MoFin/scripts/research

策略研究（由果及因 · 预测性指标）

创建：2026-08-10 ｜ 研究人：小小莫（Sisyphus） 状态：✅ 统一资金模拟年化 14.75% 达标（≥13.2%）

成果文档

文档	内容
predictive_oversold_strategy.md	最终策略文档（信号/入场/出场/验证/铁律自检）
strategy_research_methodology.md	研究方法论（由果及因/12维/铁律/支撑压力规范）

研究脚本（scripts/research/）

脚本	作用
sr_calculator.py	科学支撑压力（枢轴点+筹码密集区）
step27_predictive_scan.py	12维预测因子扫描（全市场887万样本）
step28_predictive_signal.py	预测因子组合信号验证
step29_compress_predictive.py	信号压缩（数据定阈值）
step30b_three_phase_fast.py	三段分析（入场/离场时机）
step34_sim_support.py	统一资金模拟（支撑压力保护）
step35_param_scan.py	槽位×持有期×仓位参数扫描
step36_mkt_phase.py	大盘阶段 vs 信号质量
step37_final_v3.py	最终模拟（阶段过滤，年化14.75%）

数据依赖（246 服务器）

• mofin.db：stock_daily（全市场日线）、stock_fundamentals_history（历史估值，本次补充）
• panel_12d.pkl：12维特征面板（912万行）
• fruit_segments_v3.csv：30207个大涨段（果）

关键结论

1. 预测信号：弱市+小市值+低PE+新闻+行业弱+深跌 → 大涨率11.6%（基线3.4倍）
2. 统一模拟：信号日买+支撑压力保护+阶段过滤 → 年化14.75%
3. 数据教训：牛市强者恒强不可交易；支撑压力保护兑现收益；所有阈值必须数据扫描