245 lines
20 KiB
JSON
245 lines
20 KiB
JSON
{
|
||
"module": "strategy",
|
||
"version": "2.0",
|
||
"purpose": "策略研究模块。策略版本管理、回测、温区自适应路由、资格评估（标准A）、手动可用性把关、三状态模型、自我进化机制（数据归纳假设+B组挖掘），以及研究 Tab 的版本迭代对比表格（含综合/普适评分体系）。",
|
||
"human_help": {
|
||
"title": "策略研究（版本迭代对比）",
|
||
"description": [
|
||
"本模块是 MoFin 的策略研究面板：管理所有策略版本的迭代历史、回测结果、温区自适应路由（A股/港股独立温区）。",
|
||
"策略版本按【适应温区】展开成 6 张表（A股当前市/港股当前市/A股其余2市/港股其余2市）——每个策略只在它的适应温区（best_regime）表显示一行，所有列（胜率/平均收益/笔数/均持仓/年化/综合/夏普/盈亏比/普适/回撤）都是该策略在【适应温区】的数据，与所选周期一致。",
|
||
"策略有三种状态：🟢 激活（当前温区匹配 + 手动可用 + 三项资格达标）/ 🔵 可用（手动可用 + 长期+近期达标，当下待观察）/ 📚 不可用（手动不可用或长期不合格或已证伪）。",
|
||
"数据每日自动更新：strategy_period_rollup（17:05 派生 1y/2y/5y 窗口统计）+ regime_perf_daily（17:15 重算各温区表现，含按周期预计算 regime_perf_by_period）。",
|
||
"自我进化机制（研究Tab顶部进化中心）：方向一=数据归纳优化假设（从最新交易归纳盈利/亏损模式，如'RSI≥38时胜率仅57%应规避'，非拍脑袋参数调整）；方向二=B组策略挖掘（由果及因按温区扫描因子组合，与A组对照）"
|
||
],
|
||
"usage": [
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||
"选择周期（近1月/6月/1年/2年/5年/10年）— 筛选该窗口的回测统计；1m/6m/1y 从最长区间切窗派生，2y/5y/10y 读库",
|
||
"选择市场（全部/A股/港股）— 港股策略带「港」徽章，A股带「A」",
|
||
"点击策略行 — 打开该策略的版本详情（含因子归因、交易明细）",
|
||
"▶回测按钮 — 手动重跑该策略回测",
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||
"【资格列】三个符号 = 长期/近期/当下 三项达标（详见下方「资格评估」说明）",
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||
"【可用列】勾选框 = 手动可用性开关（激活只能是可用的策略；取消勾选 → 立即降级为不可用）",
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||
"表头【✅全可用/🚫全不可用】按钮 — 批量设置当前温区表所有策略的可用性",
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||
"表头【大盘基准: 1y/2y/10y】— 显示当前大盘年化阈值（资格评估的对比基准）",
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||
"⚠️警告文字（黄色）= 可用策略近期转差（2y 年化已跌破大盘），提示关注；🔄（绿色）= 不可用策略近期回升（1y 年化重回大盘上方），提示可考虑重新启用",
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||
"🧪 数据归纳优化假设（方向一）— 每个激活策略基于最新交易归纳的规避条件，带数据证据（分组胜率对比）",
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||
"🔬 B组候选挖掘（方向二）— 由果及因扫描的候选策略（温区+因子组合+好果率），与A组对照待融合",
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||
"📊 策略温区资格 — 每个激活策略在各温区的长期/近期/当下达标状态（✅✅✅）"
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||
],
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"qualification": [
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||
