feat: v_mr扫描器加大盘ADX甜区门控(12维框架发现)

12维分析(大盘技术面×个股技术面): 弱市深超跌edge前提=大盘ADX∈[25,30]
全市场10年验证: ADX25-30 avg+4.89% vs ADX>=40 -0.10% vs ADX<20 +1.63%
叠加bias60<-20+RSI<30: avg+5.04%/去2018+5.67%/正年10/11
落地: 非甜区默认跳过(--force可强制); 文档§13记录完整推导

deploy/profile-scripts/mr_scanner.py

@@ -358,7 +358,7 @@ def main():
 
     print(f"[MR] {datetime.now().strftime('%H:%M')} v_mr 实盘扫描开始", flush=True)
 
-    # ── regime 门控 + 大盘 ADX（负面因子用）──
+    # ── regime 门控 + 大盘 ADX（负面因子用 + 甜区门控 2026-08-03 12维发现）──
     regime = load_regime()
     mkt_adx = None
     if regime:
@@ -370,6 +370,14 @@ def main():
             return
         if rg not in ("trend_down", "choppy"):
             print(f"  ⚠ --force 强制扫描（当前 {rg}）", flush=True)
+        # 12维框架验证(2026-08-03): 弱市深超跌edge的前提是大盘ADX∈[25,30]（甜区）
+        # ADX<20 avg+1.63% / 20-25 -1.24% / 25-30 +4.89% / 30-40 -0.04% / >=40 -0.10%
+        # 非甜区时 v_mr 信号质量显著下降，默认跳过（--force 可强制）
+        if mkt_adx is not None and not (25 <= mkt_adx < 30) and not force:
+            print(f"  ⏭ 大盘ADX={mkt_adx:.1f} 非甜区[25,30)（12维验证：强跌/弱跌市超跌信号质量差），跳过", flush=True)
+            return
+        if mkt_adx is not None and not (25 <= mkt_adx < 30):
+            print(f"  ⚠ --force 强制扫描（当前ADX={mkt_adx:.1f} 非甜区）", flush=True)
     else:
         print("  ⚠ market_regime 不可用，默认执行扫描（v_mr 全市场可用）", flush=True)
 

docs/v_mr_strategy.md

@@ -244,3 +244,33 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u
 ### 12.5 方法论教训
 - 六步方法论第6步"合格评估"必须包含**普适性硬标准**（去极端年后 avg>0 + 覆盖≥80月 + 正贡献≥7年），只看整体 avg/胜率会被极端年份欺骗
 - 回测 10 年含 2018 这种极端年，任何"深跌反弹"类策略都会被拉高指标造成假象——必须做去极端年稳健性检查
+
+
+## 13. 12维框架深挖：大盘ADX择时是弱市edge的关键前提（2026-08-03）
+
+> 按老莫 12 维分析理论（大盘/行业/个股 × 消息/基本/技术/资金）系统验证，发现第 2 步"个股技术无区分"的根因是遗漏了【大盘技术面】维度。
+
+### 13.1 核心发现：大盘 ADX 是弱市择股的分层器
+
+全市场 10 年弱市日（大盘MA20下）按大盘 ADX 分桶，60日收益：
+| 大盘ADX桶 | 样本 | avg60日 | wr | 赢家率(≥26.4%) |
+|-----------|------|---------|-----|----------------|
+| <20 | 118670 | +1.63% | 45.6% | 9.8% |
+| 20-25 | 30113 | -1.24% | 39.6% | 6.3% |
+| **25-30** | **54202** | **+4.89%** | **51.0%** | **14.7%** |
+| 30-40 | 74666 | -0.04% | 41.4% | 8.2% |
+| ≥40 | 85291 | -0.10% | 42.2% | 10.0% |
+
+**甜区 = 弱市 + 大盘ADX∈[25,30]**（趋势刚转弱/盘整初期）：avg +4.89%（年化≈30%）、wr 51%、赢家率 14.7%，远超其他区间。
+
+### 13.2 甜区内叠加个股超跌因子（12维：大盘技术 × 个股技术）
+| 组合 | avg60日 | 去2018 | 正年 |
+|------|---------|--------|------|
+| 甜区(基线) | +1.67% | +2.19% | 5/11 |
+| 甜区+bias60<-20 | +4.77% | +6.78% | 9/11 |
+| **甜区+bias60<-20+RSI<30** | **+5.04%** | **+5.67%** | **10/11** |
+
+### 13.3 结论与落地建议
+- **弱市"深超跌反弹"的 edge 真实存在，但前提是大盘 ADX∈[25,30]**——这是 v_mr 缺失的大盘前置条件（v_mr 用 mkt_mode='any'，任何弱市都扫，信号被 ADX≥30 的强跌市污染）
+- **落地建议**：现有 v_mr 扫描器加入大盘 ADX 门控（仅 ADX∈[25,30] 时扫描），提升单笔质量
+- **局限**（诚实）：单笔 edge +5.67% 真实但薄，信号密集且无排序因子，组合层面年化仅 3%（2018外）——**不足以上线为独立实盘策略**，价值在"认知 + 门控改进"