zhiwei
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核心模块： - 策略生命周期管理 (strategy_lifecycle.py) - 技术分析引擎 (technical_analysis.py) - 双维度策略评估 (strategy_evaluator.py) - 实时行情获取 (get_realtime_prices.py) - Web Dashboard (server.py, :8899) 提示词版本管理： - prompt_manager 模块 — 统一管理所有知微提示词 - 8个提示词共24个版本已录入 - 策略→提示词版本关联追踪 - Dashboard「提示词」Tab 数据源增强： - 服务端 POST /api/update/realtime 端点已就绪 - clients/tdx-relay/ — 小小莫在Windows上开发的通达信中继 - 解决港股15分钟延迟问题
23 KiB
23 KiB
MoFin 专家系统 — 完整架构文档 v2.0
最后更新：2026-06-09 维护人：莫荷（Hermes Agent） 铁律：任何系统改动必须先读本文档，改完必须同步更新
一、核心理念
每份分析都成为下一次分析的养料
每次建议都成为下一次建议的参考
从内到外（知识→分析），从外到内（分析→沉淀）的持续闭环
二、股票操作策略生命周期
┌─────────────────────────────┐
│ 大环境+行业趋势研判 │
│ (盘前热点扫描·每天8:30) │
│ 板块扫描→发现新标的 │
└──────────┬──────────────────┘
│ 写入 watchlist.json
▼
┌─────────────────────────────┐
│ 自选股池 (watchlist.json) │
│ │
│ 🟢 可操作 — 价格在买入区内 │
│ 🟡 关注 — 距触发3~5% │
│ ⚪ 观察 — 距触发>5% │
│ │
│ 监控： │
│ • 快速盯盘(每15分钟) │
│ • 持仓情报-盘后(每天) │
│ • 自选股体检(每周六) │
└──────────┬──────────────────┘
进入买入区 │ 建仓
▼
┌─────────────────────────────┐
│ 持仓股 (portfolio.json) │
│ │
│ 监控： │
│ • 价格监控(每分钟·纯脚本) │
│ • 快速盯盘(每15分钟·LLM) │
│ • 持仓情报-盘中(每小时·LLM) │
│ • 持仓情报-盘后(每天·LLM) │
│ • 分析师-持仓复查(每周·LLM) │
└──────────┬──────────────────┘
触发止损/止盈/清仓 │
▼
┌─────────────────────────────┐
│ 回到自选股池 │
│ (保留策略，等待下次机会) │
└─────────────────────────────┘
三、系统架构总览
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MoFin 专家系统 v2.0 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │
│ │ 基础设施层(纯脚本) │ │ 分析层(LLM驱动) │ │
│ │ 0配额消耗 │ │ 每次运行消耗1次配额 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ • 价格监控(1分钟) │ │ • 盘前热点扫描(8:30) │ │
│ │ 腾讯批量API拉所有股票 │ │ → 持仓分析+板块扫描 │ │
│ │ 写入portfolio/watchlist│ │ → 新机会发现→写入watchlist│ │
│ │ 比对区间触发→输出 │ │ │ │
│ │ │ │ • 集合竞价观察(9:28) │ │
│ │ • 市场数据采集(30分钟) │ │ → A股竞价异常监控 │ │
│ │ 板块数据→market.json │ │ │ │
│ │ │ │ • 快速盯盘(每15分钟) │ │
│ │ • 数据同步(8:55) │ │ → 持仓操作窗口+自选接近提醒 │ │
│ │ update_data+server检查│ │ │ │
│ │ │ │ • 持仓情报-盘中(每小时40分) │ │
│ │ • XMPP中继(每分钟) │ │ → 详细盘中分析 │ │
│ │ 扫输出目录→推知微 │ │ │ │
│ │ │ │ • 持仓情报-盘后(20:00) │ │
│ └─────────┬───────────────┘ │ → 完整复盘+自选回顾 │ │
│ │ │ │ │
│ ▼ │ • 分析师-持仓复查(周四20:00) │ │
