MoFin/analyst-knowledge-log.md

记录知微对MoFin系统的缺陷修复和知识萃取项。

2026-07-02 11:30 macro_context_collector.py Pattern 9 百分比阈值修复 + 跨句涨幅匹配修复

发现了什么： 自愈执行器报告false positive——"中概领涨"被标记为HIGH风险。追踪发现Pattern 9 指数[^。]*?(?:跌幅|下跌)[^。]*?[2-9]%有两个Bug：

1. 小数阈值Bug: [2-9]%在"0.3%"中提取"3%"匹配，误将<2%跌幅标为HIGH
2. 跨句匹配Bug: "指数集体下跌的背景下...中概收涨近3%"中，[^。]*?跨过整个句子把"下跌"和"3%"连起来，但"下跌"是指美股下跌，"3%"是指中概收涨——两个不同语境

修改了什么：

• 文件: /home/hmo/MoFin/scripts/macro_context_collector.py
• Pattern 9: 指数[^。]*?(?:跌幅|下跌)[^。]*?[2-9]% → 指数[^。]*?(?:跌幅[^。]{0,20}(?:扩大至|达|至|超|为|逾)[^。]*?(?<![0-9.])(?:[2-9]|[1-9][0-9])(?:\.\d+)?%|下跌(?!.*?涨)[^。]*?(?<![0-9.])(?:[2-9]|[1-9][0-9])(?:\.\d+)?%)
  • "跌幅"分支：要求跌幅后有测量词(扩大至/达/至/超/为/逾)，防止"跌幅"和其他分句的"%"跨句匹配
  • "下跌"分支：用(?!.*?涨)负向前瞻阻断含有"涨"的上下文（如"收涨近3%"）
  • 阈值修复：(?<![0-9.])(?:[2-9]|[1-9][0-9])(?:\.\d+)?% 防止"0.3%"中"3%"被提取
• Pattern 10: (?:暴跌|重挫|熔断).*[5-9]% → 同样加小数排除 + 改成[5-9]|[1-9][0-9]范围
• _PATTERN_CHECKS和_KNOWN_BAD_SIGS同步更新
• intraday_health_check.py: 宏观风险HIGH去重，防止同一风险状态累积多个TODO

2026-06-23 09:00 数据采集脚本修复

发现了什么： market_watch.py cron任务报错，exit code 1

• 错误：ModuleNotFoundError: No module named 'mofin_db'
• 原因：脚本在 /home/hmo/.hermes/scripts/ 下运行，Python路径不包含 /home/hmo/MoFin/

修改了什么：

• 文件：/home/hmo/.hermes/scripts/market_watch.py
• 在第19行（from mofin_db import 之前）插入：

  import sys
  sys.path.insert(0, '/home/hmo/MoFin')
  

效果预期： 下次cron触发时脚本能正常导入mofin_db并完成市场数据采集+SQLite写入。

同步发现的策略检查问题：

• 自选股18只全部处于买入区（价格距离买入区<3%），属正常范围
• 其中2只策略为空（楚江新材、中谷物流）— 需补充
• 整体仓位93.02%，弱势+深套占比41.9%>40%

2026-06-25 11:50 价格监控updated_at修复

发现了什么： 健康检查误报"价格数据649秒未更新（portfolio.json）"

根因链：

1. price_monitor.py 写 portfolio.json 时仅在价格变化时写入，且不更新 updated_at 字段
2. 盘中价格稳定（如午盘横盘）→ portfolio.json 长时间不更新 → updated_at 停留在上次变动时间
3. intraday_health_check.py 检查 updated_at 是否超过10分钟无更新 → 触发误报

修改了什么：

• 文件：/home/hmo/MoFin/price_monitor.py（同步到 profile scripts 副本）
• 逻辑变更：
  • 价格变化写入时：同时更新 pf['updated_at'] 为当前时间
  • 价格无变化时：每10分钟强制刷新一次 updated_at，避免横盘期误报

效果预期： 价格稳定横盘时 portfolio.json 的 updated_at 仍每10分钟刷新一次，健康检查不再误报。

2026-06-25 13:20 stale_push_wlin 流程修复：先重评后推送

发现了什么： 自选买入提醒中推送的策略数据可能滞后。例如13:11报告中德明利止盈810.78但现价882已超过。

根因链：

1. stale_push_wlin 只在 [STRATEGY_STALE] 标记的票触发重评，非stale的票直接推旧策略
2. 策略的止盈/止损/信号在推送前未刷新，可能出现推了止盈位但价格已超过的情况
3. Dad 指出正确流程应该是：推荐前先重评 → 重评确认有效再推

