# MoFin 自成长系统设计文档

> 最后更新：2026-06-23
> 维护人：知微
> 原则：每增加一个系统机制，必须在此同步更新文档并签入 git

---

## 一、四层循环架构（Sense → Respond → Adapt → Improve）

MoFin 不再是一个简单的价格监控 + 推送工具，而是一个**能够自我感知、自我决策、自我适应、自我成长**的循环系统。

```
                  ┌──────────────────────────────────────┐
                  │            IMPROVE (自成长)           │
                  │  知识萃取  | 策略评估  | 分支剪枝      │
                  │  硬编码审计  | 分析师复查              │
                  └────────────┬─────────────────────────┘
                               │ 每周/每日
                  ┌────────────▼─────────────────────────┐
                  │            ADAPT (适应)                │
                  │  停损上移 | 仓位调整 | 分支触发记录    │
                  │  情景切换 | 策略重评 | 缓存刷新         │
                  └────────────┬─────────────────────────┘
                               │ 盘中
                  ┌────────────▼─────────────────────────┐
                  │          RESPOND (决策+推送)           │
                  │  price_monitor→XMPP | 分支扫描→推荐   │
                  │  开盘简报 | 收盘简报 | 自选买入提醒    │
                  └────────────┬─────────────────────────┘
                               │ 实时
                  ┌────────────▼─────────────────────────┐
                  │           SENSE (感受)                 │
                  │  price_monitor | 宏观采集 | 小果扫描   │
                  │  汇率刷新 | 趋势检测 | 多周期缓存      │
                  └──────────────────────────────────────┘
```

### 1.1 SENSE — 感受层

所有数据采集，不生成判断，只给数据。

| 组件 | 调度 | 输出 | 说明 |
|------|------|------|------|
| price_monitor.py | */2 9-16 交易日 | price_events.json, 分支触发 | 腾讯行情API，每2分钟扫全部持仓+自选 |
| macro_context_collector.py | 9:35, 12:00 交易日 | macro_context.json | A股大盘指数+情绪指标 |
| hk_rate.py | 每日首用刷新 | ~/.cache/hk_exchange_rate.json | HKD→CNY汇率，缓存24小时，API失效时用上次有效值 |
| xiaoguo_scanner.py | */5 9-15 交易日 | 热榜+新闻→数据库 | 独立扫描线（5分钟间隔），轮询东方财富/同花顺热度榜 |
| refresh_mtf_cache.py | 9:00 交易日 | MTF缓存 | 多周期均线/支撑阻力计算预热 |
| trend_detector | 每30分钟 | sector_signals | 板块资金异动/涨跌比反转（通过 market_watch 脚本） |
| stale_detector.py | 每日9:00 | strategy_staleness_report.json | 所有策略的价格偏离/过期检查 |

### 1.2 RESPOND — 决策+推送层

所有数据驱动判断，有触发才推送。

| 组件 | 调度 | 触发条件 | 推送目标 |
|------|------|---------|---------|
| price_monitor → 分支评估 | 每2分钟 | 价格触及买入区 ±1% | 私信（有触发才推） |
| price_monitor → 情景切换检测 | 每2分钟 | 情景ID变化 | 私信 |
| stale_push_wlin.py | 9:01, 9:31, ... 每30分 | 自选在买入区且RR≥1.5 | 私信（报推荐/重评） |
| branch_scanner.py | 9:15, 9:45 每30分 | 有分支操作推荐 | 私信 |
| 开盘简报 (LLM) | 9:35 | - | 私信 |
| 收盘简报 (LLM) | 16:10 | - | 私信 |

**推送必经链路：**
1. no_agent 脚本 → stdout → cron 调度器 → `deliver=local`
2. `deliver=local` 命中 `cron_to_xmpp.py` 管道→ XMPP bridge (5805) → 知微Bot → Dad 私信
3. LLM cron → 知微回复 → XMPP bridge → Dad 私信

### 1.3 ADAPT — 适应层

盘中触发的自动调整，不需要手动干预。

| 组件 | 调度 | 行为 |
|------|------|------|
| per_stock_reassess.py | 9:00, 12:00 | 所有自选重评 + 初始化分支树 |
| stale_push 在线重评 | 每30分钟检测到STALE时 | 串行等重评完再出报告 |
| 移动止损保护 | 持仓价跌破重评止损线时自动触发 | 停损线上移（不下移） |
| 分支触发记录 | 价格触发分支条件时 | trigger_count+1，记录在strategy_tree内 |
| 情景切换 | 价格监控每次扫描 | 比较当前情景与上次，变化则推送+重新排序分支 |
| MTF缓存刷新 | 9:00 | 多周期技术面指标预热 |