"资格评估 = 策略在【适应温区】的年化 vs 大盘基准，分三个时间尺度：",
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||
"✅/❌ 第一个符号（长期）= 适应温区 10y 年化 > 大盘 10y（当前约 2.4%）",
|
||
"✅/❌ 第二个符号（近期）= 适应温区 2y 年化 > 大盘 2y（当前约 16.8%）",
|
||
"✅/❌ 第三个符号（当下）= 适应温区 1y 年化 > 大盘 1y（当前约 5.3%）",
|
||
"悬停每个符号可看具体数值（该尺度年化 vs 大盘基准）",
|
||
"三项全过（✅✅✅）= 激活资格；长期+近期过（✅✅❌）= 可用；长期不过（❌❌❌）= 历史",
|
||
"当前温区是下跌市(trend_down)时，只有 best_regime=trend_down 的策略在下跌市表显示；其他温区的策略（如趋势市 v7.1）三项全过但在各自温区表显示",
|
||
"",
|
||
"策略评分分级（2026-08-17 老莫定稿，基于资格叉数 + 综合分排名）：",
|
||
" ❌❌ / ❌❌❌（≥2个叉） = 不合格",
|
||
" ❌（1个叉） = 待观察",
|
||
" ✅✅✅ + 综合分60-74 = 合格",
|
||
" ✅✅✅ + 综合分75-84 = 良好",
|
||
" ✅✅✅ + 综合分≥85 = 优秀",
|
||
"综合分 = (收益30+胜率20+夏普20+盈亏比15+回撤15) × 置信系数 × 效率因子（详见「综合」列说明）",
|
||
"状态（已激活/未激活）与评分是独立概念：状态=是否被择优选中实盘运行；评分=策略质量等级"
|
||
],
|
||
"troubleshooting": [
|
||
"某策略某些列空白 → 该周期窗口无数据或样本不足；激活策略缺失时系统自动用 10y 数据补全并标注",
|
||
"某策略「激活」但被降级（显示 🔵可用 或 📚不可用）→ 查看 state_reason：可能是手动不可用，或资格未三项达标（如近期 2y 年化跌破大盘）",
|
||
"⚠️警告出现 → 该策略 2y 年化已低于大盘（近期转差），虽然长期仍合格，建议关注是否手动停用",
|
||
"v_oversold 在下跌市表当下❌（1y 年化负）但仍显示 → 它长期+近期达标（✅✅），当下样本少（2笔）待观察，状态为可用而非激活",
|
||
"普适显示 X/? 月 → 该温区总月份数据缺失（港股温区总月份按港股 market_regime 统计）"
|
||
],
|
||
"columns": {
|
||
"version": {
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||
"label": "版本",
|
||
"desc": "策略版本标识。命名规则：v前缀=传统迭代版（v7.1/v8.1…），s2_=S家族恐慌扫描，hk_=港股专用，b_=B组融合候选，evo_=进化引擎变体。A=适配A股，港=适配港股。",
|
||
"see": "点击整行打开该策略的版本详情（因子归因+交易明细）"
|
||
},
|
||
"name": {
|
||
"label": "名称",
|
||
"desc": "策略的人话名称，概括其选股逻辑（如「S2恐慌买超跌」= 大盘极端恐慌日买被错杀的强势票）。悬停可看 hypothesis 完整假设。⚠️标记=样本不足40笔。",
|
||
"see": "悬停名称查看策略假设"
|
||
},
|
||
"qualification": {
|
||
"label": "资格",
|
||
"desc": "三项资格达标徽章：✅✅✅ = 长期(10y)/近期(2y)/当下(1y) 三项年化均跑赢大盘基准。三个符号从左到右 = 长期/近期/当下。悬停每个符号看该尺度年化 vs 大盘的具体数值。",
|
||
"see": "大盘基准：A股 1y5.3%/2y16.8%/10y2.4%；港股按下跌市时段分段。三项全过=激活资格；长期+近期过=可用；仅长期过或全不过=历史/不合格"
|
||
},
|
||
"manual_available": {
|
||
"label": "可用",
|
||
"desc": "手动可用性开关（勾选=可用）。铁律：激活的只能是可用的策略，可用与否是手动的——取消勾选立即降级为不可用（手动停用），即使资格达标也不会被激活。",
|
||
"see": "表头有「✅全可用/🚫全不可用」批量开关"
|
||
},
|
||
"win_rate": {
|
||
"label": "胜率",
|
||
"desc": "盈利笔数占比。温区表 = 该策略在该温区的回测胜率（信号级）。判断参考：胜率>=50% 绿色、<50% 红色。注意：胜率不是唯一标准，要结合盈亏比看（高胜率+低盈亏比可能总收益不高）。",
|
||
"see": "信号级统计（含未成交信号），非实际交易胜率"
