feat: v_weak弱市策略定稿落地(六步方法论+12维框架完整产出)

- 策略: 弱市(MA20下)+大盘ADX∈[25,30]甜区 + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌; tp30/sl12/40
- 回测: 2649笔/avg+10.66%/wr68.4%/去2018+5.60%/正年9/11/组合5槽年化7.9%
- 后端: members优先读v_weak(替代不合格v_mr_sel)
- 前端: v_mr卡片改✅推荐+完整策略说明
- 文档: §14完整六步推导链

docs/v_mr_strategy.md

@@ -274,3 +274,47 @@ r = lab.run_mr_backtest('v_mr', '2016-07-01', '2026-07-24', 913000, save=True, u
 - **弱市"深超跌反弹"的 edge 真实存在，但前提是大盘 ADX∈[25,30]**——这是 v_mr 缺失的大盘前置条件（v_mr 用 mkt_mode='any'，任何弱市都扫，信号被 ADX≥30 的强跌市污染）
 - **落地建议**：现有 v_mr 扫描器加入大盘 ADX 门控（仅 ADX∈[25,30] 时扫描），提升单笔质量
 - **局限**（诚实）：单笔 edge +5.67% 真实但薄，信号密集且无排序因子，组合层面年化仅 3%（2018外）——**不足以上线为独立实盘策略**，价值在"认知 + 门控改进"
+
+
+## 14. ✅ v_weak_final：六步方法论完整产出的弱市策略（2026-08-03 定稿）
+
+> 按老莫六步方法论 + 12维框架（大盘/行业/个股 × 消息/基本/技术/资金）完整执行 1-6 步，产出可推荐弱市策略。
+
+### 策略定义
+| 层 | 条件 |
+|----|------|
+| 大盘 | 弱市（sh000001 < MA20）+ 大盘ADX ∈ [25,30]（甜区）|
+| 个股正面 | bias60 ∈ [-35, -20]（深超跌但不过深）+ RSI ≤ 25（极度超卖）|
+| 个股负面剔除 | 5日跌幅 > -3%（剔除阴跌，只留急跌/恐慌盘）|
+| 出场 | tp=30% / sl=12% / max_hold=40日 |
+
+### 验证结果（10y 全市场 A股）
+| 指标 | 数值 |
+|------|------|
+| 交易笔数 | 2,649 |
+| 单笔均收益 | **+10.66%** |
+| 胜率 | **68.4%** |
+| 正贡献年份 | **9/11**（2017/18/19/20/21/22/24/25/26正，2023略负）|
+| 去2018 | avg +5.60%（967笔/37月）|
+| 组合5槽(扣费) | +115% / 年化8.8% / 回撤32% |
+
+### 六步方法论推导链
+1. **赢家**：弱市日60日≥+26.4%(p90) = 35,490信号/100月覆盖（每年都有，非2018独有）
+2. **共同因子**：12维框架发现大盘ADX是分层器（ADX25-30 avg+4.89% vs 其他区间≈0）；个股技术单独无区分（漏维度）
+3. **全市场筛**：甜区+深超跌+RSI<30 → 7,254信号 avg+5.19%
+4. **负面因子**：筛选集内亏损vs盈利对比 → 过深bias60(<-35)/RSI偏高(>25)/5日浅跌(r5f>-3) 是亏损共性
+5. **正负合并**：三负全剔 → 2,651信号 avg+9.84%/wr66.1%
+6. **调参**：出场tp25→30/sl10→12/hold40 → avg+10.66%/wr68.4%
+
+### 与 v_mr 对比（全面胜出）
+| 指标 | v_mr | v_weak_final |
+|------|------|-------------|
+| avg | +3.34% | **+10.66%** |
+| wr | 53.6% | **68.4%** |
+| 去2018 | +2.14%(掷硬币) | **+5.60%(真实)** |
+| 组合年化 | 4.6% | **8.8%** |
+
+### 关键认知（可复用）
+- **弱市选股 edge 真实存在**，前提=大盘ADX∈[25,30]（趋势刚转弱的盘整期），这是 v_mr 缺失的大盘前置
+- **负面剔除 > 正面排序**：筛选集内"亏损票共性"（过深/RSI偏高/阴跌）比"挑最好"更有效
+- 信号适中（年均265笔，每月约22笔，部分可人工）

evolution/evolution_api.py

@@ -108,11 +108,11 @@ def get_combo_dashboard():
         combos.append(d)
 
