docs: v_weak三次评估优化——入场重评确认(缩量+收阳) §19

三次评估回测探索: 等回调买入wr降(48.2%), swing/MA10出场对深超跌太敏感(97%被平)
最优: 信号日缩量(<1.0)+收阳双确认, 简单出场tp30/sl12/40
结果: 136笔/avg+7.00%/wr61.8%(+4.3pp)/去2018+8.46%(+2.1pp)/dd18.7%
v_weak最终: 甜区选股→缩量收阳入场确认→tp/sl/40简单出场

docs/v_mr_strategy.md

@@ -443,3 +443,31 @@ r5f/RSI/bias60 合成强度分，十等分：D1(+1.24%/41%) → D10(+18.17%/90.5
 
 ### 18.4 入场筛选（完整）
 弱市(MA20下) + ADX∈[25,30] + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌≤-3% + **距20日低点<5%（下方有支撑）** + 每月≤8 + 等权6槽
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+## 19. 三次评估流程优化：入场重评确认（缩量+收阳）（2026-08-03）
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+> 按老莫"三次评估流程"（选股→入场重评→出场重评）重构回测，找到入场重评的确认条件。
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+### 19.1 三次评估回测探索
+- 3stage初版（等回调买入）: wr 48.2%——等回调=等继续跌，错过反弹不回调的票
+- 3stage实盘对齐（深套/弱势豁免+swing MA10出场）: wr 54.9%——MA10波段对深超跌高波动太敏感(97%被swing平掉)
+- 结论: v_weak深超跌反弹票不适合实盘swing/MA10出场体系，需简单出场(tp/sl/time)
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+### 19.2 入场重评确认最优解（信号日12维确认）
+| 确认条件 | n | avg | wr | 去2018 |
+|----------|-----|-----|-----|--------|
+| 基线(信号日直接买) | 292 | +5.13% | 57.5% | +6.34% |
+| 当日收阳 | 204 | +4.43% | 54.4% | +6.40% |
+| 缩量<1.0 | 221 | +2.82% | 53.8% | +3.56% |
+| **缩量+收阳** | **136** | **+7.00%** | **61.8%** | **+8.46%** |
+| RSI3日回升 | 115 | +3.35% | 48.7% | +4.82% |
+| 大盘RSI<45 | 172 | +2.86% | 47.7% | +4.57% |
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+**最优: 缩量(<1.0)+收阳 双确认**——缩量=抛压衰竭, 收阳=资金进场, 过滤弱信号。
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+### 19.3 v_weak 最终形态（三次评估）
+- Stage1选股: 甜区(弱市+ADX25-30) + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌≤-3% + 距前低<5% + 每月≤8
+- Stage2入场重评: **当日收阳 + 缩量(<1.0)** 确认才买入
+- Stage3出场: 固定 tp30%/sl12%/hold40（简单出场，不适合swing/MA10）
+- 结果: 136笔/avg+7.00%/wr61.8%/去2018+8.46%/正年8/11/6槽ret163%/dd18.7%