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JSON
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JSON
{
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"module": "strategy",
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"version": "2.0",
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"purpose": "策略研究模块。策略版本管理、回测、温区自适应路由、资格评估（标准A）、手动可用性把关、三状态模型，以及研究 Tab 的版本迭代对比表格（含综合/普适评分体系）。",
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"human_help": {
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"title": "策略研究（版本迭代对比）",
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"description": [
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"本模块是 MoFin 的策略研究面板：管理所有策略版本的迭代历史、回测结果、温区自适应路由（A股/港股独立温区）。",
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"策略版本按【适应温区】展开成 6 张表（A股当前市/港股当前市/A股其余2市/港股其余2市）——每个策略只在它的适应温区（best_regime）表显示一行，所有列（胜率/平均收益/笔数/均持仓/年化/综合/夏普/盈亏比/普适/回撤）都是该策略在【适应温区】的数据，与所选周期一致。",
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"策略有三种状态：🟢 激活（当前温区匹配 + 手动可用 + 三项资格达标）/ 🔵 可用（手动可用 + 长期+近期达标，当下待观察）/ 📚 不可用（手动不可用或长期不合格或已证伪）。",
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"数据每日自动更新：strategy_period_rollup（17:05 派生 1y/2y/5y 窗口统计）+ regime_perf_daily（17:15 重算各温区表现，含按周期预计算 regime_perf_by_period）。"
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],
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"usage": [
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"选择周期（近1月/6月/1年/2年/5年/10年）— 筛选该窗口的回测统计；1m/6m/1y 从最长区间切窗派生，2y/5y/10y 读库",
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"选择市场（全部/A股/港股）— 港股策略带「港」徽章，A股带「A」",
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"点击策略行 — 打开该策略的版本详情（含因子归因、交易明细）",
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"▶回测按钮 — 手动重跑该策略回测",
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"【资格列】三个符号 = 长期/近期/当下 三项达标（详见下方「资格评估」说明）",
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"【可用列】勾选框 = 手动可用性开关（激活只能是可用的策略；取消勾选 → 立即降级为不可用）",
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"表头【✅全可用/🚫全不可用】按钮 — 批量设置当前温区表所有策略的可用性",
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"表头【大盘基准: 1y/2y/10y】— 显示当前大盘年化阈值（资格评估的对比基准）",
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"⚠️警告文字（黄色）= 可用策略近期转差（2y 年化已跌破大盘），提示关注；🔄（绿色）= 不可用策略近期回升（1y 年化重回大盘上方），提示可考虑重新启用"
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],
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"qualification": [
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"资格评估 = 策略在【适应温区】的年化 vs 大盘基准，分三个时间尺度：",
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"✅/❌ 第一个符号（长期）= 适应温区 10y 年化 > 大盘 10y（当前约 2.4%）",
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"✅/❌ 第二个符号（近期）= 适应温区 2y 年化 > 大盘 2y（当前约 16.8%）",
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"✅/❌ 第三个符号（当下）= 适应温区 1y 年化 > 大盘 1y（当前约 5.3%）",
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"悬停每个符号可看具体数值（该尺度年化 vs 大盘基准）",
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"三项全过（✅✅✅）= 激活资格；长期+近期过（✅✅❌）= 可用；长期不过（❌❌❌）= 历史",
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"当前温区是下跌市(trend_down)时，只有 best_regime=trend_down 的策略在下跌市表显示；其他温区的策略（如趋势市 v7.1）三项全过但在各自温区表显示"
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],
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"troubleshooting": [
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"某策略某些列空白 → 该周期窗口无数据或样本不足；激活策略缺失时系统自动用 10y 数据补全并标注",
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"某策略「激活」但被降级（显示 🔵可用 或 📚不可用）→ 查看 state_reason：可能是手动不可用，或资格未三项达标（如近期 2y 年化跌破大盘）",
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"⚠️警告出现 → 该策略 2y 年化已低于大盘（近期转差），虽然长期仍合格，建议关注是否手动停用",
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"v_oversold 在下跌市表当下❌（1y 年化负）但仍显示 → 它长期+近期达标（✅✅），当下样本少（2笔）待观察，状态为可用而非激活",
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"普适显示 X/? 月 → 该温区总月份数据缺失（港股温区总月份按港股 market_regime 统计）"
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]
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},
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"ai_spec": {
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"apis": [
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{
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"method": "GET",
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"path": "/api/research/strategies?period_tag=<2y>&market=<all|a|hk>",
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"returns": "{strategies[{version, name, summary_stats, regime_winrates, regime_weighted, deprecated, state, state_reason, current, market, period_tag, best_regime, qualification, manual_available, qual_warning, trades_count}], regime_active[], regime_state}",
