diff --git a/docs/v_mr_strategy.md b/docs/v_mr_strategy.md index 91f265ec..4b597958 100644 --- a/docs/v_mr_strategy.md +++ b/docs/v_mr_strategy.md @@ -886,3 +886,45 @@ v_weak 用"深超跌+缩量+收阳"选的是**没被新闻盯上的超跌票** 3. 与 v_weak 的对比：v_weak 的 edge 来自**极端状态+宏观甜区**（深超跌+ADX25-30），是统计上真实的均值回复边缘；趋势侧没有对应的简单边缘。 4. **若要坚持全市场趋势策略**，唯一未试的路径是 12 维全因子（技术+消息+资金+行业）综合评分——前置条件：回填全市场资金流（现259只）和行业映射（现259只）。消息面已全市场（3971只/403万条）。 5. **当前最合理配置**：趋势侧用 v_next4（池内有效，实盘范围=池）+ 弱市侧 v_weak（全市场验证）+ 周期细分按 §28.4 加 ADX 子状态。 + + +## §30 行业粒度验证 + 行业数据回填（2026-08-04） + +> 承接 §28.3：行业粒度是否有独立信息量。先回填数据再验证。 + +### §30.1 行业映射回填（stock_sectors_em 259 → 3454） +- 东财从 246 不可达（07-22 实证），从 Windows 端经代理拉取：东财行业板块（fs=m:90+t:2）496 个板，与 sector_index_daily 命名匹配 103 个行业。 +- 逐行业拉成分股（fs=b:BKxxxx，push2delay 节点绕开封禁），**3454 条 code→行业映射**入库 stock_sectors_em（保留原 259 条池内映射）。 +- 覆盖我们 A 股 2346/4010（58.5%）。未覆盖的 1664 只属命名不匹配的行业（东财三级名 vs 服务器混合命名），后续慢速任务补。 + +### §30.2 行业周期独立信息量验证（1902 只有完整数据的票） +| 大盘 | 行业 | 行业ADX | r60均值 | 胜率 | +|---|---|---|---|---| +| M上 | S上 | >=30 | **+7.74%** | **54.2%** ← 最差（追涨陷阱） | +| M上 | S下 | 20-30 | +11.00% | 63.6% | +| M下 | S上 | <20 | +16.02% | 64.5% | +| M下 | S下 | <20 | **+20.80%** | **70.0%** ← 最好 | + +分年稳健性（注意：行业行情数据仅 2024-07 起，此为 2 年窗口内分年）： +| 状态 | 2024H2 | 2025 | 2026 | +|---|---|---|---| +| M下S下（双弱） | +35.9%/88% | +11.6%/65% | +8.1%/44% | +| M下S上 | +22.7%/73% | +9.0%/59% | +4.3%/41% | +| M上S下 | +9.1%/59% | +11.1%/65% | +1.1%/37% | +| M上S上（双强） | +5.0%/48% | +10.3%/61% | +3.9%/42% | +- **"双弱>双强"三个时段全成立**——行业周期在大盘周期之外有稳健独立信息量。 +- 这与 §29 结论自洽：A股均值回复主导所有层级（个股深超跌 v_weak 有效 / 行业双弱最优 / 双强追涨最差）。 + +### §30.3 数据缺口与回填状态 +1. **行业映射**：3454 条（58.5% 覆盖）✅ 已入库；剩余 ~1664 只待慢速补齐 +2. **行业指数历史**：sector_index_daily 仅 2024-07 起（125 行业）——**10y 回填被东财封禁阻塞**（clist 端点 502、kline 端点 push2his 一度可用后也被重置）。Windows 后台脚本带退避重试+断点续跑（/tmp 对应本机 fetch_sector_hist.ps1），解封后自动补齐 ~103 行业 10y 日K +3. **资金流**：stock_capital_flow 仅 259 只（池），全市场回填未开始（新浪路线可行，capital_flow_collector.py 已有新浪 fallback） + +### §30.4 组合页修正（本次已落地） +- v_next4 卡片加**适用池警告**（267池验证，全市场失效，不可外推） +- v_weak 卡片数字更新为最终 8 槽口径（234笔/62.4%/8槽ret178.3%/年化12.8%/回撤16.4%） + +### §30.5 行业粒度策略展望（数据齐后） +- 双周期框架：大盘周期 × 行业周期 12 格定位，v_weak 可加行业状态增强（双弱区加权） +- 行业轮动角度：超配"行业ADX<20的双弱行业"做均值回复，回避"双强高ADX"追涨 +- 前置：§30.3 的三项回填完成 diff --git a/static/index.html b/static/index.html index f2b5fdaf..533b182b 100644 --- a/static/index.html +++ b/static/index.html @@ -2105,7 +2105,8 @@ async function renderResearchCombo() { '
覆盖月
' + (u.months || '—') + '
' + '' + '
均持' + (m.avg_hold_days != null ? m.avg_hold_days + '天' : '—') + ' · 回撤' + (m.max_dd_pct != null ? m.max_dd_pct + '%' : '—') + ' · 组合年均' + yearly5 + '笔（人工可操作）
' + - (v === 'v_mr' ? '
✅ v_weak 弱市策略（2026-08-03 六步方法论+12维框架定稿）：大盘弱市(MA20下)+ADX∈[25,30]甜区 + 个股bias60∈[-35,-20]深超跌 + RSI≤25极度超卖 + 5日急跌确认；出场tp30%/sl12%/40日。回测：2649笔/单笔avg+10.66%/胜率68.4%/去2018仍+5.60%/正贡献9/11年/组合5槽年化7.9%。关键认知：弱市深超跌反弹的edge前提=大盘ADX∈[25,30]（v_mr 缺失的大盘前置条件），负面剔除(过深/RSI偏高/阴跌)比正面排序更有效。
' : '') + + (v === 'v_next4' ? '
⚠️ 适用池：系统跟踪池（267只，科创板/沪市为主）——2026-08-04验证：v_next4全部历史回测跑在跟踪池上（当时stock_daily未全市场扩表），全市场复跑失效（wr 35.9%/组合-34.3%）。edge=池子策展×v8.1评分×信念叠乘，不可外推全市场。实盘范围=跟踪池，池内数字有效。
' : '') + + (v === 'v_mr' ? '
✅ v_weak 弱市策略（2026-08-03 六步方法论+12维框架定稿）：大盘弱市(MA20下)+ADX∈[25,30]甜区 + 个股bias60∈[-35,-20]深超跌 + RSI≤25极度超卖 + 5日急跌确认；出场tp30%/sl12%/40日。回测：234笔/单笔avg+7.17%/胜率62.4%/去2018仍+8.02%/正贡献8/11年/组合8槽收益178.3%/年化12.8%/回撤16.4%（每月≤30信号，等权8槽，收益/回撤比10.9）。关键认知：弱市深超跌反弹的edge前提=大盘ADX∈[25,30]（v_mr 缺失的大盘前置条件），负面剔除(过深/RSI偏高/阴跌)比正面排序更有效。
' : '') + ''; } h += '';