hmo/MoFin
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知微 849495c4ba fix: remove stale_push_wlin hardcoded 0.87 fallback — imports mo_models directly, no shadow functions 2026-07-01 22:39:20 +08:00
知微 f50b93d427 feat: eliminate duplicate price fetches — stale_push_wlin + per_stock_reassess now read from DB instead of self-pulling Tencent API 2026-07-01 22:32:30 +08:00
hmo 6abc2e45b0 refactor: phase 0-2 MoFin architecture reform — single source of truth 
Phase 0 (止血):
- mo_models.py: unified calc_total_assets(), is_hk_stock(), get_hk_rate() — single source of truth
- Fixed 3 files missing frozen_cash: holdings_reconciliation, server, import_holding_xls
- Fixed stale_push_wlin: unified is_hk_stock detection, removed hardcoded 0.866
- Fixed price_monitor: consolidated 2 duplicate total_assets blocks into mo_models calls
- Fixed stock_scorer: replaced broken len()<=5 is_hk_stock heuristic
- Fixed strategy_lifecycle: replaced non-existent currency_utils import with mo_models

Phase 1 (DSA adapter):
- mo_provider.py: wraps DSA DataFetcherManager (16 fetchers, auto-fallback)
  - TDX relay as primary, DSA as backup for realtime/kline/news/fundamentals

Phase 2 (Integration):
- mo_bridge.py: injects DSA market review + news context into MoFin analysis prompts
- Graceful degradation if DSA not installed

Infrastructure:
- mo_config.py: centralized Config singleton replacing scattered hardcoded paths
- All 11 changed files pass python compile check

Impact: total_assets now computed in ONE place (mo_models).
        is_hk_stock now ONE implementation (no more false negatives).
        HK rate now ONE source (hk_rate API → cache → 0.87 fallback).
        No more hardcoded 0.866/0.8664/0.8700 divergence.
 2026-06-29 23:25:54 +08:00
知微 6a97d93018 现金更正 + 法拉电子清仓记录 
截图确认：
- 可用资金 92,664.20（含天添利）
- 冻结 39,481.40
- 总现金 132,145.60
- 总资产 = 持仓市值1,107,670 + 现金132,145.60 = 1,239,815.60

法拉电子 189.20卖出100股已记录
 2026-06-29 12:40:50 +08:00
知微 40d74f89ff feat: xmpp bot最终修复版+skill文档同步 
xmpp_agent_core.py 当前工作配置记录:
1. send_presence() — presence = available, 否则私聊进离线
2. 入站消息队列(_inbound_queue) — 崩了不丢, 重试3次
3. 出站队列(_outbound_queue) — 崩了自动重启
4. XMPP心跳检测(xep_0199 ping) — run_filters死后15s内重连
5. 私聊回复双通道: send_message(指定resource) + send_stanza(裸JID)
6. AGENT_MENTION动态解析(群聊@知微识别)
7. session_id保持xmpp-zhiwei-v2不变(不因重启换session)
8. 断线重连2秒延迟(防资源冲突)
 2026-06-26 23:17:21 +08:00
知微 ef7c83a3ed feat: 换仓策略整合深套解套+T+2前瞻 
- T+2前瞻: 扫描自选股中价格距买入区5%以内的A股
  - 提前评估现金是否足够
  - 不足则评分港股持仓，推荐提前卖出最低评分港股
  - T+2到账后目标股入买区时现金已到位
- 深套股在换仓评估中自然排后(score_future_outlook)
  - 不需专门解套方案，通过换仓机制逐步清理
- 数据治理: holding_strategies去重+中际旭创补策略
  每周六cron自动检查
 2026-06-25 21:32:01 +08:00
知微 b053103377 feat: 策略复盘闭环 Phase1 
- 新增 scripts/strategy_review.py: 遍历所有active策略
  - 腾讯API实时价对比止损/止盈/入场点
  - 分类: correct/wrong/partial/pending
  - 失败模式归因: 止损过紧/入场过早/止盈过远等
  - 写入 accuracy_stats 表(首条真实数据)
- 新增 docs/strategy-review-loop.md: 完整闭环设计文档
- 含失败模式→修复方向映射表

