hmo/MoFin

Files

T

hmo b9c68a83a7 docs: 预测超跌反弹策略研究成果归档（方法论/策略文档/研究记录/脚本）

- 新增 strategy_research_methodology.md（由果及因/12维/铁律/支撑压力规范）
- 新增 predictive_oversold_strategy.md（v5定稿，年化18.57%）
- 新增 deployment-plan-predictive-oversold.md（整合部署计划）
- 归档 docs/research/（63份研究过程文档）+ scripts/research/（19个研究脚本）
- 更新 docs/README.md 文档中心（策略研究章节）

2026-08-10 14:37:21 +08:00

4.6 KiB

Raw Blame History

预测超跌反弹策略 · MoFin 整合部署计划（修订版）

状态：📋 计划（待老莫审阅批准后才实施）创建：2026-08-10 ｜修订：2026-08-10（查清系统现状后修正）策略：预测超跌反弹 v5（年化18.57%）原则：先充分准备，明晰部署流程，再具体实施。未获批准不操作 MoFin 系统。

〇、真正目标（老莫确认）

把"预测超跌反弹"研究成果应用到实际，两条线并行：

MoFin 全方位体现和说明：
- 注册进 strategy_lab.py 的 STRATEGIES → 研究Tab 展示策略版本、回测、分析
- 策略文档进 docs/ → 知微/系统可读
- 组合Tab/盯盘Tab 相关体现（含归档区 UI 需求）
实际操作应用（246 cron 管道，MoFin 监控之下）：
- 新增/接入扫描器 → candidates 表 → 现有候选管道（filter→promote→reassess）自动接管
- 信号进盯盘/健康监控/知微简报

一、系统现状（2026-08-10 查实）

策略注册（研究Tab数据源）

strategy_lab.py STRATEGIES：80 个版本（v1.0~v11.x + v_combo/v_next/h1.x + v_lurk_v1/v2/v3）
STRATEGY_DESCRIPTIONS：123 个（title/algorithm/rationale/evidence）
v_lurk_v1/v2/v3（潜伏型）是最近注册的（老莫指导的由果推因成果），研究Tab已反映
⚠️ v_mr 不在 STRATEGIES（只在 mr_engine_v2.py 研究引擎脚本里）——策略面板看不到
⚠️ S2 是过时概念（s2_scanner.py 存在但未在 STRATEGIES）

实盘管道（246 cron 63个任务，全部启用）

主力建仓扫描 accumulation_scanner (每15分) → candidates 表
候选股过滤管道 candidate_filter (每30分)
候选股自动提拔 promote_candidates (每30分)
盘前全量重评 premarket_full_review (08:10)
+ market_watch/market_screener/market_insight + 简报/健康/审计/监控

关键结论

新策略实盘接入 = 写一个扫描器（对齐 accumulation_scanner 模式：腾讯行情源+候选写入+幂等），候选管道 sector 无关自动接管
研究Tab接入 = 注册 STRATEGIES（title/algorithm/rationale/evidence）

二、研究侧接入（strategy_lab 注册）

注册条目（对齐 STRATEGY_DESCRIPTIONS 格式）：

"v_oversold_v1": {
  "title": "预测超跌反弹v1（弱市+小市值+低PE+新闻+行业弱+深跌）",
  "algorithm": "入场: mkt_rsi<50 + mcap_q<0.2 + pe_q<0.2 + news3>=1 + sec_ret20<0 + bias60<-20 + mkt_dd60<=-5。阴跌跳过: 连跌>=2+ADX<=55+RSI>=33。出场: 支撑下5%止损/压力位止盈/40日。仓位: 10槽15%+单日限5。",
  "rationale": "由果及因(30207大涨段)+12维预测因子扫描(887万样本)，预测力随因子叠加单调提升(3.52%→11.61%大涨率)。",
  "evidence": "统一资金模拟年化18.57%/回撤-32.4%/胜率~90%(2016-2026)。阴跌中段判定剔除大回撤源头(连跌+弱趋势+RSI偏高时信号avg-6.35%→保留+6.75%)。"
}

三、实盘扫描器（246 cron 接入）

新文件：deploy/profile-scripts/predictive_oversold_scanner.py

对齐 accumulation_scanner：腾讯行情源 / candidates 表写入 / 当日幂等
门控：大盘条件（mkt_rsi/mkt_dd60/mkt_adx/mkt_down_days）
候选 sector："p_oversold"
排序：按 bias60 深度

调度：market_watch.py 链式调用（追加）或独立 cron 条目（待定，老莫定）

四、Tab UI（老莫需求）

策略Tab/组合Tab 加已归档区域（历史策略/组合）
默认折叠 + 点击展开 + 延迟加载（不展开不读数据）
涉及：static/index.html + server.py /api/research/* 加 archived 参数

五、知微交接 + 健康监控

策略文档 docs/（知微可读）+ 简报模板提及新策略
morning_health_check 注册新策略健康项

六、部署流程（每步验证门禁）

1. 本地同步 git（246 领先，先 pull）+ 研究侧注册 → 回测复现 18.57%
2. 服务器 dry-run：scanner 独立跑（写 candidates 不提拔）
3. 候选管道验证（小样本 filter→promote）
4. 全链路开通（market_watch 链式 + cron 注册）
5. 健康监控 + 知微交接
6. 观察期实盘验证

七、待老莫确认

策略参数定稿：v5（阴跌判定+限流5+10槽15%）= 实盘参数？
实盘资金规模？
调度方式：market_watch 链式还是独立 cron？
观察期时长？
部署节奏：分步？

修订说明：2026-08-10 查清系统现状后修正——移除过时的 v_mr/S2 引用，明确研究侧=STRATEGIES注册、实盘侧=扫描器接入。

4.6 KiB Raw Blame History Unescape Escape