# MoFin 统一数据库架构 — 实施文档

> 最后更新：2026-06-20
> 维护人：小小莫(xxm)
> 状态：✅ 已完成

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## 一、概述

将 MoFin 系统散落在 11 个 JSON 文件中的数据统一纳入 SQLite 数据库（`data/mofin.db`），实现：

- **数据关系化**：持仓 ↔ 板块 ↔ 趋势，一条 SQL 直连
- **历史可追溯**：板块快照、价格事件、策略变更全部时序存储
- **操作 no_agent 化**：常用查询用脚本完成，不消耗 LLM
- **增量无损迁移**：JSON 双写 → 验证 → 消费者切 SQLite → JSON 保留回退

### 当前状态

| 阶段 | 状态 |
|------|------|
| 阶段1：市场快照入库 | ✅ 已完成 |
| 阶段2：个股K线入库 | ✅ 已完成 |
| 阶段3：板块成分映射 | ✅ 已完成 |
| 阶段4：业务表迁移 | ✅ 已完成 |
| 阶段5：消费者切 SQLite | ✅ 已完成 |

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## 二、数据库设计

### 2.1 表结构总览（13 张表）

```
mofin.db
├── market_snapshots        # 每次市场采集的元信息
├── sector_snapshots        # 每个板块在每次采集中的快照
├── stocks                  # 个股基本信息
├── stock_daily             # 日K线
├── stock_weekly            # 周K线
├── stock_monthly           # 月K线
├── stock_fundamentals      # 基本面（PE/PB/EPS/市值）
├── stock_sectors           # 个股→板块映射
├── holdings                # 持仓
├── holding_strategies      # 持仓策略（含版本历史）
├── watchlist_stocks        # 自选股
├── candidates              # 候选池
├── candidate_score_history # 候选评分历史
├── price_events            # 价格触发事件
├── strategy_evaluations    # 策略评估记录
├── portfolio_summary       # 持仓汇总（总资产/现金/仓位）
├── advice_timeline         # 建议时间线
├── accuracy_stats          # 准确率统计
└── strategy_feedback       # 策略反馈
```

### 2.2 核心表详述

#### market_snapshots + sector_snapshots

```sql
CREATE TABLE market_snapshots (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    timestamp   TEXT    NOT NULL,           -- '2026-06-20 15:30'
    source      TEXT    NOT NULL DEFAULT 'ths',
    up_ratio    REAL,                      -- 上涨板块占比(%)
    mood        TEXT                       -- bullish/neutral/bearish
);

CREATE TABLE sector_snapshots (
    id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    snapshot_id     INTEGER NOT NULL REFERENCES market_snapshots(id),
    name            TEXT    NOT NULL,       -- 板块名称
    change_pct      REAL,                  -- 涨跌幅(%)
    up_count        INTEGER,               -- 上涨家数
    down_count      INTEGER,               -- 下跌家数
    net_inflow      REAL,                  -- 资金净流入(亿)
    lead_stock      TEXT,                  -- 领涨股
    lead_stock_change REAL                 -- 领涨股涨跌幅
);
```

**写入者**：`market_watch.py`（每30分钟，JSON + SQLite 双写）

**典型查询**：
```sql
-- 半导体板块最近5次涨跌幅趋势
SELECT s.timestamp, ss.change_pct, ss.net_inflow
FROM sector_snapshots ss
JOIN market_snapshots s ON ss.snapshot_id = s.id
WHERE ss.name = '半导体'
ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 5;

-- 资金连续3天净流入的板块
SELECT name, COUNT(*) as times, AVG(net_inflow) as avg_inflow
FROM sector_snapshots ss
JOIN market_snapshots s ON ss.snapshot_id = s.id
WHERE s.timestamp >= date('now', '-3 days') AND net_inflow > 0
GROUP BY name HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY avg_inflow DESC;
```

#### stocks + stock_daily/weekly/monthly + stock_fundamentals

```sql
CREATE TABLE stocks (
    code        TEXT PRIMARY KEY,
    name        TEXT NOT NULL,
    exchange    TEXT DEFAULT 'SH',         -- SH/SZ/HK
    type        TEXT DEFAULT 'A'           -- A/H
);

CREATE TABLE stock_daily (
    code TEXT NOT NULL REFERENCES stocks(code),
    date TEXT NOT NULL,
    open REAL, close REAL, high REAL, low REAL,
    volume REAL, amount REAL,
    PRIMARY KEY (code, date)
);
-- stock_weekly, stock_monthly 结构相同
```