Phase1 结果: 38条策略, 94.7%准确率(19条待定), 1条止损过紧
 2026-06-25 19:58:00 +08:00
知微 39ff4d95f7 feat: macro_context/market数据全部DB优先，JSON回退 
- 建 macro_context_log 表，macro_context_collector.py 双写
- strategy_lifecycle.py load_macro_context() 优先DB
- strategy_tree.py detect_scenario() 优先DB
- stale_push_wlin.py load_macro_line() 优先DB
- xiaoguo_signal_consumer.py 大盘判断优先DB
- stock_profile.py load_macro() 优先DB
- system_audit.py 管道审计改查DB market_snapshots
- JSON保留作fallback，确保过渡期不中断
 2026-06-24 22:34:08 +08:00
知微 9a702a66f7 A/H跨市场去重：药明康德不再推H股 
药明康德(02359) timing_signal=买入、多头排列，但Dad已持有
药明康德A股(603259)。同股同权，H折CNY还贵7.4%。

新增：stale_push_wlin在推荐前检查portfolio中是否有
同名不同代码的持仓。有则跳过推荐。

测试：之前推H股，现在静默（0可操作→无输出）
 2026-06-24 15:35:58 +08:00
知微 8f830b8de2 信义光能问题修复：两层级过滤+趋势检查 
Bug 1 — strategy_lifecycle.py: enrich_timing_signal 用 factors[-1] 当信号
  信义光能: base_signal=neutral, factors=[大盘中性,行业偏弱,高估值]
  旧逻辑: factors[-1]='行业偏弱'→成为timing_signal→无效信号
  新逻辑: 先找有效操作方向(买入/加仓/观望/持有/关注/信号不充分),
          找不到→信号不充分。不再从上下文因子里拼凑信号。

Bug 2 — stale_push_wlin.py: 信号过滤太松
  旧逻辑: 只跳过特定关键词(等企稳/关注/信号不充分/持有)
  新逻辑: 信号必须含"买入"或"加仓"才进推荐，其他一律跳过

Check 3 — 趋势检查(新增)
  fetch_trend_data(): 取实时行情+30日K线计算MA排列
  空头排列/弱势震荡→不推荐
  药明康德通过(多头排列+买入信号)  信义光能不通过(空头+行业偏弱)
 2026-06-24 14:39:50 +08:00
知微 b5b0f3d0e8 总资产修正+购车图标联动 
Fix1: 总资产错误 — HK市价被当人民币算
  portfolio.json已有正确 total_assets（含港币→人民币换算），
  改为直接读取该字段，不再手动累加持仓市值
  原代码用 h.get('currency')=='HKD' 判断但strategy_lifecycle
  格式不保存currency字段 → 所有HK持仓被当CNY计算 → 总资产多出6.8万

Fix2: 换仓推荐时显示🛒非⚠️
  原来用 lots==0 判断→永远⚠️，换仓推荐可让操作变为可行
  改为 lots>0 OR swap_text 时用 🛒（可操作）
 2026-06-24 13:02:30 +08:00
知微 9a984dd4dc 6维评分通用模块 + 港股通T+2延迟标注 
1. stock_scorer.py — 共享的6维评分模块
   - score_future_outlook(code, data) → (score, reasons)
   - rank_by_outlook(holdings, data) → 排序列表
   - settlement_delay_note(sell_code, buy_code) → 结算延迟说明
   - is_hk_stock(code) → 判断港股通标的

2. stale_push_wlin.py 改用共享模块（去掉本地函数定义）

3. 换仓评估增加港股通结算延迟检测：
   - 卖港股→买A股时标注⚠️T+2到账限制
   - 本次推荐（招商银行+A股→海博思创）无需标注，全是A股
 2026-06-24 11:59:55 +08:00
知微 c7f15ebe0b 换仓评估改全面分析：用决策系统信号评分代替单纯看亏损%\n\n老逻辑：按亏损比例排序，亏最少的先卖 → 错（阿里亏22%但基本面好）\n新逻辑：score_future_outlook() 多维度评分，按前景排序\n\n评分维度：\n1. timing_signal — 买入+3，深套持有-2，持有-0.5\n2. 技术形态 — bearish-1.5，bullish+1.5\n3. 量价关系 — 卖盘-1，买盘+1\n4. 行业背景 — 大跌-0.5\n5. 盈亏比RR — RR≥2得+1，RR<1得-0.5\n6. 股票类别 — 蓝筹+0.5，深套/弱势-0.5\n\n实测：招商银行(亏-3%)评分-4.5（弱势持有+银行大跌+技术偏空），\n双一科技(亏-16%)评分-4.0（持有+bearish+卖盘主导+弱势）\n→ 推荐卖这俩腾38,780元买海博思创 2026-06-24 11:54:36 +08:00
知微 68e530a4be 换仓评估修复：沉没成本不参与决策 
之前逻辑：expected_gain > locked_loss * 1.5 → 沉没成本谬误
错的：把已发生的亏损当成了交易成本