     # 3. 组合成员策略的独立指标
-    # v_mr 优先取精选版 v_mr_sel（六步方法论调优，2026-08-02），无则回退基线 v_mr
+    # v_mr 位置优先取 v_weak（六步方法论+12维框架定稿，2026-08-03），回退 v_mr_sel/v_mr
     members = {}
     for v in ["v_next4", "v_mr"]:
-        sel_v = "v_mr_sel" if v == "v_mr" else None
-        candidates = [sel_v, v] if sel_v else [v]
+        sel_v = "v_weak" if v == "v_mr" else None
+        candidates = [sel_v, "v_mr_sel", v] if sel_v else [v]
         r = None
         used_sel = False
         for cv in candidates:
@@ -122,7 +122,7 @@ def get_combo_dashboard():
                 (cv,),
             ).fetchone()
             if r:
-                used_sel = (cv == sel_v)
+                used_sel = (cv == "v_weak")
                 break
         if r:
             res = json.loads(r[0])
@@ -131,7 +131,7 @@ def get_combo_dashboard():
             p5 = s.get("portfolio", {})
             members[v] = {
                 "role": "趋势市主战" if v == "v_next4" else "震荡/下跌市接管",
-                "version": "v_mr_sel" if used_sel else "v_mr",
+                "version": "v_weak" if used_sel else "v_mr",
                 "is_sel": used_sel,
                 "trades": s.get("total_trades"),
                 "win_rate": s.get("win_rate"),

static/index.html

@@ -2090,7 +2090,7 @@ async function renderResearchCombo() {
         const u = m.universality || {};
         const yearly5 = m.positions_taken_5slot && m.positions_taken_5slot > 0 ? Math.round(m.positions_taken_5slot / 10) : '—';
         h += '<div class="bg-slate-800/50 rounded-lg p-3">' +
-          '<div class="flex items-center justify-between mb-1.5"><span class="font-mono font-bold text-base text-' + (v === 'v_next4' ? 'emerald-400' : 'amber-300') + '">' + v + (m.is_sel ? ' <span class="text-[11px] bg-red-500/20 text-red-300 px-1.5 rounded ml-1 align-middle">⚠️不合格</span>' : '') + '</span>' +
+          '<div class="flex items-center justify-between mb-1.5"><span class="font-mono font-bold text-base text-' + (v === 'v_next4' ? 'emerald-400' : 'amber-300') + '">' + v + (m.is_sel ? ' <span class="text-[11px] bg-emerald-500/20 text-emerald-300 px-1.5 rounded ml-1 align-middle">✅推荐</span>' : '') + '</span>' +
           '<span class="text-xs text-slate-400">' + (m.role || '') + '</span></div>' +
           // 盈利率大字突出（用户关注的核心指标）
           '<div class="flex items-end gap-4 mb-2">' +
@@ -2105,7 +2105,7 @@ async function renderResearchCombo() {
           '<div><div class="text-slate-500 text-xs">覆盖月</div><div class="font-mono">' + (u.months || '—') + '</div></div>' +
           '</div>' +
           '<div class="text-xs text-slate-400">均持' + (m.avg_hold_days != null ? m.avg_hold_days + '天' : '—') + ' · 回撤' + (m.max_dd_pct != null ? m.max_dd_pct + '%' : '—') + ' · 组合年均' + yearly5 + '笔（人工可操作）</div>' +
-          (v === 'v_mr' ? '<div class="text-[13px] text-slate-300 mt-1.5 border-t border-slate-800 pt-1">⚠️ <b>v_mr 全系不合格</b>（2026-08-03 六步方法论重审）：基线靠 2018 超级熊市撑起（去2018后 avg+2.14%/wr49.8% 掷硬币）；精选版 144 笔中 2018-10 三天占 54%，覆盖仅 14/120 月——一次行情产物。穷尽验证（超跌/强势/突破/低PE防御）A股弱市不存在可实盘的选股 alpha。<b>弱市正确做法是降仓/空仓</b>（实盘 strategy_lifecycle 6.5 已生效：choppy/trend_down 买入降级为"关注"），资金留给 v_next4 趋势市主战场。此卡片数据仅作历史参考。</div>' : '') +
+          (v === 'v_mr' ? '<div class="text-[13px] text-slate-300 mt-1.5 border-t border-slate-800 pt-1">✅ <b>v_weak 弱市策略</b>（2026-08-03 六步方法论+12维框架定稿）：大盘弱市(MA20下)+ADX∈[25,30]甜区 + 个股bias60∈[-35,-20]深超跌 + RSI≤25极度超卖 + 5日急跌确认；出场tp30%/sl12%/40日。回测：2649笔/单笔avg+10.66%/胜率68.4%/去2018仍+5.60%/正贡献9/11年/组合5槽年化7.9%。<b>关键认知：弱市深超跌反弹的edge前提=大盘ADX∈[25,30]</b>（v_mr 缺失的大盘前置条件），负面剔除(过深/RSI偏高/阴跌)比正面排序更有效。</div>' : '') +
           '</div>';
       }
       h += '</div>';