**写入者**：`multi_timeframe.py`（缓存写入时双写 SQLite）

#### holdings + holding_strategies

```sql
CREATE TABLE holdings (
    code            TEXT PRIMARY KEY REFERENCES stocks(code),
    name            TEXT NOT NULL,
    shares          INTEGER NOT NULL,
    cost            REAL,
    position_pct    REAL,
    is_active       INTEGER DEFAULT 1
);

CREATE TABLE holding_strategies (
    id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code            TEXT NOT NULL REFERENCES holdings(code),
    version         INTEGER DEFAULT 1,
    stop_loss       REAL,
    take_profit     REAL,
    entry_low       REAL,
    entry_high      REAL,
    strategy_type   TEXT DEFAULT 'holding',  -- holding/watch/decision
    source          TEXT,                    -- migrate/reassess/manual
    reason          TEXT,
    created_at      TEXT,
    superseded_at   TEXT
);
```

**数据来源**：`migrate_all.py` 从 `portfolio.json`、`decisions.json` 迁移

#### price_events

```sql
CREATE TABLE price_events (
    id              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    code            TEXT NOT NULL REFERENCES stocks(code),
    name            TEXT,
    event_type      TEXT NOT NULL,          -- entry_zone/stop_loss/take_profit
    price           REAL,
    trigger_value   TEXT,
    event_label     TEXT,
    date            TEXT
);
```

**写入者**：`price_monitor.py`（JSON + SQLite 双写）

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## 三、数据流架构

### 3.1 写入路径

```
market_watch.py ──→ market.json + market_snapshots + sector_snapshots
multi_timeframe.py ──→ multi_tf_cache.json + stocks + stock_daily/weekly/monthly
price_monitor.py ──→ price_events.json + price_events
```

### 3.2 读取路径（SQLite 优先，JSON 回退）

```
server.py ──→ mofin_db.query_*() ──→ (失败) ──→ JSON 文件
strategy_lifecycle.py ──→ mofin_db.query_*() ──→ (失败) ──→ JSON 文件
market_insight.py ──→ mofin_db.query_latest_market() ──→ (失败) ──→ market.json
strategy_feedback.py ──→ mofin_db.query_price_events() ──→ (失败) ──→ price_events.json
system_health_check.py ──→ mofin_db.query_price_events() ──→ (失败) ──→ price_events.json
```

### 3.3 回退策略

所有消费者使用 `try: SQLite → except: JSON` 模式。SQLite 不可用时自动降级，系统不中断。

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## 四、核心模块

### 4.1 mofin_db.py — 统一数据库访问层

所有脚本通过此模块访问数据库，避免重复建表/连接逻辑。

```python
from mofin_db import get_conn, init_all_tables, query_holdings, ...

conn = get_conn()           # WAL模式 + Row工厂 + 外键约束
init_all_tables(conn)       # 幂等建表
holdings = query_holdings(conn)
conn.close()
```

**写入函数**：
| 函数 | 用途 |
|------|------|
| `write_market_snapshot()` | 市场快照双写 |
| `write_klines()` | K线数据双写 |
| `write_price_event()` | 价格事件双写 |

**查询函数（18个）**：
| 函数 | 返回 |
|------|------|
| `query_holdings()` | 持仓列表（含最新策略） |
| `query_watchlist()` | 自选股列表 |
| `query_strategies(code)` | 策略版本历史 |
| `query_advice_timeline(code)` | 建议时间线 |
| `query_candidates()` | 候选池 |
| `query_candidate_scores(code)` | 候选评分历史 |
| `query_price_events(code)` | 价格事件 |
| `query_price_events_by_date(date)` | 某天价格事件 |
| `query_stock_sectors(code)` | 个股所属板块 |
| `query_sector_stocks(name)` | 板块成分股 |
| `query_accuracy_stats()` | 准确率统计 |
| `query_strategy_feedback(code)` | 策略反馈 |
| `query_strategy_evaluations(code)` | 策略评估记录 |
| `query_latest_market()` | 最新市场快照 |
| `query_sector_trend(name)` | 板块趋势 |
| `query_top_inflow()` | 资金净流入排行 |
| `query_consecutive_inflow()` | 连续净流入 |
| `query_market_mood()` | 市场情绪趋势 |
| `query_db_stats()` | 数据库概览 |

