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docs: §27 v_next4适用范围真相 - 全部验证在267池(非全市场)+信念调优无效
重大发现:
- stock_daily扩表时间线: 07-29=272codes/07-30=520/08-02=4266
- v_next4全部2y/5y/10y记录都在扩表前的267只A股池(实盘跟踪池)上验证
- 全市场复跑: 1427笔/wr35.9%/3槽组合-34.3% — v8.1评分池外完全失效
- 池内复现108笔/wr61.1%/full ret79.5% ≈ 库里103笔/63.1%/81.6%
- 信念变体调优(DNA×1/flow×3/cap×6/组合): 108笔噪声内无显著差异
- DNA降权反而变差(75.7%vs79.5%), §26结论被样本噪声误导已修正
- 结论: v_next4是池内有效策略, 组合页应标注适用池; v_weak是全市场验证
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2026-08-04 17:41:05 +08:00 |
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docs: §26 v_next4六步法重做 - 赢家采样陷阱+信念权重调优方向
- 趋势市起点画像: 贴MA60+RSI中等+大盘ADX低(趋势酝酿期)
- 赢家采样陷阱验证: 三因子赢家集165%均值但全市场实时筛股-0.3%失败
- 实单103笔: dist_ma20[5,10]x slope<-2 wr92%; RSI60-70xdist10-15 avg32%
- boost信念叠乘是真正alpha: 4.0(26笔) wr92% vs 1.0(33笔) wr42%
- flow_delta>0 100%wr最强; DNA无效(62vs63)应降权
- swing波段体系有效: swing_re 21笔 avg32.79%/wr86% 吃大波段
- 结论: 优化方向=调信念权重结构, 不做换入场单因子
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2026-08-04 16:27:20 +08:00 |
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docs: §25 卖点研究结论 - 波段终点画像+出场机制验证
- 重建58135波段终点因子画像(wave_ends.json), 真顶vs假顶单因子无法区分
- +30%时刻分析: 73.3%还会创新高但46%回撤超10%, 涨速/bias20是区分因子
- 严格回测: 机械出场在6/8/10槽全部最优(194.7/181.4/170.4%), 分仓/trail均落后
- 原因: 组合资金效率主导, 单笔最优≠组合最优
- v_weak入场侧已最优(信号日确认复现6.91%/63.4%), 剩余优化空间在v_next4重做
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2026-08-04 16:12:51 +08:00 |
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docs: 新闻与上涨时间关系——先导反而降低收益(§24)
- 新闻43.5%在先 vs 54.3%在后, 平均滞后1.5天
- 关键发现: 无先导波段+59.5%最高, 先导越多收益略降, 纯滞后+64.6%最高
- 结论: 新闻滞后报道, 先导=拥挤交易信号, 无先导的票反而涨得猛
- 消息面三重铁证: 有/无新闻无差异 + 利好利空无差异 + 先导降低收益
- v_weak优势来源: 选没新闻盯上的超跌票, 避开新闻拥挤度
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2026-08-04 14:40:53 +08:00 |
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docs: 消息面分析最终结论——数据补全但无选股价值(§23)
- 4001只赢家波段股×相关时段, 401万条新闻全量补全
- 全量分析: 利好52.8%/利空49.5%/中性56.4%——无显著关联
- 之前248只子集的+126.5%是小样本噪音, 全量后消失
- 反向因果: 新闻是涨的结果不是驱动, 不能作选股因子
- 12维消息面定位: 数据可用但不可选股, 仅作辅助参考
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2026-08-04 12:59:03 +08:00 |
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docs: 消息面补数据研究——同花顺API定向拉取能力(§22)
- offset游标语义: 严格排他上界(返回之前新闻), 实测验证
- 窗口化拉取算法: offset=终点+1s往回翻, 到起点停, 过滤区间
- 历史深度2011+, 6周窗口19页(size100约4页)0越界
- 定向补: 210只赢家波段×[起点-7天~起点+40天]窗口, 已入库9471条
- 12维消息面可补: 同花顺主源(2016-2026)+东财近期补充
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2026-08-04 11:13:42 +08:00 |
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docs: 仓位优化——每月≤30+等权8槽(§21)
仓位矩阵扫描: 8槽最优(4→8槽年化+2pp回撤-4pp收益回撤6.5→10.9)
解决三个质疑: 笔数136→234(+72%) / 年化12.0→12.8% / 回撤18.7→16.4%
v_weak最终: 234笔/avg+7.17%/wr62.4%/8槽ret178%/年化12.8%/回撤16.4%/收益回撤10.9
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2026-08-04 00:51:59 +08:00 |
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docs: C机器学习探索——时序外验证(§20)
纯Python逻辑回归(无sklearn), 前70%训练后30%测试防过拟合
结果: 止盈精确率34%→51%(+17pp) 时序外有效