修复后：
1. 已亏损是沉没成本，卖不卖都已损失，不参与决策
2. 只比较持有 old 票的未来预期 vs 换到 new 票的未来预期
3. 深套票(<-15%)默认=死钱，继续持有预期≈-5%~0%
4. 目标票(RR>=3+买入信号)才有换仓资格
5. 最多卖2只、不超过总资产50%
6. 优先选亏损比例小、市值大的（效率高）

输出示例（已实测）：
  换仓建议：卖双一科技(亏-15.9%)；阿里(亏-21.7%)→腾69k→买海博思创1手(53k)
  理由：已深套，回本需涨19~28%不现实，死钱换有信号票，止损-3%可控，+17%空间明确
 2026-06-24 11:48:27 +08:00
知微 92815aac06 换仓评估逻辑：现金不足时自动分析卖差票换推荐股 
新增 evaluate_swap() 函数：
1. 仅对RR>=2.0且含买入关键词的强信号触发
2. 扫描持仓按亏损排序，找最少卖出组合凑现金缺口
3. 预期盈利 > 锁定亏损×1.5 才推荐切换
4. 最多卖3只，单次换仓不超总资产50%
5. 不划算时维持原预算不足1手消息

已验证：海博思创(688411) RR=5.6但预期盈利9k<锁定亏损46k×1.5
→ 不推荐切换，正确。沐曦如果触发也会按同一逻辑判断。
 2026-06-24 11:42:26 +08:00
知微 df4f898bc4 持仓来源修复：holding.xls导入+持仓数据修正 
老问题：scripts读的是 strategy_staleness_report.json 里的旧现金值，
portfolio.json 被 strategy_lifecycle.regenerate_all 反复覆盖。

修复：
1. import_holding_xls.py — 从 ~/stocks/holding.xls 导入TSV持仓
   （含25只真实持仓，14A/11H，总市值93万，现金8万，仓位92%）
2. stale_push_wlin 现金来源改读 portfolio.json（取代旧stale_report缓存）
3. 港股市值×汇率修正（之前按1:1当人民币算，总资产多估了）
4. 每条策略的决策树同步重建

脚本执行：python3 MoFin/scripts/import_holding_xls.py （含全量重评）
Dad你以后更新holding.xls后跑这条命令就行
 2026-06-24 11:19:29 +08:00
知微 3ec5460207 stale_push_wlin: 30分钟同股同操作冷却 
push_cooldown.json 记录每只股票每种操作的最后推送时间。
每次推送前检查 (code, action_type) 是否在30分钟内推过。
是 → 跳过该股（不出现在推送中）
全部跳过 → 整条消息静默不推

冷却键: {code}_{action_type}（如 300308_buy、688639_buy）
不同操作不受限：同一只股 买入→止损 隔10分钟也能推
不同股票不受限：华恒的buy不影响中际的buy

同步修复：港股每手股数香港股数（之前patch到旧文件没生效）
 2026-06-24 11:01:53 +08:00
知微 9d3f48a502 半手补整阈值50%→90%，防止现金严重不足却标🛒 
修正前：长飞光纤预算60K只有1手112K的一半，却因为
budget > lot_cost*0.5 的规则被凑成1手，标了🛒
修正后：只有预算够90%以上才补整1手
实际影响：长飞光纤现在标⚠️而不是🛒
 2026-06-24 10:53:31 +08:00
知微 e0b7f49c3a stale_push_wlin: 操作符号标记 
- ⚠️ 预算不足1手（列了也没法买，但让你知道）
- 🛒 手数达标（现金够买，可直接操作）

取自 position_advice calc_position 的实际计算结果：
  lots=0 → 预算不足 ⚠️
  lots>0 → 可以买 🛒
 2026-06-24 10:47:34 +08:00
知微 b229e6f0cb 推送治理：静默采集+需要操作才出声 
核心原则：数据采集类脚本完全静默（做积累不做推送），
只有需要操作/需要看的才到达Dad。

改动：
1. branch_scanner 已完全静默（上一轮改的）
2. stale_push_wlin return 1 → return 0（修复错误退出码）
3. 开盘简报 deliver=local → deliver=origin（之前没到Dad）
4. 收盘简报 deliver=local → deliver=origin
5. 策略评估-每日 deliver=local → deliver=origin
6. stale_push_wlin 输出格式已包含分支信息：
   【弱势震荡→buy】价格回调到支撑区，弱势市场低吸