### 4.2 migrate_all.py — 一次性迁移脚本

```bash
python3 migrate_all.py
```

从所有 JSON 文件迁移历史数据到 SQLite。幂等可重跑（`INSERT OR REPLACE`/`INSERT OR IGNORE`），JSON 文件不修改。

**迁移映射**：

| 源 JSON | 目标表 | 迁移量（参考） |
|----------|--------|--------------|
| stock_profiles.json + 所有源 | stocks | ~55 只 |
| portfolio.json | holdings | ~21 只 |
| portfolio.json (analysis) | holding_strategies | ~21 条 |
| watchlist.json | watchlist_stocks | ~29 只 |
| decisions.json (含 changelog) | holding_strategies | ~316 条 |
| candidate_pool.json | candidates | ~10 只 |
| candidate_pool.json (score_history) | candidate_score_history | ~21 条 |
| price_events.json | price_events | ~193 条 |
| evaluation.json | strategy_evaluations | ~36 条 |
| stock_sector_map.json | stock_sectors | ~62 条 |
| portfolio.json (顶层) | portfolio_summary | 1 条 |
| decisions.json (advice_timeline) | advice_timeline | ~2547 条 |
| accuracy_stats.json | accuracy_stats | 1 条 |
| strategy_feedback.json | strategy_feedback | ~37 条 |

### 4.3 mofin_query.py — 通用查询工具

```bash
python3 mofin_query.py "半导体最近5次采集的涨跌幅"
python3 mofin_query.py "今天资金净流入最多的5个板块"
python3 mofin_query.py "最近3天连续净流入的板块"
python3 mofin_query.py "市场情绪趋势(最近10次)"
python3 mofin_query.py "数据库概览"
python3 mofin_query.py "SELECT * FROM market_snapshots ORDER BY id DESC LIMIT 5"
```

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## 五、部署指南

### 5.1 首次部署

```bash
cd /home/hmo/web-dashboard
git pull
python3 migrate_all.py          # 一次性迁移历史数据
python3 market_watch.py          # 验证双写（需要 akshare）
python3 mofin_query.py "数据库概览"  # 验证数据入库
# 重启 Flask
```

### 5.2 日常运维

数据库文件：`/home/hmo/web-dashboard/data/mofin.db`

```bash
# 查看数据库大小
ls -lh data/mofin.db

# 手动查询
sqlite3 data/mofin.db "SELECT COUNT(*) FROM market_snapshots"
sqlite3 data/mofin.db "SELECT COUNT(*) FROM price_events"

# 备份
cp data/mofin.db data/mofin.db.$(date +%Y%m%d).bak
```

### 5.3 故障恢复

如果 SQLite 损坏或不可用：
- 所有消费者自动回退 JSON 文件，系统不中断
- 删除 `data/mofin.db`，重新运行 `migrate_all.py` 重建
- JSON 文件是数据源，不会丢失

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## 六、架构决策记录

### ADR-1：为什么选 SQLite 而不是 PostgreSQL

- 单机部署，无分布式需求
- 零运维成本（无需独立进程）
- Python 标准库 `sqlite3`，无额外依赖
- WAL 模式支持并发读写
- 数据量预估 < 100MB，SQLite 完全胜任

### ADR-2：为什么双写而不是直接切换

- 消费者（server.py、strategy_lifecycle.py 等）仍在读 JSON
- 直接切换风险高，一旦出错影响生产
- 双写 → 验证数据一致性 → 消费者切 SQLite → JSON 保留回退

### ADR-3：为什么 SQLite 优先 + JSON 回退

- SQLite 查询能力远超 JSON 文件
- 保留 JSON 回退确保 SQLite 不可用时系统不中断
- 渐进式迁移，降低风险

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## 七、已知限制

| 限制 | 说明 | 影响 |
|------|------|------|
| `holdings` 表缺 `price`/`change_pct` | 实时价格由 price_monitor 写入 JSON，SQLite 未同步 | `/api/overview` 的 top_movers 依赖 change_pct，回退 JSON 时正常 |
| `market.json` 的 LLM 生成字段 | `insights`、`potential_stocks`、`market_verdict` 等由 LLM cron 生成，SQLite 未存储 | 这些字段仅 market_screener.py 写入，Dashboard 展示用，不影响核心分析 |
| `decisions.json` 的复杂嵌套字段 | `trigger`、`changelog`、`evaluation` 等嵌套结构未完全迁移到 SQLite | 部分消费者仍读 JSON（如 server.py 的 decisions API） |
| 单文件数据库 | SQLite 是单文件，无主从复制 | 备份需手动或 cron |