### 1.4 IMPROVE — 自成长层

系统自我诊断、自我修正的机制。

| 组件 | 调度 | 行为 |
|------|------|------|
| 知识萃取 (LLM) | 16:30 | 当日分析提炼→写入analyst-knowledge-log.md |
| 策略评估-每日 (LLM) | 21:00 | 六维度评估全部策略→推荐调整 |
| 策略评估-每周 (no_agent) | 周六21:00 | 宽度+深度评估 |
| 建议对账-每周 | 周六20:00 | 交易建议 vs 实际执行核对 |
| 分析师持仓复查 | 周四20:00 | 基本面+技术面持仓复查 |
| **硬编码审计** | **17:25** | **扫描所有.py中大额硬编码数字→告警** |
| 系统全局审计 (LLM) | 17:30 | 7维度系统健康检查 |
| **分支剪枝** | **周六6:00** | **trigger_count≥5且成功率<30%→归档** |

---

## 二、多分支策略树

### 2.1 为什么需要分支？

传统买入区+止损策略在单一市场情景下够用。但A股经常出现：
- 弱震荡时低吸 → 急跌需要割肉 → 反弹要追涨 → 轮动需切换

不同情景需要不同的策略响应。所以每个股票不再只有一个策略，而是一棵**决策树**。

### 2.2 结构

```json
{
  "code": "000001",
  "strategy_tree": {
    "scenario": "weak_consolidation",
    "last_scenario_check": "2026-06-23T14:30:00",
    "branches": [
      {
        "id": "buy_dip",
        "scenario": "weak_consolidation",
        "condition": "price <= buy_low AND volume < avg_volume * 0.7",
        "action": "买入",
        "priority": 1,
        "trigger_count": 3,
        "success_rate": 0.67
      },
      {
        "id": "stop_loss",
        "scenario": "all",
        "condition": "price <= stop_loss",
        "action": "止损",
        "priority": 0,
        "trigger_count": 1,
        "success_rate": null
      }
    ],
    "pruned_branches": []
  }
}
```

### 2.3 分支生命周期

```
创建：per_stock_reassess 初始化时（init_default_branches）
  ↓
活跃：price_monitor 每2分钟检查（evaluate_branches）
  ↓
触发：价格符合条件 → record_branch_trigger → trigger_count++
  ↓
剪枝：每周六 prune_low_performance_branches
      条件：trigger_count ≥ 5 且 success_rate < 30%
      动作：移入 pruned_branches（可追溯，不直接删除）
```

### 2.4 情景定义（strategy_tree.py）

| 情景ID | 标签 | 触发条件 | 组合建议 |
|--------|------|---------|---------|
| sharp_decline | 急跌防御 | mood=bearish, sector_crash=True | 减仓至80%以下 |
| weak_consolidation | 弱势震荡 | mood=neutral, breadth=weak | 保持仓位90%以内 |
| sector_rotation | 板块轮动 | mood=neutral, rotation=True | 跟随板块切换 |
| bullish_recovery | 反弹上行 | mood=bullish | 加仓至95% |

---

## 三、自成长机制：硬编码审计

### 3.1 为什么？

2026-06-23 发现代码中存在3处硬编码现金/汇率值。这些值不会自己老化，必须通过自动化扫描。

### 3.2 hardcode_scanner.py

扫描规则：
- 所有 `.py` 文件中的赋值语句（=, return, default）
- 数字 ≥ 4 位且不是明显的日期/时间阈值 → 标记
- 排除 `LIMIT 200`, `timeout=60`, `CACHE_TTL=86400` 等合法常量
- 输出 JSON 到 `/home/hmo/web-dashboard/data/hardcode_audit.json`