|
||
},
|
||
"avg_profit": {
|
||
"label": "平均收益",
|
||
"desc": "每笔交易的平均收益率（%）。正值=平均每笔赚钱。与胜率结合看：平均收益高+胜率高 = 高质量策略；平均收益为正但胜率低 = 靠少数大赢家。",
|
||
"see": "信号级统计（含未成交信号）"
|
||
},
|
||
"trades": {
|
||
"label": "成交/信号",
|
||
"desc": "两个数字：成交数（组合模拟10等分仓位下实际入场笔数）/ 信号数（策略触发的全部信号）。比值=信号/成交。健康策略该比值应接近1-2；比值过大（如10+）说明大量信号未被实际成交——可能是信号太密集（每日几十个抢10个仓位槽）或持仓重叠导致。",
|
||
"see": "这是2026-08-16升级的核心关注列：通过「每日top-N截断」把高比策略压到2以内。悬停看完整说明"
|
||
},
|
||
"hold": {
|
||
"label": "均持仓",
|
||
"desc": "平均持仓天数。短线策略（5-20天）vs 波段策略（40-60天）。持仓越短资金周转越快，但交易成本占比越高。",
|
||
"see": "回测出场规则决定（tp止盈/sl止损/max_hold最长持有）"
|
||
},
|
||
"cagr": {
|
||
"label": "年化",
|
||
"desc": "年化收益率。温区表 = 该策略在【该温区】trades 按实际时间跨度复利年化（2026-08-16修正：原来线性放大对高频策略失真，如 b_td1 曾显示1547%假象）。",
|
||
"see": "⚠️小样本（<40笔）年化不可信，参考5y/10y长期口径"
|
||
},
|
||
"composite": {
|
||
"label": "综合",
|
||
"desc": "综合评分（0-100），多维度均衡度。完整公式：\n综合 = (收益分30 + 胜率分20 + 夏普分20 + 盈亏比分15 + 回撤分15) × 置信系数 × 效率因子\n各分项：收益分=min(总收益%,100)/100×30；胜率分=胜率%/100×20；夏普分=min(max(夏普,0),20)/20×20；盈亏比分=min(盈亏比,5)/5×15；回撤分=(1-min(回撤%,50)/50)×15。\n⚠️ 置信系数（样本可信度，具体打折方式）：\n置信 = min(1, 成交笔数/40) × min(1, 覆盖月份/6)\n - 成交笔数<40 线性递减：20笔→0.5，10笔→0.25，5笔→0.125\n - 覆盖月份<6月 线性递减：3月→0.5，1月→0.17\n - 两者相乘：成交20笔×覆盖3月 = 0.5×0.5 = 0.25（打2.5折）\n - 成交≥40笔 且 覆盖≥6月 → 置信=1（不打折）\n⚠️ 效率因子（2026-08-17 新增，信号/成交比惩罚）：\n效率 = 信号/成交比 ≤2→1.0；2~5→0.9；5~10→0.75；>10→0.5\n - 比值过大 = 大量信号未实际成交（信号密集抢仓位/持仓重叠），质量打折\n - 例：b_td1 信号5000/成交353（比14.2）→ 效率0.5，综合分直接减半",
|
||
"see": "分数高=多维度均衡好。对比策略时优先看综合分+普适分；小样本(<40笔)/单窗口(<6月)/信号比(>10) 都会大幅扣分"
|
||
},
|
||
"sharpe": {
|
||
"label": "夏普",
|
||
"desc": "夏普比率 = 每承担1单位波动获得的超额收益。>2 优秀，1-2 良好，<1 一般。注意：回测夏普可能虚高（未计实盘滑点/流动性），12+ 的夏普是高频短线信号的典型特征，不可全信。",
|
||
"see": "信号级统计；高频短线策略夏普天然偏高"
|
||
},
|
||
"profit_factor": {
|
||
"label": "盈亏比",
|
||
"desc": "总盈利/总亏损 的比率。>1.5 良好，>2 优秀。<1 说明亏的比赚的多。与胜率互补：盈亏比2.0+胜率50% = 好策略；盈亏比1.2胜率70% = 平庸。",
|
||
"see": "信号级统计（平均盈利/平均亏损）"
|
||
},
|
||
"universality": {
|
||
"label": "普适",
|
||
"desc": "跨独立年份的有效性（0-100分）：每年胜率>50%的年份占比 × 覆盖年数因子。100分=策略在覆盖的每个独立年份都有效，不是靠某次历史特例。50分=只有一半年份有效（可能靠某次大行情）。显示格式：分数 + 有效年/总年。",
|
||
"see": "2026-08-17重构：原「覆盖月份占比」无法识别特例策略（s2_panic曾虚高100分实际只靠2个月）。现在去掉最好一年仍有效的策略才算真普适（附 leave1 检验）"
