等+大盘ADX低(趋势酝酿期) - 赢家采样陷阱验证: 三因子赢家集165%均值但全市场实时筛股-0.3%失败 - 实单103笔: dist_ma20[5,10]x slope<-2 wr92%; RSI60-70xdist10-15 avg32% - boost信念叠乘是真正alpha: 4.0(26笔) wr92% vs 1.0(33笔) wr42% - flow_delta>0 100%wr最强; DNA无效(62vs63)应降权 - swing波段体系有效: swing_re 21笔 avg32.79%/wr86% 吃大波段 - 结论: 优化方向=调信念权重结构, 不做换入场单因子 --- docs/v_mr_strategy.md | 51 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 51 insertions(+) diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index 234166b4..5212d7cb 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -729,3 +729,54 @@ v_weak 用"深超跌+缩量+收阳"选的是**没被新闻盯上的超跌票** - /tmp/wave_ends.json（58135波段终点）、/tmp/tp30_moments.json（58133个+30%时刻） - /tmp/wave_ends.py（终点重建）、/tmp/tp30.py（+30%时刻）、/tmp/strict_cmp.py（严格对齐） - /tmp/final_cmp.py、/tmp/scale_cmp.py（组合口径出场对比） + + +## §26 v_next4 六步法重做研究（2026-08-04） + +> 老莫质疑：v_next4 先于六步法/12维框架诞生，是否有调优空间？ +> 结论：有——但不是换入场因子（赢家采样陷阱），而是调优信念权重结构。 + +### §26.1 趋势市波段起点画像（15639 个，大盘MA20上方的赢家） +- 趋势市赢家起点特征：**贴MA60上方(bias60≈-2.7%) + RSI中等(46.6) + 大盘ADX低(20.7,趋势酝酿期) + 大盘RSI健康(56.7)**——是"趋势回踩/启动点"，不是超跌抄底。 +- 与弱市起点(RSI 37/深跌-10%/大盘ADX 47)完全不同——**两个市场状态需要完全不同的选股逻辑**，验证了 v_weak(弱市)+v_next4(趋势市) 分工的必要性。 + +### §26.2 赢家采样陷阱（重要方法论教训） +- 从趋势市赢家起点归纳三因子：bias60[0,5)+r20f[0,5)+shrink[1.0,1.2) → 赢家集内涨幅均值165%/中位114%/p90 329%/大赢家75%。 +- **但全市场实时筛股完全失败**：avg -0.3%/wr 40%（信号爆炸8万+，正例率被稀释）。 +- 原因：wave_starts 是**事后采样**（只含最终涨≥30%的波段起点），"先知道答案再找特征"。 +- **教训：赢家采样归纳的因子必须用全市场实时回测验证才能落地**。v_weak 能成功是因为甜区(大盘ADX 25-30)先压缩了宏观状态。 + +### §26.3 v_next4 实单103笔因子分析（有效发现） +| 组合 | n | avg | wr | 解读 | +|---|---|---|---|---| +| dist_ma20[5,10] × ma20_slope<-2 | 12 | 24.64% | **92%** | 回调中突破（最强） | +| RSI 60-70 × dist_ma20[10,15] | 19 | 32.02% | 68% | 强势突破买点 | +| RSI 60-70 × dist_ma20[5,10] | 13 | -5.49% | **31%** | 追高陷阱（RSI高+贴均线） | +| RSI 50-60 × dist_ma20[5,10] | 35 | 13.62% | 66% | 回调企稳买点 | +- 但全市场验证单因子组合同样失败（avg -0.6~-3.2%）——**v_next4 的 alpha 不在单因子，在 v8.1 评分体系+信念叠乘**。 + +### §26.4 信念叠乘是真正 alpha +| boost | n | avg | wr | +|---|---|---|---| +| **4.0（3+信念命中）** | 26 | **25.89%** | **92%** | +| 2.0（1-2信念） | 44 | 10.33% | 61% | +| 1.0（无信念） | 33 | 8.24% | 42% | +- **flow_delta>0**：10笔 100% wr（已验证最强信念） +- **行业ADX>25**：28笔 wr89%（有效，但可能限制收益弹性） +- **DNA**：24笔 wr62% vs 无 63%——**几乎无效，DNA×2 应降权** + +### §26.5 出场侧：swing 波段体系有效 +| 出场类型 | n | avg | wr | 中位 | +|---|---|---|---|---| +| swing_re（破MA10出→收回再进）| 21 | **32.79%** | **86%** | 25.37% | +| swing_out（破MA10出）| 42 | 11.18% | 67% | 5.56% | +| stop | 40 | 6.04% | 48% | -3.00% | +- 23 笔 >30% 大赢家（含 181.3%/157.7%）主要来自 swing_re 再进场——**波段体系捕捉多波行情的能力是核心价值**。 + +### §26.6 结论：v_next4 优化方向（六步法第6步：细调参数） +1. **DNA×2 信念降权**（无区分度 62%vs63%）——节省的权重给 flow_delta/行业ADX +2. **flow_delta>0 强化**（100%wr 最强） +3. **行业ADX>25 维持**（wr89% 有效）但验证是否限制弹性 +4. **boost 封顶结构优化**（4.0 已验证 wr92%，可探索提高封顶或中间档） +5. **swing 出场保留**（大波段捕获机制，优于固定出场） +6. 不做：换入场单因子（已证明赢家采样陷阱）