修改了什么：

• 文件：/home/hmo/.hermes/profiles/position-analyst/scripts/stale_push_wlin.py
• 逻辑变更：
  • 收集所有在买入区的自选（stale + 非stale），统一先调 trigger_regen_sync() 重评
  • 重评完成后重新读取 decisions.json 获取最新策略数据
  • 用重评后的 timing_signal 重新判断是否可推（不再用旧 is_stale 标记）
  • 同一次推送中可能有多只票，全部用新数据出报告

效果预期： 每次推送自选提醒前，所有预推票都经过最新一次策略重评，止盈/止损/信号不滞后。

2026-06-25 14:00 三点联动修复

发现了什么： Dad反馈三个问题：(1) price_monitor的区进区出/重评告警太吵 (2) 现金只有total字段，没有区分可用/冻结，买力算错 (3) 德明利卖出后未及时更新止盈

修改了什么：

① price_monitor XMPP推送降噪

• 文件：/home/hmo/MoFin/price_monitor.py
• 原：所有outputs（⚡进入买入区 🔄重评 📊新策略 ✅全量重评）全部推XMPP
• 改：只推 ⚠️止损跌破 和 🌀情景切换，其余只local print不推

② 现金三级结构

• 文件：/home/hmo/MoFin/data/portfolio.json
• 新增 cash_available（可用买力）和 cash_frozen（冻结在途）字段
• stale_push_wlin.py：load_cash() 和 calc_position() 优先读 cash_available，fallback到 cash
• 推荐中的买力计算现在用可用现金而非总现金

③ 德明利自选策略重评

• 文件中：/home/hmo/MoFin/data/decisions.json
• 原止盈810.78（已被涨停突破）
• 新止损810.0 新止盈1153.26 新买入区873.18~908.82 | RR=3.24
• 已保证自选策略和其他自选一样走自动重评流程

效果预期： 系统不再推送区进出/重评噪音，推荐用可用现金算买力，德明利自选随时可重新入场。

2026-06-25 14:50 price_monitor 自选止损止盈告警屏蔽

发现了什么： 德明利(001309)已清仓转自选，但 price_monitor 仍对其推送止盈警报（"⚡ 德明利进入止盈区间"），数据无误但信号无意义，在Dad卖飞后伤口撒盐。

根因： get_trigger_zones() 对自选和持仓一视同仁返回止损/止盈区间，price_monitor检查所有active decision。

修改了什么：

• 文件：/home/hmo/MoFin/price_monitor.py
• 函数 get_trigger_zones(d)：
  • 买入区间：自选和持仓都监控（自选需要zone to trigger重评）
  • 止损+止盈：仅持仓(share>0)才监控，自选不生成止损/止盈zone

效果预期： 已清仓的德明利/药明康德等自选不再推送止损止盈告警。买入区进出仍触发重评（内部不推送），保证策略持续更新。

2026-06-27 三维分析框架固化（news-flow-analysis skill）

发现了什么： 协鑫能科(002015)分析暴露三个系统性问题：

1. 之前分析脱离大盘环境看个股，给出孤立判断
2. 资金流数据只看单日暴量不看连续性，被6/24→6/25反向流误导
3. 没有离场预警框架，只关注买入机会不关注风险信号

新设了什么：

• Skill: finance/news-flow-analysis — 新闻+资金流+大盘三维分析法
• 四个层面印证框架（消息面→技术面异常→资金流验证→资金性质追踪）
• 反向框架（离场预警信号）
• 六项报告输出规则（大盘→板块→个股异常→资金验证→资金性质→明确结论）

自检清单（所有报告产出必须检查）： □ 有没有考虑大盘环境？ □ 有没有考虑板块背景？ □ 逆势信号有没有识别？ □ 资金流向有没有验证？ □ 是单日暴量还是连续趋势？ □ 有没有离场预警的反向思考？ □ 结论有没有具体价格？ □ RIP原则：数据是否已核实（非模拟伪造）？

效果预期： 所有个股分析自动走三维印证流程，避免孤立判断。资金流分析看趋势不看单日。每份报告自带离场预警条件。

2026-06-29 数据新鲜度铁律（数据准确零容忍 · 违反记录）

违反了什么： 周一(6/29) 15:20 和 15:48 两次分析使用了 multi_tf_cache.json（周五 23:05 缓存的收盘价）作为价格依据，未拉取腾讯实时价。 导致的错误： 中芯国际 H 建议止损（实际+10%盈利）、建滔积层板建议止损（实际盈利+11%）、中国神华建议止损（实际反弹+15%）。完全错误的操作建议。 根因： LLM 分析时图方便读了本地缓存文件，没有执行「先拉实时价」这个基本动作。 修复规则（永久写入）：

