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MoFin 系统架构（3+1 Cron 层次 · 3+1 环节）

版本：2026-08-12 ｜ 维护：小小莫（Sisyphus） 定位：系统架构权威文档——3+1 cron 层次 + 3+1 环节 + cron 体系统一 + 开发原则。 区别于方法论（3+6+12 研究方法，见 docs/research/methodology.md）：本文档管系统怎么跑，方法论管策略怎么研究。

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一、3+1 Cron 层次（系统架构主干）

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  L1 数据采集层（原始数据，不重复不缺失，各司其职）      │
│     外部 API/行情/新闻/基本面 → 原始表                 │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  L2 数据加工层（衍生数据，不采集不使用）                │
│     原始数据 → 技术指标/行业指数/分位/多周期 → 衍生表   │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  L3 数据使用层（只读数据，不采集不现算）                │
│     衍生数据 → 扫描/重评/候选/推荐 → 业务结果           │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  L4 监控运维层（健康/审计/备份/推送/自修复）            │
│     贯穿三层的健康监控与系统自愈                        │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

核心规则：

• 能拉取的拉取（采集层），拉不了的才自己算（加工层）——同一数据不重复来源
• 统一规范，不遗漏不重复——指标单一权威算法，数据按层存储
• 使用层只使用数据，不采集数据——扫描器/重评只读加工层预算值

二、3+1 环节（业务产出）

环节	本质	核心 cron（使用层）
选股（入自选）	扫描器选候选→过滤→提拔→入自选	predictive_oversold_scanner(p_oversold) / mr_scanner(v_weak) / accumulation_scanner → candidate_filter → promote_candidates
买入（盘中重评→买入推荐）	盘中根据策略区间触发重评，维持买入建议→发买入推荐	stale_push_wlin（*/30 盘中，自选买入区提醒+触发重评，2026-08-12 恢复注册）
卖出（盘中重评→卖出推荐）	盘中根据策略区间触发重评，维持卖出建议→发卖出推荐	price_monitor（*/2 盘中，止盈区间/止损区间/移动止损/v_combo 波段出场 swing_out/swing_re/破止损操作信号）
每日重评（盘后移除）	盘后移除"不再具有近期投资价值"的票	watchlist_auto_exit（50 8 盘前自选退出，2026-08-12 迁移到 hermes） / clean_watchlist（5 9 开盘前清理） / premarket_full_review（10 8 盘前全量，已修） / per_stock_reassess（0 12,15 自选12维重评，已恢复） / stale_detector（周末批量）

关键区分（老莫纠正 2026-08-12）：买入和卖出本质一样——都是盘中重评（根据策略区间触发，维持操作建议→发买入或卖出推荐，stale_push_wlin 买入 + price_monitor 卖出/止损止盈一体）。每日重评是盘后（移除不再有价值的票，watchlist_auto_exit/clean_watchlist/premarket/per_stock/stale_detector）——盘后移除 ≠ 盘中卖出推荐。

三、环节 × 层次 Cron 映射（当前实际）

L1 数据采集层

cron	调度	数据
market_watch.py	*/10 9-11,13-15 * * 1-5	板块快照 market_snapshots + 大盘 regime
price_monitor.py	*/2 9-16 * * 1-5	实时价 live_prices（DB 唯一价格源）
capital_flow_collector.py	1,31 9-15 * * 1-5	资金流 stock_capital_flow（⚠️ ERROR 待修）
macro_context_collector.py	*/30 8-16 * * *	宏观新闻 macro_raw_news
refresh_macro_context.py	*/30 9-15 * * 1-5	宏观上下文 macro_context_log
collect_evaluation_data.py	30 20 * * 1-5	策略评估数据
refresh_mtf_cache.py	50 7,11,14 * * 1-5	多周期 mtf_cache（兼加工）
fundamentals_refresh.py	52 7 * * 1-5	基本面 stock_fundamentals（早间，持仓/自选）
sector_enrich_cninfo.py	50 7 * * 1-5	行业富集 sector_snapshots（早间）
daily_kline_sh/sz.py	10/25 16 * * 1-5	全市场日K stock_daily（2026-08-12 新增）
news_collector_full_b0-3.py	30-0 7-8 * * 1-5	全市场新闻 stock_news（新增）
fundamentals_full_refresh.py	35 16 * * 1-5	全市场基本面 stock_fundamentals（新增）