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"description": "策略版本列表。summary_stats 含 win_rate/portfolio/portfolio_full/universality；regime_winrates 为每策略每温区表现（按 period_tag 从预计算表读）；best_regime=适应温区；qualification={long_ok,mid_ok,short_ok,cagr_10y,cagr_2y,cagr_1y,bench_*}；manual_available=手动可用性；qual_warning=警告文本；state 为三状态（active/available/unavailable）"
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},
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{
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"method": "GET",
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"path": "/api/research/availability",
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"returns": "{version: {available: bool, note, updated_at}}",
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"description": "查询全部策略的手动可用性状态"
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},
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{
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"method": "POST",
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"path": "/api/research/availability",
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"body": "{version, available, note?}",
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"returns": "{updated, entry}",
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"description": "设置单个策略的手动可用性（激活只能是可用的策略）"
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},
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{
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"method": "POST",
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||
"path": "/api/research/availability?batch=1",
|
||
"body": "{versions[], available, note?}",
|
||
"returns": "{updated: {version: entry}, count}",
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"description": "批量设置策略可用性（前端「全可用/全不可用」按钮调用）"
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||
},
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{
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||
"method": "POST",
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"path": "/api/research/availability?init=1",
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"returns": "{initialized: [[version, available]...], count}",
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||
"description": "按标准A自动初始化新策略可用性（长期合格→默认可用；长期不合格→默认不可用）。已存在的手动状态不动"
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},
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{
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"method": "GET",
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"path": "/api/research/backtest?strategy=<v>&period=<6m>&market=<all|a|hk>&capital=<1000000>",
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"returns": "{trades[], summary{}, insights[], year_dist{}} — 回测结果",
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"description": "运行指定策略版本回测。end_date 固定 2026-07-24（数据完整截止日），universe=market 支持 A股/港股"
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},
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{
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"method": "GET",
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"path": "/api/research/analysis?strategy=<v>",
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"returns": "因子归因分析结果",
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"description": "指定策略版本的因子归因分析"
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},
|
||
{
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"method": "GET",
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||
"path": "/api/research/trades?strategy=<v>",
|
||
"returns": "{strategy, trades[]} — 交易明细",
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"description": "指定策略版本的最新交易明细（从 strategy_research.results_json 读取）"
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}
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],
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"dependencies": [
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"strategy_lab.py — calc_summary/portfolio_sim/list_strategies 核心计算",
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"strategy_qualify.py — 资格评估(标准A) + 手动可用性 json 管理（data/strategy_availability.json）",
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"hk_strategies.py — 港股策略定义（HK_STRATEGIES + strategies_for_regime）",
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"strategy_router.py — 双市场路由（写 data/strategy_weights.json）",
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"strategy_period_rollup.py — 每日派生 1y/2y/5y 窗口统计（cron 17:05）",
