From ceb9fbf02d1a5f59e7a719230190692e0df34052 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: xxm Date: Mon, 17 Aug 2026 03:07:42 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?docs:=20b=5Ftd1=5Fv3=E4=BF=AE=E6=AD=A3=E8=AE=B0?= =?UTF-8?q?=E5=BD=95=E2=80=94=E2=80=94=E5=8E=9F=E6=B1=A0+=E6=AF=8F?= =?UTF-8?q?=E6=97=A5top5=E6=88=AA=E6=96=AD=E8=BE=BE=E6=88=90=E6=88=90?= =?UTF-8?q?=E4=BA=A4=E4=B8=8D=E5=8F=98,=E5=8C=BA=E5=88=86=E6=8C=81?= =?UTF-8?q?=E7=BB=AD=E5=9E=8B/=E4=BA=8B=E4=BB=B6=E5=9E=8B=E7=AD=96?= =?UTF-8?q?=E7=95=A5?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- docs/s2_panic_v2_research_20260816.md | 23 +++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 23 insertions(+) diff --git a/docs/s2_panic_v2_research_20260816.md b/docs/s2_panic_v2_research_20260816.md index 6984a2ff..0d3edc17 100644 --- a/docs/s2_panic_v2_research_20260816.md +++ b/docs/s2_panic_v2_research_20260816.md @@ -94,3 +94,26 @@ score: mcap(40) + rsi(30) + sec(20) + news(10) = 0-100 - s2: 恐慌日1200信号抢10槽(时间集中) → 每日top-N截断解决 - b_td1: 每日40+信号+持仓重叠(持续型) → 超跌强化缩信号+top3 - hk: 深跌日信号密集 → 深跌强化+top3 + +## 2026-08-17 补充2：b_td1_v3 修正——"成交数不变"要求达成 + +### 老莫指正（b_td1_v2 方向错误） +b_td1_v2 用超跌强化收紧入场 → 信号5000→50,成交353→35,违背"保持成交数不变+大幅减少信号数" +v2 除年化和均持仓外都占优,但年化差距大(126.6%→39.4%)——因为信号砍太狠 + +### 数据验证：正确方向 = 原池 + score每日top-N截断 +不能用 panel 重现池（口径差异：panel 重现 62149 信号 vs DB 5000——panel 的 news3/mcap/pe/dist 粒度不同） +正确做法：读 DB 原版 5000 信号 + 从 panel 查 score 特征 + 每日 top-N 截断 +2y 验证： + 原版5000信号/349成交/比14.3/胜率71.2%/年化162.5% + 每日top5: 572信号/316成交/比1.8/胜率73.3%/年化156.6% ← 采用 + 每日top8: 886信号/338成交/比2.6/胜率72.5%/年化166.9% + +### 关键洞察 +- b_td1 类（持续触发型）：117天×42.7信号/天 → 截到每天5个仍能成交（5<10槽）→ 成交几乎不降 +- 原版"成交353是否随机"：洗牌实验证明原版顺序敏感（漂移大）；每日截断后每天5个<10槽全成交 → 洗牌无关 → 稳健 + +### s2/hk 类策略（事件触发型）——成交不变受限于事件频率 +- s2_panic：2255信号集中在8个恐慌日（2024-09/2025-04两天99%）→ 10槽装不下是结构性的 +- v2择优后成交42→26（降38%），但胜率85.4%保持——事件日无法通过截断提升成交 +- 与 b_td1 的"每日持续触发"本质不同：持续型可截断保成交，事件型成交受事件频率限制