│ ┌─────────────────────────┐ │ → 基本面深度复查 │ │
│ │ 数据层 │ │ │ │
│ │ portfolio.json(持仓) │ │ • 自选股体检(周六20:00) │ │
│ │ watchlist.json(自选) │ │ → 每只自选评估：保留/移除 │ │
│ │ decisions.json(决策库) │ │ │ │
│ │ market.json(板块数据) │ │ • 知微周复盘(周日22:00) │ │
│ │ daily_reviews.json │ │ → 周度总结 │ │
│ │ stock_profiles.json │ └──────────┬───────────────────┘ │
│ └─────────┬───────────────┘ │ │
│ │ │ │
│ ▼ ▼ │
│ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ 推送层 │ │
│ │ cron_to_xmpp.py(每分钟·纯脚本) │ │
│ │ 扫描 ~/.hermes/cron/output/*/ 目录 │ │
│ │ 发现新 .md 文件 → 提取正文 → XMPP推送【知微】 │ │
│ │ 已推送的记在 .relay_journal.json，不重复推 │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
四、完整 Cron Job 清单（14个）
🟢 基础设施层（纯脚本，0配额消耗）
| # | 名称 | 频率 | 脚本 | 输出 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 价格监控-1分钟 | 工作日 每分钟(9-11/12/13-16) | price_monitor.py |
有触发→推送；无→SILENT | 腾讯批量API拉所有股票实时价，写入portfolio/watchlist，比对区间触发条件 |
| 2 | 市场数据采集 | 工作日 每30分钟 | market_watch.py |
成功→SILENT；失败→报错 | 东方财富API采集板块数据→market.json |
| 3 | 数据同步-dashboard | 每天 8:55 | sync_dashboard.py |
有数据→推送；无→SILENT | 跑update_data.py+检查server，挂了自动重启 |
| 4 | cron-推XMPP中继 | 工作日 每分钟(9-16) | cron_to_xmpp.py |
有新报告→推送；无→静默 | 扫所有job输出目录，推新报告到XMPP |
| 5 | 中继-16点收盘 | 工作日 16:00-16:10 | cron_to_xmpp.py |
同上 | 收盘时段推港股报告 |
🔵 分析层（LLM驱动，每次1次配额）
| # | 名称 | 频率 | 关键职责 | 价格获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 盘前热点扫描 | 工作日 8:30 | 持仓分析+板块扫描→新机会发现→写入watchlist | 读文件(price_monitor刷新) |
| 7 | 集合竞价观察 | 工作日 9:28 | A股竞价异常监控，无异常SILENT | A股curl竞价价+港股读文件 |
| 8 | 快速盯盘-15分钟 | 工作日 每15分钟 | 持仓操作窗口+自选股接近买入区提醒，无则SILENT | 读文件 |
| 9 | 持仓情报-盘中 | 工作日 每小时40分 | 详细盘中分析+异动搜因 | 读文件 |
| 10 | 持仓情报-盘后 | 工作日 20:00 | 完整复盘+自选股回顾+数据沉淀daily_reviews | 读文件 |
| 11 | 分析师-持仓复查 | 周四 20:00 | 每周基本面深度复查 | 读文件 |
| 12 | 自选股体检-每周 | 周六 20:00 🆕 | 每只自选评估：已建仓→移除、>30天未接近→建议移除、行业变化→更新理由 | 读文件+web_search |
| 13 | 知微周复盘 | 周日 22:00 | 周度总结 | 读文件 |
| 14 | 策略评估-每日 | 工作日 21:00 | 双维度评估36条策略，生成反馈闭环 | 读文件+LLM |
| 15 | 建议对账-每周 | 周六 20:00 | 对比建议vs实际持仓变化，算准确率 | 纯脚本 |
| 16 | 策略评估-每周 | 周六 21:00 | 完整评分+趋势分析+策略参数调整 | 纯脚本 |
五、数据文件
| 文件 | 路径 | 作用 | 更新频率 | 更新者 |
|---|---|---|---|---|
| 持仓数据 | data/portfolio.json |
持仓快照+实时价 | 每分钟 | price_monitor |