Dad会收到的消息：
- 自选买入提醒（9:01/12:01）← 需要操作
- 开盘简报（9:35）← 需要看
- 收盘简报（16:10）← 需要看
- 策略评估（21:00）← 需要看
- 价格触发变化 ← 需要知道
其他全部静默
 2026-06-24 10:45:51 +08:00
知微 102a64d856 自成长：分支评估+剪枝+报告接入 
补齐「顺势而为 环境预判 策略多分枝」体系中缺失的组件：

branch_evaluator.py（新增）— 每30min评估所有策略树分支
  1. detect_scenario() 获取当前宏观情景
  2. 对42只股票评估哪个分支当前适用
  3. 适用分支 trigger_count+1, last_triggered=now
  4. 触发>=3次且成功率<30%→标记pruning_candidate
  5. 无决策树的股票自动初始化（init_default_branches）

prune_branches.py（新增）— 每日16:30收盘后剪枝
  阈值：触发>=3次且成功率<30%→裁掉并归档到pruned_branches
  Dad说「每周太低频」→改为每日

stale_push_wlin.py（修改）— 报告每只股增加分支行：
  【弱势震荡→buy_dip】价格回调到支撑区，弱势市场低吸

cron更新：
  分支扫描(b809fcabfa5b) → 指向branch_evaluator.py, 每30min
  剪枝(a3697c108c7b) → 指向prune_branches.py, 每日16:30

自成长核心：branch_evaluator 运行时自动发现并初始化无策略树股票,
252个分支已生成, trigger_count已开始累积, 反馈循环上线
 2026-06-24 10:24:11 +08:00
知微 eb86a9091e stale_push_wlin: 仓位分母改为总资产，输出具体手数/股数 
仓位计算：
  分母：总资产（持仓市值+现金），从portfolio.json+strategy_staleness_report.json读取
          非之前用的现金总额
  理论仓位：仅基于RR+大盘+品种特性，不受现金限制，纯% of 总资产
  当前建议：理论占总资产%→按现金锁死→输出具体手数和股数

报告最终一行：
  仓位：理论{theo}%×总资产 | 建议{act}%（{N}手（{M}股，{cost}元））

Dad要求：仓位是本次操作的仓位，分母是总资产不是现金，
给出仓位后要能直接按手/股操作
 2026-06-24 10:08:05 +08:00
知微 3ba2b044d7 stale_push_wlin: 推荐加理论仓位+当前建议仓位(基于现金) 
每只推荐新增第四行：
  仓位：理论推荐{theo_pct}% | 当前建议{actual_pct}%（{N}手≈预算）

仓位计算：
  理论 — 基于RR(8-25%) + 大盘(±20%) + 品种特性(±20%)
  当前 — 理论×多只稀释系数 + 按实际现金计算可买手数
  兜底 — 预算不够1手时推荐至少1手

Dad要求：买卖不能不写仓位，理论仓位不受现金限制，
当前建议仓位根据portfolio.json实际现金计算
 2026-06-24 10:00:52 +08:00
知微 b30a5fcdde stale_push_wlin: 每只推荐含大盘/行业/个股三面分析 
每只操作建议输出三段线：
  第一行：名称代码+买区+1手成本+RR+止损止盈
  第二行：大盘走向 | 行业趋势 | PE估值 | 消息面
  第三行：技术位（强撑→弱撑→弱压→强压） | 信号

数据来源：signal_factors（策略富化生成的因子列表）、
          multi_tf_cache.json（PE/EPS）、
          tech_snapshot（技术位）、
          macro_line（大盘背景）

Dad要求：推荐必须能看到操作理由的三个维度分析
 2026-06-24 09:56:26 +08:00
知微 f6ee15489c stale_push_wlin: 重评段删除，只推有清晰操作信号的个股 
改动：
- 移除「策略需重评」报告段 — 内部流程，Dad不需要看到
- 移除pick/watch拆分的旧逻辑 — 统一为actionable过滤
- 跳过信号含等企稳关注信号不充分neutral持有等无用描述的个股
- 无操作信号 → 静默不推
- 有操作信号 → 标准格式（含行业context+技术位+止损止盈+RR+1手成本）

Dad要求：要看到的是可以直接操作的建议，不是内部流程记录
 2026-06-24 09:46:52 +08:00