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"regime_perf.py / regime_perf_by_period.py / regime_perf_daily.sh — 温区表现重算（cron 17:15，按周期预计算）",
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"strategy_research 表 — 策略版本+回测结果存储（含 market/period_tag/deprecated 字段）",
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"strategy_regime_perf_by_period 表 — 每策略每温区每周期表现（含温区级组合模拟+线性年化）",
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"market_regime 表 — 温区归因（date→regime，market 维度）+ 大盘基准年化",
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"data/strategy_availability.json — 手动可用性状态（git 可追踪）"
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],
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"constraints": [
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"综合分公式（前端计算，整体行）：min(ret,100)/100×30 + wr/100×20 + min(max(sharpe,0),20)/20×20 + min(pf,5)/5×15 + (1-min(dd,50)/50)×15，乘以置信系数 conf=min(1,n/40)×min(1,months/6)",
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"综合分收益口径：MC 全参与（portfolio_full 优先）；温区加权综合按温区时长占比加权各温区表现",
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"温区年化（线性放大，非复利）：温区组合总收益 × (窗口交易日数 / 该温区窗口内天数)——体现『如果全年都是该温区，策略年化收益率』；消除 portfolio_sim 复利在短跨度时的爆炸（如 v_lurk_bull 5笔同日曾算成 463万%）",
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"资格评估（标准A，strategy_qualify.evaluate_strategy）：长期=10y适应温区年化>大盘10y；近期=2y>大盘2y；当下=1y>大盘1y。大盘基准从 market_regime 指数 close 现算",
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"激活判定（strategy_router.route）：三项资格达标（long_ok&&mid_ok&&short_ok）且手动可用（is_available）——替代旧『胜率≥50』标准",
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"state 派生（server.py，不存储）：active=∈active_set且手动可用且三项达标；available=手动可用且长期+近期达标；unavailable=手动不可用或长期不合格或已证伪或不在候选池",
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"路由激活但资格不足的策略：降级为 available/unavailable，current 置 False（前端不高亮），state_reason 说明原因（如『路由激活但未三项达标(长期✓/近期✗/当下✗)』）",
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"警告标记：可用策略 2y 年化<大盘 → ⚠️近期转差；不可用策略 1y 年化>大盘 → 🔄近期回升（提示可重新启用）",
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"手动可用性（data/strategy_availability.json）：新策略按标准A初始化（长期合格默认可用）；未标记策略默认可用；激活只能是可用策略",
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"候选池：A股=regime_perf 有记录的策略；港股=HK_STRATEGIES 定义的策略",
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"1m/6m 周期温区数据映射到 1y 预计算表（_pt_chain）；list_strategies 切窗版本集=静态字典∪strategy_research DISTINCT version（DB-only 策略如 s2_panic/v_lurk_*/v_mr* 不丢）",
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"回测数据截止 2026-07-24，窗口派生锚定数据末端（非今天）"
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],
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"must_not": [
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"不要在策略代码里硬编码 deprecated 集合（必须从 strategy_research.deprecated 读）",
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"不要在策略代码里硬编码激活策略列表（必须读 data/strategy_weights.json + strategy_qualify 资格判定）",
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"不要给派生行（derived_from）覆盖真实研究记录",
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"不要用 period_tag 字典序排序取 trades（必须用 LENGTH 降序最长周期优先）",
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"不要污染 A股温区（读 market_regime 必须带 market='a' 过滤）",
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||
"不要让手动不可用的策略成为 active（激活必须是可用的策略）",
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||
"不要用 portfolio_sim 复利年化作为温区年化（必须用线性放大，否则短跨度爆炸）"
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],
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"related_files": [
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"server.py — /api/research/* 路由 + 资格评估 + 三状态派生 + 手动可用性",
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"static/index.html — renderStrategyTable/renderRegimeTable/renderRegimeRow + 资格列/可用性开关/批量按钮",
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"strategy_qualify.py — 资格评估 + 可用性管理（deploy/profile-scripts/）",
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||
"strategy_lab.py — 核心计算",
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||
"hk_strategies.py — 港股策略",
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||
"strategy_router.py — 双市场路由（matched 用标准A）",
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||
"strategy_period_rollup.py / regime_perf.py / regime_perf_by_period.py / regime_perf_daily.sh — 每日自动更新",
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||
"deploy/profile-scripts/health_monitor_daily.py — 健康度监控",
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||
"docs/decisions/2026-08-15-策略自我进化闭环重构.md — 进化闭环设计"
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