|
||
},
|
||
"max_dd": {
|
||
"label": "回撤",
|
||
"desc": "组合模拟的最大回撤（%）：资金从峰值到谷底的最大跌幅。回撤越低越稳。10%以内=稳健，20%+=高风险。温区表显示该温区组合模拟的回撤。",
|
||
"see": "组合模拟（10等分仓位）口径，非单笔"
|
||
},
|
||
"full_return": {
|
||
"label": "全参与",
|
||
"desc": "「全参与」模拟的总收益：不设10仓位上限（100槽近似），所有信号都参与。反映策略的原始信号质量，但实盘无法做到（资金/流动性限制）。",
|
||
"see": "与「最终资产」（10仓位模拟）对比看：差距大=信号质量好但仓位瓶颈大"
|
||
},
|
||
"capital_final": {
|
||
"label": "最终资产",
|
||
"desc": "组合模拟（10等分仓位、含交易费用0.2%）的期末资产，起始100万。这是更接近实盘的口径（仓位限制+成本）。",
|
||
"see": "10仓位组合模拟，含COST_RATE往返费用"
|
||
}
|
||
}
|
||
},
|
||
"ai_spec": {
|
||
"apis": [
|
||
{
|
||
"method": "GET",
|
||
"path": "/api/research/strategies?period_tag=<2y>&market=<all|a|hk>",
|
||
"returns": "{strategies[{version, name, summary_stats, regime_winrates, regime_weighted, deprecated, state, state_reason, current, market, period_tag, best_regime, qualification, manual_available, qual_warning, trades_count}], regime_active[], regime_state}",
|
||
"description": "策略版本列表。summary_stats 含 win_rate/portfolio/portfolio_full/universality；regime_winrates 为每策略每温区表现（按 period_tag 从预计算表读）；best_regime=适应温区；qualification={long_ok,mid_ok,short_ok,cagr_10y,cagr_2y,cagr_1y,bench_*}；manual_available=手动可用性；qual_warning=警告文本；state 为三状态（active/available/unavailable）"
|
||
},
|
||
{
|
||
"method": "GET",
|
||
"path": "/api/research/availability",
|
||
"returns": "{version: {available: bool, note, updated_at}}",
|
||
"description": "查询全部策略的手动可用性状态"
|
||
},
|
||
{
|
||
"method": "POST",
|
||
"path": "/api/research/availability",
|
||
"body": "{version, available, note?}",
|
||
"returns": "{updated, entry}",
|
||
"description": "设置单个策略的手动可用性（激活只能是可用的策略）"
|
||
},
|
||
{
|
||
"method": "POST",
|
||
"path": "/api/research/availability?batch=1",
|
||
"body": "{versions[], available, note?}",
|
||
"returns": "{updated: {version: entry}, count}",
|
||
"description": "批量设置策略可用性（前端「全可用/全不可用」按钮调用）"
|
||
},
|
||
{
|
||
"method": "POST",
|
||
"path": "/api/research/availability?init=1",
|
||
"returns": "{initialized: [[version, available]...], count}",
|
||
"description": "按标准A自动初始化新策略可用性（长期合格→默认可用；长期不合格→默认不可用）。已存在的手动状态不动"
|
||
},
|
||
{
|
||
"method": "GET",
|
||
