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六步方法论全面重审: v_mr靠2018熊市撑起(去2018 avg+2.14%/wr49.8%掷硬币) v_mr_sel 144笔中2018-10占54%覆盖仅14月——一次行情产物 穷尽验证(超跌/强势/突破/低PE防御)弱市均无可实盘alpha 结论: 弱市最好策略是仓位管理(降仓/空仓), 已确认实盘6.5节生效 方法论教训: 评估必须做去极端年稳健性检查, 防2018型假象
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经验教训记录
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格式
- [YYYY-MM-DD] 问题: xxx | 根因: xxx | 正确做法: xxx
记录
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[2026-07-19] 问题: MoFin 缺少 spec 体系和 Dashboard，功能模块不可见、不可监控 | 根因: 项目早期未引入"不可见即不存在"原则 | 正确做法: 参照 AgentsMeeting 样板重构，先建立 dev-spec.md + spec 体系 + Dashboard，再逐步迁移
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[2026-08-02] 问题: v_mr 实盘扫描器违反策略研究六步方法论，拍脑袋发明"bias60 最超跌取前10"排序规则，实测该排序被证伪（最深档 bias<-23.7% avg +1.41%/wr 42.8% 是最差区间，corr(bias60,profit)=0.028≈0）| 根因: 方法论只存在于 v_mr 专属文档 §5，未提升为通用铁律，做扫描器排序时忘了推导链 | 正确做法: 【策略研究六步方法论——所有策略必须遵守】1) 先挑特定时段涨幅显著、恰当买卖能获显著收益的票；2) 分析这些票找共同因子组合；3) 按因子组合从全市场筛股；4) 挑本轮筛选里盈利不佳/亏损的票构成负面因子组合；5) 正面+负面因子合并再选股；6) 细调参数直到满足合格/优异评估标准。任何新策略、新排序规则、新筛选逻辑必须走完这六步，每一步都要验证，禁止把最终策略简化成未验证的启发式。
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[2026-08-03] 问题: v_mr 均值回复策略被 2018 超级熊市撑起(10163笔/47%)，去2018后 avg+2.14%/wr49.8% 掷硬币；v_mr_sel 精选版 144 笔中 2018-10 三天占 54%，覆盖仅14/120月 | 根因: 回测含2018极端年拉高指标造成"策略赚钱"假象；六步方法论第6步"合格评估"漏了普适性硬标准 | 正确做法: ①策略评估必须做去极端年稳健性检查(去2018后 avg>0 + 覆盖≥80月 + 年度正贡献≥7年)，不能只看整体 avg/胜率；②弱市选股穷尽验证(超跌/强势/突破/低PE防御)均无可实盘的 alpha——A股弱市(大盘MA20下)随机买入期望≈0，弱市最好的策略是仓位管理(降仓/空仓)，不是选股；③"深跌反弹"类策略天然依赖极端熊市，识别标志=信号高度集中在单一月份(单月占比>50%)