feat: v_weak弱市策略定稿落地(六步方法论+12维框架完整产出)

- 策略: 弱市(MA20下)+大盘ADX∈[25,30]甜区 + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌; tp30/sl12/40
- 回测: 2649笔/avg+10.66%/wr68.4%/去2018+5.60%/正年9/11/组合5槽年化7.9%
- 后端: members优先读v_weak(替代不合格v_mr_sel)
- 前端: v_mr卡片改✅推荐+完整策略说明
- 文档: §14完整六步推导链

docs/v_mr_strategy.md

@@ -274,3 +274,47 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u
 - **弱市"深超跌反弹"的 edge 真实存在，但前提是大盘 ADX∈[25,30]**——这是 v_mr 缺失的大盘前置条件（v_mr 用 mkt_mode='any'，任何弱市都扫，信号被 ADX≥30 的强跌市污染）
 - **落地建议**：现有 v_mr 扫描器加入大盘 ADX 门控（仅 ADX∈[25,30] 时扫描），提升单笔质量
 - **局限**（诚实）：单笔 edge +5.67% 真实但薄，信号密集且无排序因子，组合层面年化仅 3%（2018外）——**不足以上线为独立实盘策略**，价值在"认知 + 门控改进"
+
+
+## 14. ✅ v_weak_final：六步方法论完整产出的弱市策略（2026-08-03 定稿）
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+> 按老莫六步方法论 + 12维框架（大盘/行业/个股 × 消息/基本/技术/资金）完整执行 1-6 步，产出可推荐弱市策略。
+
+### 策略定义
+| 层 | 条件 |
+|----|------|
+| 大盘 | 弱市（sh000001 < MA20）+ 大盘ADX ∈ [25,30]（甜区）|
+| 个股正面 | bias60 ∈ [-35, -20]（深超跌但不过深）+ RSI ≤ 25（极度超卖）|
+| 个股负面剔除 | 5日跌幅 > -3%（剔除阴跌，只留急跌/恐慌盘）|
+| 出场 | tp=30% / sl=12% / max_hold=40日 |
+
+### 验证结果（10y 全市场 A股）
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 交易笔数 | 2,649 |
+| 单笔均收益 | **+10.66%** |
+| 胜率 | **68.4%** |
+| 正贡献年份 | **9/11**（2017/18/19/20/21/22/24/25/26正，2023略负）|
+| 去2018 | avg +5.60%（967笔/37月）|
+| 组合5槽(扣费) | +115% / 年化8.8% / 回撤32% |
+
+### 六步方法论推导链
+1. **赢家**：弱市日60日≥+26.4%(p90) = 35,490信号/100月覆盖（每年都有，非2018独有）
+2. **共同因子**：12维框架发现大盘ADX是分层器（ADX25-30 avg+4.89% vs 其他区间≈0）；个股技术单独无区分（漏维度）
+3. **全市场筛**：甜区+深超跌+RSI<30 → 7,254信号 avg+5.19%
+4. **负面因子**：筛选集内亏损vs盈利对比 → 过深bias60(<-35)/RSI偏高(>25)/5日浅跌(r5f>-3) 是亏损共性
+5. **正负合并**：三负全剔 → 2,651信号 avg+9.84%/wr66.1%
+6. **调参**：出场tp25→30/sl10→12/hold40 → avg+10.66%/wr68.4%
+
+### 与 v_mr 对比（全面胜出）
+| 指标 | v_mr | v_weak_final |
+|------|------|-------------|
+| avg | +3.34% | **+10.66%** |
+| wr | 53.6% | **68.4%** |
+| 去2018 | +2.14%(掷硬币) | **+5.60%(真实)** |
+| 组合年化 | 4.6% | **8.8%** |
+
+### 关键认知（可复用）
+- **弱市选股 edge 真实存在**，前提=大盘ADX∈[25,30]（趋势刚转弱的盘整期），这是 v_mr 缺失的大盘前置
+- **负面剔除 > 正面排序**：筛选集内"亏损票共性"（过深/RSI偏高/阴跌）比"挑最好"更有效
+- 信号适中（年均265笔，每月约22笔，部分可人工）