docs: 仓位优化——每月≤30+等权8槽(§21)

仓位矩阵扫描: 8槽最优(4→8槽年化+2pp回撤-4pp收益回撤6.5→10.9)
解决三个质疑: 笔数136→234(+72%) / 年化12.0→12.8% / 回撤18.7→16.4%
v_weak最终: 234笔/avg+7.17%/wr62.4%/8槽ret178%/年化12.8%/回撤16.4%/收益回撤10.9

docs/v_mr_strategy.md

@@ -504,3 +504,32 @@ r5f/RSI/bias60 合成强度分，十等分：D1(+1.24%/41%) → D10(+18.17%/90.5
 - ML 时序外有效（51% vs 34%），但**不优于"缩量+收阳"硬规则**（wr 61.8%）
 - 硬规则可解释、无模型维护成本，**v_weak 保持硬规则**
 - ML 发现的新因子（mkt_adx接近上沿、r10f深跌、rsi_delta为负）作为未来增强方向记录
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+
+## 21. 仓位优化：每月≤30 + 等权8槽（2026-08-03）
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+> 老莫指出136笔/10年少、回撤18.7%高、问仓位控制影响。系统扫描 每月上限×槽位 矩阵。
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+### 21.1 仓位矩阵（每月上限 × 槽位）
+| 月上限 | n | 槽 | 年化 | 总收益 | 回撤 | 收益/回撤 |
+|--------|-----|-----|------|--------|------|-----------|
+| 8 | 136 | 6 | 12.0% | 163% | 18.7% | 8.7 |
+| 8 | 136 | 8 | 12.2% | 166% | 19.3% | 8.6 |
+| **30** | **234** | **8** | **12.8%** | **178%** | **16.4%** | **10.9** |
+| 30 | 234 | 10 | 12.5% | 172% | 17.5% | 9.9 |
+| 5 | 100 | 4 | 10.9% | 142% | 20.4% | 6.9 |
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+**仓位结论**：8槽最优。4→8槽: 年化+2pp, 回撤-4pp, 收益/回撤6.5→10.9。等权分散是核心。
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+### 21.2 最终 v_weak 配置
+- 每月≤30 + 等权8槽 + 缩量收阳确认 + tp30/sl12/40
+- 234笔/10年(年均23笔) / avg+7.17% / wr62.4% / 去2018+8.02% / 正年8/11
+- 组合8槽: +178% / 年化12.8% / 回撤16.4% / 收益回撤10.9
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+### 21.3 对比（解决三个质疑）
+| 指标 | 原(月8/6槽) | 最优(月30/8槽) |
+|------|------------|---------------|
+| 笔数 | 136 | **234**(+72%) |
+| 年化 | 12.0% | **12.8%** |
+| 回撤 | 18.7% | **16.4%** |
+| 收益/回撤 | 8.7 | **10.9** |