调度：每周一至周五 17:25（在系统审计 17:30 之前5分钟）

### 3.3 响应流程

```
硬编码审计发现问题
  → 知微在下次回复中主动告警
  → 判断是否真硬编码
  → 是：改为从 data/*.json 或 API 实时读取
  → 改完在回复中附上改动摘要
```

### 3.4 发现的已知问题（2026-06-23 修复）

| 位置 | 问题 | 修复 |
|------|------|------|
| stale_push_wlin.py | load_cash() 返146837硬编码 | 改为读 portfolio.json，读不到返0 |
| stale_push_wlin.py | lot_cost 汇率写死0.93 | 改为 hkd_to_cny() 动态 |
| stale_push_wlin.py | 港股每手默认500股 | 改为 Tencent API f[60] 字段实时 |
| hk_rate.py | FALLBACK = 0.87 硬编码 | 改为存最近一次有效汇率到缓存 |
| price_monitor.py | HK_RATE = 0.87 fallback | 最低层兜底，暂时保留（hk_rate全挂时用） |

---

## 四、Cron 清单

> 更新时间：2026-06-23
> 总 job 数：31（其中活跃：约22个交易日核心jobs）

### 4.1 盘中核心（交易日 9:00~16:10）

| 名称 | 调度 | 类型 | 脚本 | 用途 |
|------|------|------|------|------|
| 价格监控-高频 | */2 9-16 | no_agent | price_monitor.py | 每2分钟扫价+分支评估+情景检测 |
| 分支扫描-盘中 | 15,45 9-15 | no_agent | branch_scanner.py | 全持仓分支状态扫描 |
| 自选买入区提醒 | 1,31 9-15 | no_agent | stale_push_wlin.py | 自选买入推荐+自动重评 |
| 小果独立扫描 | */5 9-15 | no_agent | xiaoguo_scanner.py | 热榜+新闻 |
| 自选买入区提醒-盘前+午间 | 0 9,12 | no_agent | per_stock_reassess.py | 全部自选重评 |
| 宏观采集-早盘 | 35 9 | no_agent | macro_context_collector.py | 早盘大盘状态 |
| 宏观采集-午间 | 0 12 | no_agent | macro_context_collector.py | 午间大盘状态 |
| 多周期缓存刷新 | 0 9 | no_agent | refresh_mtf_cache.py | 技术指标预热 |
| 开盘简报 | 35 9 | LLM | - | 生成开盘简报 |
| 收盘简报 | 10 16 | LLM | - | 生成收盘简报 |
| 芯碁微装-价格监控 | 0 10,14 | LLM | - | 单票专用监控（新策略期间临时） |
| 策略时效性检查 | 0 9 | LLM | strategy-staleness-check.py | 策略过期检查 |

### 4.2 盘后（交易日 16:00~21:00）

| 名称 | 调度 | 类型 | 脚本/技能 | 用途 |
|------|------|------|----------|------|
| 小果情感分析 | 0 16 | LLM | xiaoguo情感分析 | 持仓+自选新闻情感 |
| 知识萃取-盘后 | 30 16 | LLM | finance/analyst-knowledge | 当日经验→知识库 |
| 硬编码扫描-每日 | 25 17 | no_agent | hardcode_scanner.py | 自成长审计 |
| 系统全局审计 | 30 17 | LLM | system_audit.py | 7维度健康检查 |
| 数据采集-策略评估前 | 30 20 | no_agent | collect_evaluation_data.py | 评估数据准备 |
| 策略评估-每日 | 0 21 | LLM | stale_detector.py | 策略六维评估 |

### 4.3 每周（周末）

| 名称 | 调度 | 类型 | 用途 |
|------|------|------|------|
| 分析师-持仓复查 | 周四20:00 | LLM | 基本面+技术面复查 |
| 建议对账-每周 | 周六20:00 | no_agent | 建议vs执行核对 |
| 策略评估-每周 | 周六21:00 | no_agent | 宽度+深度评估 |
| 分支剪枝-每周 | 周六6:00 | no_agent | 低效分支自动淘汰 |

### 4.4 暂停/不活跃

| 名称 | 状态 | 原因 |
|------|------|------|
| MoFin盘前中监控 | 暂停 | 被实时 price_monitor 替代 |
| MoFin午后监控 | 暂停 | 同上 |
| 区间维护 | 暂停 | 2026-06-03已暂停 |
| 市场数据采集 | 暂停 | 被小果扫描替代 |
| 知微洞察生成 | 暂停 | 被实时推送替代 |
| 小果市场筛选 | 暂停 | 被全市场管道替代 |
| 市场精选推荐 | 暂停 | 被实时分支扫描替代 |