L2 数据加工层

cron	调度	产物
factor_engine.py	5 17 * * 1-5	技术指标 stock_indicators(26项) + 大盘 market_indicators + mcap_q/pe_q 分位（新增）
sector_index_builder.py	0 17 * * 1-5	行业指数 sector_index_daily（stock_sectors_em 聚合 307 行业）（新增）
refresh_mtf_cache.py	50 7,11,14 * * 1-5	多周期均线 mtf_cache

L3 数据使用层

环节	cron	调度
选股	predictive_oversold_scanner.py	35 9 * * 1-5
选股	mr_scanner.py (v_weak)	35 9 * * 1-5
选股	accumulation_scanner.py	*/10 9-15 * * 1-5
选股	candidate_filter.py	*/30 9-15 * * 1-5
选股	promote_candidates.py	*/30 9-15 * * 1-5
买入（盘中重评→买入推荐）	stale_push_wlin.py	*/30 9-15 * * 1-5（自选买入区提醒+触发重评）
卖出（盘中重评→卖出推荐）	price_monitor.py	*/2 9-16 * * 1-5（止盈/止损/移动止损/波段出场/破止损信号）
每日重评	watchlist_auto_exit.py	50 8 * * 1-5（盘前自选退出）
每日重评	clean_watchlist.py	5 9 * * 1-5（开盘前自选清理）
每日重评	premarket_full_review.py	10 8 * * 1-5（盘前全量重评-自选退出，已修）
每日重评	per_stock_reassess.py	0 12,15 * * 1-5（自选 12 维重评+买入区提醒，已恢复）
每日重评	strategy-staleness-check.py	0 9 * * 1-5
每日重评	stale_detector.py	30 10 * * 0,6（周末批量）

L4 监控运维层

morning_health_check(0 8) / preflight_verify(30 8) / intraday_health_check(/15) / mofin_health(/15) / functional_health_check(/15) / system_audit(30 17) / system_hygiene_audit(20 8) / hardcode_scanner(25 17) / verify_reassess_pipeline(/30) / data_governance(0 10 周六) / memory_guardian(0 7) / meta_watchdog(5 * * * ) / self_repair(/30) / agent_spiral_watchdog(/10) / deploy_guard(/15) / self_todo_executor_v2(/10) / db_daily_backup(50 7) / vacuum_state_db(0 3 周六) / fix_gateway_port(10m) / cron_to_xmpp(/5) / opening_brief(35 9) / closing_brief(10 16) / market_insight(35 15) / macro_signal_consumer / divergence_detector(*/30) / strategy_evaluator(0 21 周六) / advice_reconciliation(0 20 周六) / prepare_report_data(0 20 周四)

四、数据流（采集 → 加工 → 使用）

腾讯/东财/THS/akshare API
  ↓【L1 采集】
stock_daily(K线) / stock_news(新闻) / stock_fundamentals(基本面)
stock_capital_flow(资金流) / market_snapshots(板块) / sector_index_daily(行业)
  ↓【L2 加工】
stock_indicators(技术指标26项) / market_indicators(大盘) / sector_index_daily(行业指数)
mtf_cache(多周期) / mcap_q/pe_q(分位)
  ↓【L3 使用】
扫描器(p_oversold/v_weak/accumulation) → candidates
  → candidate_filter → promote_candidates → watchlist_stocks(自选)
重评(premarket/per_stock) → 更新策略 / 移除自选
  ↓【L4 监控】
mofin_health(健康采集) → F健康 Dashboard（三层架构健康 + cron来源标记）

五、Cron 体系统一（强制开发原则）

🚫 自动任务必须部署在 hermes（position-analyst），严禁使用系统 crontab。

• 唯一体系：hermes cron（/home/hmo/.hermes/profiles/position-analyst/cron/jobs.json）
• 禁止：系统 crontab 部署 MoFin 自动任务（避免新旧一起跑、状态不可见、无单例守卫）
• 历史迁移：watchlist_auto_exit / kanban_xmpp_bridge / parallel_batch / live_data_collector 已于 2026-08-12 从系统 crontab 迁移到 hermes；news_collector(旧版) / agents_health_check(MoFin) 已停用（与 hermes 重复）
• 监控：F 健康 cron 列表带来源标记（✅ hermes 合规 / ⚠️ 系统cron 违规红色警告），顶部横幅提示本原则
• 备份：系统 crontab 备份在 .backups/crontab_backup_*.txt