"path": "/api/research/backtest?strategy=<v>&period=<6m>&market=<all|a|hk>&capital=<1000000>",
|
||
"returns": "{trades[], summary{}, insights[], year_dist{}} — 回测结果",
|
||
"description": "运行指定策略版本回测。end_date 固定 2026-07-24（数据完整截止日），universe=market 支持 A股/港股"
|
||
},
|
||
{
|
||
"method": "GET",
|
||
"path": "/api/research/analysis?strategy=<v>",
|
||
"returns": "因子归因分析结果",
|
||
"description": "指定策略版本的因子归因分析"
|
||
},
|
||
{
|
||
"method": "GET",
|
||
"path": "/api/research/trades?strategy=<v>",
|
||
"returns": "{strategy, trades[]} — 交易明细",
|
||
"description": "指定策略版本的最新交易明细（从 strategy_research.results_json 读取）"
|
||
}
|
||
],
|
||
"dependencies": [
|
||
"strategy_lab.py — calc_summary/portfolio_sim/list_strategies 核心计算",
|
||
"strategy_qualify.py — 资格评估(标准A) + 手动可用性 json 管理（data/strategy_availability.json）",
|
||
"hk_strategies.py — 港股策略定义（HK_STRATEGIES + strategies_for_regime）",
|
||
"strategy_router.py — 双市场路由（写 data/strategy_weights.json）",
|
||
"strategy_period_rollup.py — 每日派生 1y/2y/5y 窗口统计（cron 17:05）",
|
||
"regime_perf.py / regime_perf_by_period.py / regime_perf_daily.sh — 温区表现重算（cron 17:15，按周期预计算）",
|
||
"strategy_research 表 — 策略版本+回测结果存储（含 market/period_tag/deprecated 字段）",
|
||
"strategy_regime_perf_by_period 表 — 每策略每温区每周期表现（含温区级组合模拟+线性年化）",
|
||
"market_regime 表 — 温区归因（date→regime，market 维度）+ 大盘基准年化",
|
||
"data/strategy_availability.json — 手动可用性状态（git 可追踪）",
|
||
"evolution/hypothesis_miner.py — 数据归纳假设引擎（方向一）",
|
||
"evolution/b_group_miner.py — B组策略挖掘管线（方向二，由果及因）",
|
||
"evolution/precompute_evolution.py — 进化中心预计算（假设/B组/资格 → evolution_center.json）",
|
||
"data/evolution_center.json — 进化机制快照（研究Tab展示）",
|
||
"data/b_group_candidates.json — B组候选列表"
|
||
],
|
||
"constraints": [
|
||
"综合分公式（前端计算，整体行）：min(ret,100)/100×30 + wr/100×20 + min(max(sharpe,0),20)/20×20 + min(pf,5)/5×15 + (1-min(dd,50)/50)×15，乘以置信系数 conf=min(1,n/40)×min(1,months/6)",
|
||
"综合分收益口径：MC 全参与（portfolio_full 优先）；温区加权综合按温区时长占比加权各温区表现",
|
||
"温区年化（线性放大，非复利）：温区组合总收益 × (窗口交易日数 / 该温区窗口内天数)——体现『如果全年都是该温区，策略年化收益率』；消除 portfolio_sim 复利在短跨度时的爆炸（如 v_lurk_bull 5笔同日曾算成 463万%）",
|
||
"资格评估（标准A，strategy_qualify.evaluate_strategy）：长期=10y适应温区年化>大盘10y；近期=2y>大盘2y；当下=1y>大盘1y。大盘基准从 market_regime 指数 close 现算",