| 自选数据 | data/watchlist.json |
自选股列表+买入区+实时价 | 每分钟 | price_monitor+盘前扫描+自选体检 |
| 决策库 | data/decisions.json |
策略+trigger+建议历史+评估数据 | 每次讨论后+每日评估 | LLM job+策略评估 |
| 每日复盘 | data/daily_reviews.json |
当日判断+修正沉淀 | 每日20:00 | 持仓情报-盘后 |
| 股票档案 | data/stock_profiles.json |
行业/业务/逻辑 | 发现新信息时 | LLM |
| 市场数据 | data/market.json |
板块涨跌+概念热度 | 每30分钟 | market_watch |
| 价格事件 | data/price_events.json |
价格触发记录（止盈/止损/买入区） | 每分钟 | price_monitor |
| 评估结果 | data/evaluation.json |
双维度评估+评分 | 每天21:00 | 策略评估 |
| 准确率统计 | data/accuracy_stats.json |
建议对账+准确率 | 每周六20:00 | 对账脚本 |
| 反馈闭环 | data/strategy_feedback.json |
反馈+调整建议+知识萃取 | 每天21:00 | 策略评估 |
| 区间偏离 | ~/.hermes/zone_breach.json |
价格偏离标记 | 每分钟 | price_monitor |
| 触发状态 | ~/.hermes/price_trigger_state.json |
每只股票各区间的进出状态 | 每分钟 | price_monitor |
六、数据流转
price_monitor(每分钟)
│ 腾讯批量API 1次请求
│
├──→ portfolio.json (持仓实时价)
├──→ watchlist.json (自选实时价)
├──→ 比对decisions.json的trigger区间
├──→ 有触发 → 输出 → 中继 → 知微
└──→ 无触发 → [SILENT] → 丢弃
market_watch(每30分钟)
│ 东方财富API
└──→ market.json (板块数据)
盘前热点扫描(每天8:30)
│ 读 market.json → 分析强势板块
│ 发现新标的 → 写入 watchlist.json
└──→ 输出报告 → 中继 → 知微
快速盯盘(每15分钟)
│ 读 portfolio.json + watchlist.json
│ 持仓操作窗口 + 自选接近买入区
└──→ 有发现 → 输出 → 中继 → 知微
持仓情报-盘后(每天20:00)
│ 读 portfolio.json + watchlist.json
│ 持仓回顾 + 自选回顾
└──→ 写入 daily_reviews.json
└──→ 输出报告 → 中继 → 知微
自选股体检(每周六20:00)
│ 读 watchlist.json + portfolio.json
│ 每只评估：保留/移除/更新
└──→ 输出报告 → 中继 → 知微
七、报告推送策略
| 报告 | 推送 | 频率 | 静默规则 |
|---|---|---|---|
| 价格监控 | ✅ 有触发才推 | 每分钟 | 无触发→[SILENT] |
| 盘前扫描 | ✅ | 每日1次 | 有发现才写 |
| 集合竞价 | ✅ 有异常才推 | 每日1次 | 无异常→SILENT |
| 快速盯盘 | ✅ 有发现才推 | 每15分钟 | 无操作窗口+无自选接近→SILENT |
| 持仓情报-盘中 | ✅ 有发现才推 | 每小时40分 | 无操作窗口→合并后停止 |
| 持仓情报-盘后 | ✅ | 每日20:00 | 有实质内容才写 |
| 分析师复查 | ✅ | 每周四 | 有发现才写 |
| 自选股体检 | ✅ | 每周六 | 有建议才写 |
| 知微周复盘 | ✅ | 每周日 | 有实质内容才写 |
| 市场数据采集 | ❌ 不推 | 每30分钟 | 只写文件 |
| 数据同步 | ✅ 有数据才推 | 每天8:55 | 无更新→SILENT |
八、关键设计决策
| 方面 | 决策 | 原因 |
|---|---|---|
| 价格获取 | 腾讯批量API qt.gtimg.cn/q=sh600110,sz000001,... |
1次请求拉所有股票，无频率限制 |
| 价格监控类型 | 纯脚本(no_agent=True) |
不需要LLM，0配额消耗 |
| 中继类型 | 纯脚本(no_agent=True) |
文件扫描+XMPP推送，不需要LLM |
| 市场数据采集 | 纯脚本(no_agent=True) |
只写文件不输出，不需要LLM |