五.5 温区自适应系统（2026-08-13 落地）

核心：策略组合按当前市场温区（trend_up/choppy/trend_down）自动激活/休眠，选股/买入/卖出/每日重评四环节按温区感知执行。

温区三态判定

• market_regime.py：三态判定（trend_up=above_ma20+adx≥20 / choppy=adx<20 / trend_down=below_ma20+adx≥20），回填 10 年（2016-2026，2319 条）
• regime_tracker.py：滞回平滑（K=5 连续确认，数据选参：112周期/20.7天/无1天噪音），输出平滑温区 + regime_cycles 表
• temp_band.py：温度分档（panic/fear/neutral/greed/euphoria，rsi 连续量），仓位乘数（恐慌重仓/亢奋减仓）

策略-温区表现记录

• regime_perf.py：strategy_regime_perf 表（策略×温区×胜率/均盈/样本），全策略动态纳入（含历史策略）
• 发现：v_mr_sel trend_down 93%、v7.3 trend_up 94%、v6.2 82% 等被埋没的温区强者

策略动态路由

• strategy_router.py v5：动态策略库，当前温区实测胜率高者激活（>=50% 门槛剔除全负策略）
• 输出 strategy_weights.json（当前温区/温度/各策略权重/激活状态）

策略执行调度

• strategy_executor.py：温区策略调度器（*/30 盘中），按当前温区激活策略调度对应选股 scanner：
  • v_weak/v_mr/v_mr_sel → mr_scanner.py
  • v_oversold → predictive_oversold_scanner.py
  • s2_panic → s2_scanner.py
  • v_next4/v8.1/v_combo → leader_scanner.py（trend_up 适用）
• 停用独立 scanner cron（mr_scanner/predictive_oversold 已由调度器统一调度）

四环节温区感知

环节	温区接入
选股	strategy_executor 按温区激活策略调度 scanner；scanner 内部用平滑温区门控
买入	stale_push_wlin 温区过滤（非激活策略不推买入）+ 信号溯源（[策略][温区]+共振标记）
卖出	price_monitor 温区感知（非激活策略买入机会抑制，风控卖出/止盈仍推）+ 信号溯源
每日重评	strategy_lifecycle 平滑温区（regime_gate）→ timing_signal 合成含市场阶段

信号溯源系统

• signal_ledger.py：记录每次推送（策略/版本/温区/原因），多策略同推检测共振标记（🔥加关注）
• 表 signal_ledger（code/strategy/regime/pushed_at/resonance_count 等）

Cron 调度链（温区自适应）

时间	任务	作用
16:50	market_thermometer.py	市场测温（三态判定）
16:52	regime_tracker.py	滞回平滑（K=5）+ regime_cycles 周期记录
16:55	strategy_router.py	策略路由（strategy_weights.json）
*/30 盘中	strategy_executor.py	按激活策略调度选股 scanner
周五 17:00	strategy_alert.py	三振出局失效预警（滚动胜率/盈亏比）

六、开发原则（自动任务强约束）

1. 单例守卫：每个定时脚本必须 _singleton_guard（fcntl flock /tmp/mofin_locks/），防重复实例并发写（2026-08-05 进程堆积事故后统一加装）
2. 600s 护栏：hermes child_timeout 内完成；超时任务分批（如 daily_kline 分 sh/sz、news_collector_full 分 4 批）
3. 幂等：数据写入用 INSERT OR REPLACE（同 key 覆盖，重跑安全）；候选扫描当日幂等（同股30日去重+当天已扫跳过）
4. 限速防封：外部 API 请求间隔（腾讯/东财 0.05-0.5s），批量上限（腾讯 100 只/批）
5. git 版本管理：改动必须 commit 入库（deploy_guard 回滚机制）；脚本文件不删除（保留作参考，停 cron 即可），crontab/cron 变更留备份
6. 统一 hermes：自动任务只部署 hermes（见第五节）
7. 口径一致：指标用 backtest_framework 权威算法（回测实盘同口径），使用层读加工层预算值，不现算

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关联文档：方法论 docs/research/methodology.md（3+6+12 研究方法）｜ 数据模型 portfolio-data-model.md ｜ 系统梳理 system-architecture-review-20260812.md（三层架构补缺过程）