• 任何分析、报告、回复，第一行代码必须是拉取腾讯实时报价
• 严禁从 multi_tf_cache.json / decisions.json 等缓存文件直接读取价格数据来推操作建议
• 唯一允许的价格源：腾讯实时 API（qt.gtimg.cn）或 price_monitor 刚写入的 events/state
• 违反这条 → 自动回滚，追加到违规记录

2026-07-02 10:00 盘中自检 NameError 修复

发现了什么： 自愈执行器报 盘中自检: 价格数据新鲜度检查失败: name 'mo_data' is not defined

• 根因：intraday_health_check.py 第11行用 from mo_data import read_portfolio（直接导入函数），但第117行写的是 mo_data.read_portfolio()（当模块名调用）

修改了什么：

• 文件：/home/hmo/MoFin/scripts/intraday_health_check.py
• 变更：mo_data.read_portfolio() → read_portfolio()

效果预期： 盘中自检不再因这个 NameError 报异常，能正常检查 portfolio.json 数据新鲜度。

2026-07-02 10:51 宏观风险HIGH升级应对

发现了什么： 自愈执行器上报当日第二次HIGH信号（科创50扩大至-5%、创业板-4%）。同时KOSPI从-7%收窄至-3%（改善方向信号）。

修改了什么：

• 文件：macro_risk_state.json
• 变更：升级模式更新state，分别标注恶化（科创50/创业板扩大跌幅）和改善（KOSPI收窄、恒指+1.3%）两个方向，避免笼统"附加新数据点"

萃取知识：

1. B类板块冲击下，防御仓位（紫金+6.8%、黄金ETF+2%、神华+1.2%）当日有效对冲科技股损失，验证了组合构建合理性
2. 中芯国际A(688981)是当日最危险持仓（距止损2.14%），中芯国际AH走势分化(A-2.96% vs H-8.05%)值得关注——A股有溢价保护，H股更直接暴露于全球半导体卖压
3. 分歧检测bias=opportunity + A/H科技背离>5pp → 极端背离时不能简单看空，A股科技暴跌时港股科技反而上涨，资金在跨市场迁移而非逃离科技板块

2026-07-02 盘中 价格数据新鲜度检查格式不兼容

发现了什么： 自愈执行器报 盘中自检: 价格数据新鲜度检查失败: unconverted data remains: :06

根因： intraday_health_check.py 的 datetime.strptime(pf_updated, "%Y-%m-%d %H:%M:%S") 硬编码要求带秒格式，但 price_monitor.py 等写入 updated_at 用 strftime('%Y-%m-%d %H:%M') 无秒格式。当 read_portfolio() 回退到 JSON 冷备时读到无秒时间戳 → 解析失败。

修改了什么：

• 文件：/home/hmo/MoFin/scripts/intraday_health_check.py
• 变更：引入 _parse_updated_at() 函数，先试带秒格式 %Y-%m-%d %H:%M:%S，失败则回退无秒格式 %Y-%m-%d %H:%M；两次都失败时明确记录"格式无法解析"而非抛异常

效果预期： 无论 updated_at 是 '2026-07-02 10:43'（无秒）还是 '2026-07-02 10:43:53'（有秒），都能正确解析并计算新鲜度。

2026-07-02 11:47 宏风险HIGH持续——系统无故障，已知市场事件延续

发现了什么： 自愈执行器报盘中自检→宏观风险HIGH。核实后发现该风险已在11:27向Dad推送过完整报告，且到损位均未触发。这不是系统故障，是已知市场状态（全球半导体抛售）的延续。

附带的data issue： portfolio.json的currency字段将所有港股（8只）标为CNY而非HKD。影响跨币种计算准确性。

• 根因追踪：import_holding_xls.py(line67)正确设HKD，但strategy_lifecycle.py(line2027)的setdefault('currency','CNY')在策略更新时覆盖了币种标记
• 修复计划：盘后（非交易时段）统一排查并修正currency字段在数据管道中的传播路径

萃取知识：

1. 自愈执行器对宏风险的报警是设计行为（health check标记risk=high→写TODO→升级处理），需要按"已知市场状态"处理而非"系统故障"
2. 腾讯(00700)距止损2.76%是所有持仓中最接近止损位的——本轮冲击前未被重点标记，暴露了"只关注风险最大的几个"忽略了中游风险 |