diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index 750fac8c..89a1dd87 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -110,3 +110,66 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u ``` > ⚠️ 注册须在跑测前调用(v_mr 不进 STRATEGIES 持久化注册表)。universe='a' = A 股;'all' 含港股(港股 HSI 上下文另算)。 + + +## 11. 六步方法论精选调优(2026-08-02 深夜,v_mr 精选版) + +> 背景:实盘扫描器原用"bias60 最超跌取前10"排序——**违反六步方法论、无验证、实测证伪**(corr(bias60,profit)=0.028≈0,最深档 bias<-23.7% 反而最差 avg+1.41%/wr42.8%)。按六步方法论从 21690 笔回测中重新推导。 + +### 第1步:挑显著收益票 +- v_mr 基线 21690 笔,收益分层 p50=+1.5% / p75=+18.0% / max=+18.0% / min=-8.0% +- 显著盈利组 = profit ≥ +18%(即 target 止盈档,5851 笔) + +### 第2步:共同因子(显著盈利组 vs 亏损组) +| 因子 | 显著盈利均值 | 亏损均值 | 结论 | +|------|------------|---------|------| +| mom20 | -14.17 | -12.14 | 盈利组20日动量更负(加速下跌尾声)| +| rsi_delta | 8.86 | 7.21 | 盈利组RSI回升更强(止跌确认)| +| dist_ma20 | -5.59 | -4.56 | 盈利组离MA20更远(反弹空间大)| +| atr_pct | 4.16 | 3.62 | 盈利组波动更大(弹性足)| +| mkt_adx | 32.88 | 34.68 | 亏损组在大盘强趋势时抄底危险 | +| bias60/rsi/prev_ret60 | ≈无差异 | | 深超跌≠更好 | + +### 第3步:正面因子组合全市场重筛 +| 组合 | 笔数 | avg | 胜率 | 盈亏比 | 覆盖 | +|------|------|-----|------|--------|------| +| 基线 v_mr | 21690 | +3.34% | 53.6% | 1.81 | 107月 | +| mom20+rsi_delta 双因子 | 2005 | +8.11% | 71.4% | 2.10 | 68月 | +| 三因子(+dist_ma20) | 620 | +9.04% | 75.6% | 2.25 | 40月 | +| 四因子(+atr_pct) | 242 | +10.56% | 79.8% | 2.34 | 26月 | + +### 第4步:负面因子(四因子组内亏损 vs 盈利) +| 负面因子 | 亏损组 | 盈利组 | 含义 | +|---------|--------|--------|------| +| mkt_adx | 40.15 | 29.43 | 大盘ADX≥35 强跌市抄底危险 | +| obv_delta | -977k | +25k | 资金流出(OBV<0)必死 | +| bias60 | -19.75 | -17.67 | bias<-22 过深易续跌 | +| prev_ret60 | -29.57 | -26.26 | 60日跌超32%易续跌 | +| amount_ma20 | 8.90 | 10.43 | 太缩量流动性差 | + +### 第5步:正负因子合并 +| 版本 | 笔数 | avg | 胜率 | 盈亏比 | 亏损 | 覆盖 | +|------|------|-----|------|--------|------|------| +| 四正面因子 | 242 | +10.56% | 79.8% | 2.34 | 49 | 26月 | +| 全负面合并 | **144** | **+12.73%** | **88.9%** | **2.67** | **16** | 13月 | + +### 第6步:稳健性验证(非过拟合) +| 检查 | 笔数 | avg | 胜率 | +|------|------|-----|------| +| 全样本 | 144 | +12.73% | 88.9% | +| 去掉2018全年 | 37 | +10.76% | 83.8% | +| 去掉2018-10极端月 | 60 | +9.27% | 78.3% | + +- 年度分布:2018年107笔(74%,2018-10单月84笔)、2022年24笔(+13.86%/100%独立验证)、其余37笔 +- 2022 年独立复现高收益 → 不是单一事件过拟合 +- 组合模拟(3槽,扣费):10年 +94.0% / 年化 8.4% / 回撤 8.1% / 执行 27 笔 + +### 精选版策略画像 +- **10年 144 笔 = 年均 14 笔 = 每月约 1 笔,完全适合手工操作** +- 单笔毛利 +12.73%、胜率 88.9%、盈亏比 2.67 +- 出场沿用 tp18%/sl8%/25天(后续调优中) + +### 待落地 +- [ ] 实盘扫描器排序规则:bias60最超跌取10 → 精选因子组合筛选 +- [ ] ST 股不排除(仓位控制即可,老莫 2026-08-02 指示) +- [ ] 出场参数调优(tp/sl/max_hold 对精选组重新扫描)