---

## 五、关键数据文件

| 文件 | 路径 | 用途 |
|------|------|------|
| decisions.json | /home/hmo/web-dashboard/data/decisions.json | 所有股票策略（含分支树） |
| portfolio.json | /home/hmo/web-dashboard/data/portfolio.json | 持仓+现金 |
| price_events.json | /home/hmo/web-dashboard/data/price_events.json | 价格触发事件记录 |
| strategy_staleness_report.json | /home/hmo/web-dashboard/data/strategy_staleness_report.json | 策略过期报告 |
| macro_context.json | /home/hmo/web-dashboard/data/macro_context.json | 大盘宏观状态 |
| hardcode_audit.json | /home/hmo/web-dashboard/data/hardcode_audit.json | 硬编码扫描结果 |
| system_audit_report.json | /home/hmo/MoFin/data/system_audit_report.json | 系统审计报告 |
| ~/.cache/hk_exchange_rate.json | 用户目录 | HKD汇率缓存（含上次有效值） |

---

## 六、关键设计原则

1. **有触发才推** — 所有监控脚本默认静默，有操作信号才生成输出。no_agent + SILENT原则
2. **数据驱动** — 所有数字从文件/API读，禁止硬编码现金、汇率、手数
3. **先重评再出报告** — 自选提醒必须先等重评完成，再用重评后数据出报告
4. **no_agent 优于 LLM 用于纯数据管道** — 数据采集/转发用 no_agent 脚本（零token），判断/分析用 LLM
5. **分支可追溯** — 分支剪枝不直接删除，移入 pruned_branches 历史字段
6. **自成长必须自动化** — 能扫的不要等人发现，能修的不要等人报

---

## 七、元自成长层（Meta-Growth）

### 7.1 为什么需要元层？

前三层的循环（Sense→Respond→Adapt→Improve）有一个根本局限：**Improve层本身不会成长。**

- hardcode_scanner 只扫当前定义的规则，不会自己发现"还需要扫什么"
- 分支剪枝只基于现有的成功/触发统计，不会自己引入新的评估维度
- 知识萃取只做分析经验积累，不会从修复模式中学习新的问题类型

**元层（meta-growth）的功能：定期审视所有自成长机制本身，基于近期修复模式自动扩展扫描类别。**

### 7.2 meta_growth.py

```
交易日 12:45 和 00:45 运行（自成长机制中的最高层）
  ↓
12:45: 读取上午盘git log → 分析发现的新问题
  → 如果发现新模式 → 注入硬编码扫描规则
  → 下午盘的 hardcode 审计 17:25 就能用上新规则

00:45: 读取全天git log → 分析修复模式
  → 更新 growth_registry
  → 注入新规则（次日生效）
```

### 7.3 为什么每天两次？

| 调度 | 作用 |
|------|------|
| **12:45**（午间） | 上午盘中发现问题 → 注入新扫描规则 → **下午17:25的硬编码审计就能用上新规则**。例如知微上午修了一个"港股每手股数"问题，12:45 meta_growth 分析git log识别到新模式并注入，17:25自动扫出同类问题。半天内完成闭环。 |
| **00:45**（凌晨） | 全天修复汇总 → 注册表更新 → 下一天的所有审计带新规则运行。 |

### 7.4 问题类别注册表（growth_registry.json）

路径：`/home/hmo/web-dashboard/data/growth_registry.json`

记录所有历史上的问题类别和对应的扫描规则：
- 已发现的类别
- 已添加的扫描规则
- 当前周期的新建议
- 自成长元层最近运行时间

### 7.5 扩展点机制

`hardcode_scanner.py` 中预置扩展点注释：

```python
# 扩展点 — meta_growth 在此追加新规则
```

`meta_growth.py` 检测到新模式后，直接在扩展点后插入新规则元组。下次 hardcode_scanner 运行时自动执行新规则。

### 7.6 自成长机制的迭代链路

```
第一周：
  hardcode_scanner 扫出 cash 硬编码（手动发现的）
  → 修复
  → meta_growth 发现 "hardcode_cash"模式
  → 添加 asset硬编码扫描规则

第二周：
  hardcode_scanner 自动运行新规则
  → 扫出下一个硬编码
  → 修复
  → meta_growth 发现新模式...

每一轮迭代，扫描规则自动扩展。
```

### 7.7 元层的自我审视

meta_growth 每次运行也会检查自成长系统本身的健康度：
- hardcode_scanner 是否存在
- 注册表是否可写
- 本周是否正常执行过
- 上次提出的建议是否已实施

如果发现某条自成长机制失效（如 hardcode_scanner 连续3周无输出、cron job 挂掉），meta_growth 会输出告警。