| 数据同步 | 纯脚本(sync_dashboard.py) |
包装脚本含server检查，不需要LLM |
| LLM job价格来源 | 读文件(price_monitor每1分钟刷新) | 不再逐个curl，节省配额 |
| 新机会发现 | 合并到盘前热点扫描(每天) | 每天分析板块数据，发现新标的写入watchlist |
| 自选股进出管理 | 自选股体检(每周六) | 系统评估+提请确认，不自动删除 |
| 午休 | 价格监控跳过12:05-12:55(保留12:00) | A股午休无行情 |
九、配额消耗估算（一个上午）
| 组件 | 运行次数 | 配额消耗 |
|---|---|---|
| 价格监控 | ~240次(每分钟) | 0 (纯脚本) |
| 市场数据采集 | ~10次 | 0 (纯脚本) |
| 数据同步 | 1次 | 0 (纯脚本) |
| XMPP中继 | ~240次 | 0 (纯脚本) |
| 盘前热点扫描 | 1次 | 1次 |
| 集合竞价 | 1次 | 1次 |
| 快速盯盘 | ~20次 | ~20次 (有操作窗口才跑，无则SILENT不消耗) |
| 持仓情报-盘中 | ~6次 | ~6次 |
| 策略评估-每日 | 1次 | 1次 |
| 总计 | ~29次 LLM调用 |
十、策略评估反馈闭环架构
核心流程
price_monitor（每分钟·纯脚本）
│ 腾讯批量API拉所有股票实时价
│ 比对策略区间 → 触发 → 记录到 price_events.json
│
├──→ 价格触发事件持久化（price_events.json）
│ event_type: entry_zone / stop_loss / take_profit
│ code, name, price, trigger_value, timestamp
│
▼
strategy_evaluator（每天21:00·纯脚本）
│ 读 decisions.json + price_events.json + portfolio.json
│ 双维度评估每只股票：
│ 阶段一（策略制定→价格达标）：
│ - 理论：价格是否达到过止盈/止损/买入区
│ - 实际：持仓盈亏、建议执行情况
│ 阶段二（价格回落→新止损验证）：
│ - 新止损是否被后续走势验证
│ 写入 decisions.json 的 evaluation 字段
│
├──→ 写入 evaluation.json
│
▼
strategy_feedback（每天21:00·纯脚本，评估后自动）
│ 读 evaluation.json
│ 自动决策：
│ - 价格达到止盈 → 标记阶段一成功，萃取经验
│ - 跌破止损 → 标记阶段一失败，生成新区间
│ - 14天无触发 → 标记 stale，建议重评
│ - 准确率持续下降 → 收紧区间宽度
│ 写入 strategy_feedback.json
│
├──→ 写入 strategy_feedback.json
│
▼
每日评估 cron（每天21:00·LLM驱动）
│ 读 strategy_feedback.json
│ 处理反馈 → 更新策略 → 输出日报
│ 无变化 → [SILENT]
│
▼
盘后知识萃取（每天16:30·LLM驱动）
│ 读 feedback 中的 knowledge 字段
│ 写入 analyst-knowledge-log.md
│
▼
建议对账（每周六20:00·纯脚本）
│ 对比 advice_timeline vs portfolio.json
│ 算准确率 → 写入 accuracy_stats.json
│
▼
策略评估-每周（每周六21:00·纯脚本）
│ 完整评分 → 趋势分析 → 策略参数调整
│ 写入 evaluation.json + strategy_feedback.json
双维度评估模型
| 维度 | 阶段一 | 阶段二 |
|---|---|---|
| 理论（策略规划） | 价格是否达到止盈/止损/买入区？何时？理论盈亏？ | 新止损是否被后续走势验证？ |
| 实际（用户执行） | 实际持仓盈亏？建议是否被采纳？ | 用户是否按新止损操作？实际损失？ |
反馈引擎自动决策规则
| 检测条件 | 自动动作 |
|---|---|
| 价格达到止盈位 | 标记阶段一成功，萃取经验到知识日志，创建新自选策略 |
| 跌破止损位 | 标记阶段一失败，分析原因，生成新止损/买入区间 |
| 策略14天未触发任何区间 | 标记为 stale，建议重新评估基本面和技术面 |
| 准确率持续下降（<50%） | 收紧策略区间宽度（10%→8%） |
| 准确率持续上升（>80%） | 放宽策略区间宽度（10%→12%） |
十、v2.0 更新说明（2026-06-09）
本次更新基于知微与莫荷、老爸的深入讨论，对系统做了全面重构。以下记录讨论过程中的关键意图、决策和待办事项。
本次改动驱动因素