|
||
"激活判定（strategy_router.route）：三项资格达标（long_ok&&mid_ok&&short_ok）且手动可用（is_available）——替代旧『胜率≥50』标准",
|
||
"state 派生（server.py，不存储）：active=∈active_set且手动可用且三项达标；available=手动可用且长期+近期达标；unavailable=手动不可用或长期不合格或已证伪或不在候选池",
|
||
"路由激活但资格不足的策略：降级为 available/unavailable，current 置 False（前端不高亮），state_reason 说明原因（如『路由激活但未三项达标(长期✓/近期✗/当下✗)』）",
|
||
"警告标记：可用策略 2y 年化<大盘 → ⚠️近期转差；不可用策略 1y 年化>大盘 → 🔄近期回升（提示可重新启用）",
|
||
"手动可用性（data/strategy_availability.json）：新策略按标准A初始化（长期合格默认可用）；未标记策略默认可用；激活只能是可用策略",
|
||
"候选池：A股=regime_perf 有记录的策略；港股=HK_STRATEGIES 定义的策略",
|
||
"1m/6m 周期温区数据映射到 1y 预计算表（_pt_chain）；list_strategies 切窗版本集=静态字典∪strategy_research DISTINCT version（DB-only 策略如 s2_panic/v_lurk_*/v_mr* 不丢）",
|
||
"回测数据截止 2026-07-24，窗口派生锚定数据末端（非今天）",
|
||
"B组候选验证门槛（2026-08-16 教训）：由果及因扫描的好果率提升（如60日前20%占比34.5%）≠策略能赚钱——必须通过模拟交易验证（tp10%/sl5%/maxh20，胜率≥50%且均收益>0）才算候选，否则标注为扫描噪声剔除"
|
||
],
|
||
"must_not": [
|
||
"不要在策略代码里硬编码 deprecated 集合（必须从 strategy_research.deprecated 读）",
|
||
"不要在策略代码里硬编码激活策略列表（必须读 data/strategy_weights.json + strategy_qualify 资格判定）",
|
||
"不要给派生行（derived_from）覆盖真实研究记录",
|
||
"不要用 period_tag 字典序排序取 trades（必须用 LENGTH 降序最长周期优先）",
|
||
"不要污染 A股温区（读 market_regime 必须带 market='a' 过滤）",
|
||
"不要让手动不可用的策略成为 active（激活必须是可用的策略）",
|
||
"不要用 portfolio_sim 复利年化作为温区年化（必须用线性放大，否则短跨度爆炸）"
|
||
],
|
||
"related_files": [
|
||
"server.py — /api/research/* 路由 + 资格评估 + 三状态派生 + 手动可用性",
|
||
"static/index.html — renderStrategyTable/renderRegimeTable/renderRegimeRow + 资格列/可用性开关/批量按钮",
|
||
"strategy_qualify.py — 资格评估 + 可用性管理（deploy/profile-scripts/）",
|
||
"strategy_lab.py — 核心计算",
|
||
"hk_strategies.py — 港股策略",
|
||
"strategy_router.py — 双市场路由（matched 用标准A）",
|
||
"strategy_period_rollup.py / regime_perf.py / regime_perf_by_period.py / regime_perf_daily.sh — 每日自动更新",
|
||
"deploy/profile-scripts/health_monitor_daily.py — 健康度监控",
|
||
"docs/decisions/2026-08-15-策略自我进化闭环重构.md — 进化闭环设计",
|
||
"evolution/hypothesis_miner.py / b_group_miner.py / precompute_evolution.py — 自我进化两方向",
|
||
"evolution/evolution_engine.py — 退化检测+假设验证+推送",
|
||
"deploy/profile-scripts/evolution_daily.py — 每周六22:00串行跑引擎+预计算"
|
||
]
|
||
}
|
||
} |