From b0056e06ef76b89acedf865c7bfab14a7bb02848 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Sat, 15 Aug 2026 12:16:52 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20=E9=97=AE=E9=A2=983=E8=AF=8A=E6=96=AD+?= =?UTF-8?q?=E8=BF=9B=E5=8C=96=E9=97=AD=E7=8E=AF=E9=87=8D=E6=9E=84=E8=AE=BE?= =?UTF-8?q?=E8=AE=A1=E2=80=94=E2=80=94=E8=BF=9B=E5=8C=96=E6=A8=A1=E5=9D=97?= =?UTF-8?q?=E5=85=A8=E9=9D=A2=E8=84=B1=E8=8A=82(=E7=A1=AC=E7=BC=96?= =?UTF-8?q?=E7=A0=81=E5=B7=B2=E8=AF=81=E4=BC=AA=E7=AD=96=E7=95=A5/?= =?UTF-8?q?=E6=97=A0cron/=E8=AF=BB=E5=9B=9E=E6=B5=8B=E5=86=92=E5=85=85?= =?UTF-8?q?=E5=AE=9E=E7=9B=98),=E9=97=AD=E7=8E=AF=3D=E6=AF=8F=E6=97=A5?= =?UTF-8?q?=E7=BB=9F=E8=AE=A1=E2=86=92=E9=80=80=E5=8C=96=E4=BF=A1=E5=8F=B7?= =?UTF-8?q?=E2=86=92=E5=8F=98=E4=BD=93=E5=9B=9E=E6=B5=8B=E2=86=92=E6=9C=89?= =?UTF-8?q?=E4=BB=B7=E5=80=BC=E6=89=8D=E6=8E=A8=E9=80=81,=E4=B8=8D?= =?UTF-8?q?=E8=87=AA=E5=8A=A8promote?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../2026-08-15-策略自我进化闭环重构.md | 68 +++++++++++++++++++ 1 file changed, 68 insertions(+) create mode 100644 docs/decisions/2026-08-15-策略自我进化闭环重构.md diff --git a/docs/decisions/2026-08-15-策略自我进化闭环重构.md b/docs/decisions/2026-08-15-策略自我进化闭环重构.md new file mode 100644 index 00000000..caf554eb --- /dev/null +++ b/docs/decisions/2026-08-15-策略自我进化闭环重构.md @@ -0,0 +1,68 @@ +# 策略自我进化闭环重构（问题3 诊断 + 设计） + +日期：2026-08-15 +状态：诊断完成，设计待老莫批准 +关联：问题2（策略数据每日自动更新，已落地 c91f49ef/b9b4fadf） + +## 一、诊断：进化模块与温区体系全面脱节 + +老莫定义的关系链：**统计数据每日自动更新 → 进化基于最新统计数据做策略研究 → 产出有价值的改进结论**。 + +现状：第一节（统计数据）今天才修好；第二节（进化）整体坏死—— + +| 组件 | 病状 | 证据 | +|---|---|---| +| `evolution_api.py` baseline | 硬编码 `['v_weak','v_oversold']`，与路由激活集合脱节 | 已修（9ba85733，改数据驱动） | +| `lesson_extractor.py` | 硬编码 `version='v_next4'`（已证伪策略）；名为"已平仓交易教训提取"，实际读的是**回测 trades** 而非实盘平仓 | `strategy_lessons` 最新行 2026-08-01，16 行，无 cron | +| `auto_iterator.py` | 健康度默认 `version='v_next4'`；`PARAM_SPACE`（max_hold_days/reentry_days/sl_atr）是旧策略家族参数，与当前温区策略（s2_panic 的 RSI/bias 阈值、hk_pe_mom 的 PE 分位/tp40%）完全对不上 | `strategy_evolution` 最新行 2026-08-07，8 行，无 cron | +| 调度 | lesson_extractor / auto_iterator 均不在 hermes cron | 管道 8/1、8/7 断供至今 | + +根因：进化模块是 8 月初为 v_next4/v_weak 时代写的**一次性脚本**，温区自适应体系（路由+三温区策略+双市场）上线后没人回头接它。它和 health_monitor 的病是同一类——**硬编码策略名，不跟随系统事实源**。 + +## 二、闭环设计（待批准） + +``` +每日盘后（已有） 每周研究（新增） 产出 +┌─────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌────────────────┐ +│ period_rollup │ │ evolution_engine.py │ │ 有价值才说话： │ +│ (周期滑窗统计) │────────►│ 1. 读健康度/温区表现 │──────►│ 改进结论+证据 │ +│ regime_perf │ 数据 │ 2. 识别退化信号 │ 结论 │ 推给老莫决策 │ +│ (温区表现) │────────►│ 3. 生成参数变体 │ │ (不自动上线) │ +│ health_monitor │ │ 4. 回测验证(统一模拟) │ └────────────────┘ +│ (健康度) │ └──────────────────────┘ +└─────────────────┘ │ + 无退化/变体不达标 → 静默 +``` + +### 退化信号定义（触发研究的条件，宁缺毋滥） +1. **健康度连续低**：激活策略 health_score 连续 5 天 < 40（实盘显著偏离回测基线） +2. **温区表现衰减**：策略在其适应温区的近 1 年派生胜率 < 5y 胜率 × 0.8（近期失效迹象） +3. **证伪候选**：激活策略在其适应温区的温区级组合年化 < 0（防守失败） + +### 变体生成原则（不拍脑袋） +- 参数空间从**策略定义的当前参数**出发（读 hk_strategies.py / strategy_lab.py 的实际参数，不再硬编码 PARAM_SPACE） +- 每个维度 ±20% 网格，单变量扰动（一次只动一个参数，可归因） +- 验证统一走 portfolio_sim（8 槽资金约束），验收门槛：变体在其适应温区的温区级组合年化 ≥ 原策略 + 3pp，且 max_dd 不劣化超过 2pp + +### 产出与呈现 +- 达标变体 → 写 `strategy_evolution`（parent/child/change_description/promoted=0）+ 推送老莫（附对比证据） +- 老莫说"上线"才进 strategy_research + 路由候选，**永不自动 promote** +- 无退化或变体全灭 → 当周静默（不制造噪音） +- dashboard 进化区：baseline 已跟随路由（9ba85733）；lessons 区待 lesson_extractor 重写后复供 + +### lesson_extractor 重写方向 +- 数据源改实盘：`holding_strategies` 已平仓记录（hit_tp/hit_sl）+ strategy_review 的三层复盘结论 +- 不再用 LLM 逐笔分析回测 trades（旧做法既贵又假——回测交易没有"教训"可挖） +- 频率：每周一次，跟随 evolution_engine 同跑 + +## 三、实施清单（批准后执行） +1. `evolution/evolution_engine.py` 新建（退化检测 + 变体生成 + 统一回测验证） +2. `evolution/lesson_extractor.py` 重写（实盘平仓 + 复盘结论驱动） +3. `auto_iterator.py` 归档（参数空间硬编码，被 evolution_engine 取代） +4. hermes cron：`evolution_engine` 每周六 22:00（策略评估 21:00 之后） +5. dashboard 进化区读取验证 + +## 四、明确不做 +- 不自动上线任何变体（老莫决策权） +- 不动 strategy_review.py（实盘单笔复盘，职责不同，运行正常） +- 不在本重构中改温区路由逻辑