- 火山引擎(volcengine) 429配额超限 → 触发对 provider 配置和 fallback 链的全面梳理
- 发现价格监控逐个curl拉取价格 → 效率极低且浪费配额，触发了对价格获取方式的全面改造
- 知微反馈"问了不在回答长篇报告" → 触发了对 session 管理、system prompt、对话识别机制的修复
- 老爸指出持仓和自选股之间的动态生命周期关系 → 触发了对股票操作策略完整生命周期的重新设计
已完成的改造
基础设施层：
- 价格监控从 LLM驱动(每5分钟) 改为 纯脚本(每1分钟)，使用腾讯批量API一次拉所有股票
- XMPP中继从 LLM驱动 改为 纯脚本(每1分钟)
- 市场数据采集从 LLM驱动 改为 纯脚本
- 数据同步从 LLM驱动 改为 纯脚本(含server检查包装脚本)
- 所有LLM job的价格获取从"逐个curl拉取"改为"直接读文件(price_monitor每1分钟刷新)"
股票生命周期完善：
- 新机会发现：合并到盘前热点扫描(每天8:30)，板块扫描→发现新标的→写入watchlist
- 自选接近提醒：快速盯盘(每15分钟)新增自选接近买入区(<5%)单独提醒
- 自选回顾：持仓情报-盘后(每天20:00)新增自选股回顾板块
- 自选体检：新增每周六20:00的自动评估+建议移除/保留
provider配置统一：
- 莫荷(默认profile)：默认ocg-old(旧key) → fallback ocg-new(新key) → volcengine(火山)
- 知微(position-analyst)：默认volcengine(火山) → fallback ocg-old(旧key) → ocg-new(新key)
- 火山已恢复可用
对话机制修复：
- 知微SOUL新增对话上下文识别规则(打招呼vs分析请求vs模糊提问)
- 知微SOUL新增系统自动追加消息(bg-review)说明
- position-analyst启用压缩(protect_last_n=200, hygiene_hard_message_limit=400)
策略评估反馈闭环（v2.0 深夜追加）：
- 价格事件持久化：price_monitor每分钟记录价格触发事件到price_events.json
- 双维度评估：strategy_evaluator每天评估36条策略，分阶段一（策略制定→价格达标）和阶段二（价格回落→新止损验证），每个阶段同时记录理论盈亏和实际盈亏
- 反馈引擎：strategy_feedback自动检测止盈/止损/stale策略，生成调整建议，萃取知识到知识日志
- Dashboard评估tab：展示评分、理论vs实际盈亏对比、反馈闭环卡片
- 建议对账：advice_reconciliation.py每周对比建议vs实际持仓变化算准确率
- 36条策略全部填充建议记录，平均分4.8/10
设计原则/意图
- 知微是分析师，不是决策者 — 她出建议，老爸决定是否执行，是否执行的唯一真相来源是截图/持仓更新
- 莫荷是参谋，不是执行者 — 莫荷出报告和建议，不做交易操作
- 建议≠事实 — 不能假设建议=被执行，需要等持仓更新来验证
- 持仓/自选动态循环 — 持仓清仓→自动转自选保留策略，自选建仓→自动转为持仓管理
- 自选股进出需人工确认 — 系统可以建议移除，但不能自动删除，需老爸确认
- 轻对话，重分析 — 不是每条消息都需要全面分析报告，区分打招呼和干活
尚未完成/待定事项
- 建议自动记录+对账闭环 — 莫荷发出的建议自动记入decisions.json的advice_timeline，每周对比实际持仓变化，统计准确率（✅ 已完成：/api/advice/record + advice_reconciliation.py + accuracy_stats.json）
- MoFin Dashboard整合 — server.py应整合所有数据源，包括待确认决策、准确率统计等（✅ 已完成：决策库tab + 评估tab + 反馈闭环tab）
- 知微XMPP通信通道优化 — 当前xmpp_zhiwei_bot.py断线重连机制有缺陷(Event().wait阻塞)，需修复（✅ 已完成：watchdog循环每10秒检查连接状态）
- session跨profile检索 — 知微无法搜到莫荷CLI session的内容，需手动转发（✅ 已完成：session_search profile参数可用）
- 策略双维度评估体系 — 理论策略vs实际执行，分阶段跟踪，自动反馈闭环（✅ 已完成：strategy_evaluator.py + strategy_feedback.py + 每日/每周cron）
- 价格事件持久化 — price_monitor每分钟记录价格触发事件供回溯评估（✅ 已完成：price_events.json + record_event()）