但不优于缩量+收阳硬规则(wr61.8%), v_weak保持硬规则
新因子发现: mkt_adx接近上沿(+0.695)/r10f深跌(-0.278)/rsi_delta负(-0.150)
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2026-08-04 00:19:28 +08:00 |
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docs: v_weak三次评估优化——入场重评确认(缩量+收阳) §19
三次评估回测探索: 等回调买入wr降(48.2%), swing/MA10出场对深超跌太敏感(97%被平)
最优: 信号日缩量(<1.0)+收阳双确认, 简单出场tp30/sl12/40
结果: 136笔/avg+7.00%/wr61.8%(+4.3pp)/去2018+8.46%(+2.1pp)/dd18.7%
v_weak最终: 甜区选股→缩量收阳入场确认→tp/sl/40简单出场
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2026-08-04 00:07:10 +08:00 |
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docs: 止损+RR定稿——固定-12%止损 + RR2.5止盈(+30%)
21组合扫描(7止损×3RR): 固定-12%+RR2.5最优(avg+5.13%/wr57.5%/去2018+6.34%)
跌破前低止损验证: 距前低<5%→止损距离仅4-8%, 深超跌高波动频繁被扫(wr42-53%)
RR验证: 止盈/止损=30/12=2.5>=2 ✅
入场: 甜区+bias60+RSI+急跌+距前低<5%+每月≤8+等权6槽
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2026-08-03 20:43:10 +08:00 |
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docs: 入场修正——只买下方有支撑的票(距前低<5%)
老莫洞察: 支撑太远的票不该买
验证: 距20日低点<5% avg+10.93%/wr70% vs >10% avg+4%以下
修正后: 292笔/avg+5.13%/wr57.5%/去2018+6.34%/正年10/11/6槽ret310%/dd19.4%
止损结论: 深超跌无可靠技术支撑, 固定-12%最优; 入场用距前低<5%确保有承接
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2026-08-03 20:15:12 +08:00 |
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docs: 回撤优化——每月≤8信号(27.6%→19.4%)
根因: 2023-2024阴跌市312笔wr36.2%, 2024-01微盘危机22笔全灭
测试证伪: 大盘RSI/斜率择时无效, 收紧止损无效, 高槽位无效
最优: 同月≤8自然序+等权6槽 → 回撤19.4% 年化16.7% 收益回撤15.9
v_weak更新: 301笔/6槽+308%/dd19.4%/去2018+6.00%/正年10/11
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2026-08-03 15:53:20 +08:00 |
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docs: 仓位研究结论——等权6槽自然序最优(§15)
科学仓位研究: 强度分单调性验证(十等分D1+1.24%→D10+18.17%)
6方案×3-8槽全扫描: 等权6槽最优(年化9.6%/回撤27.6%/收益回撤4.7)
反直觉: 分级加权和score排序都损害收益(等权115% vs 高分优先17%)
v_weak sizing_slots: 5→6, 组合ret130.6%/dd27.6%
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2026-08-03 12:39:38 +08:00 |
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feat: v_weak弱市策略定稿落地(六步方法论+12维框架完整产出)
- 策略: 弱市(MA20下)+大盘ADX∈[25,30]甜区 + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌; tp30/sl12/40
- 回测: 2649笔/avg+10.66%/wr68.4%/去2018+5.60%/正年9/11/组合5槽年化7.9%
- 后端: members优先读v_weak(替代不合格v_mr_sel)
- 前端: v_mr卡片改✅推荐+完整策略说明
- 文档: §14完整六步推导链
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2026-08-03 12:00:03 +08:00 |
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feat: v_mr扫描器加大盘ADX甜区门控(12维框架发现)
12维分析(大盘技术面×个股技术面): 弱市深超跌edge前提=大盘ADX∈[25,30]
全市场10年验证: ADX25-30 avg+4.89% vs ADX>=40 -0.10% vs ADX<20 +1.63%
叠加bias60<-20+RSI<30: avg+5.04%/去2018+5.67%/正年10/11
落地: 非甜区默认跳过(--force可强制); 文档§13记录完整推导
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2026-08-03 08:58:35 +08:00 |
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docs: v_mr全系不合格结论固化(§12) + 弱市选股无alpha教训
六步方法论全面重审: v_mr靠2018熊市撑起(去2018 avg+2.14%/wr49.8%掷硬币)
v_mr_sel 144笔中2018-10占54%覆盖仅14月——一次行情产物
穷尽验证(超跌/强势/突破/低PE防御)弱市均无可实盘alpha
结论: 弱市最好策略是仓位管理(降仓/空仓), 已确认实盘6.5节生效
方法论教训: 评估必须做去极端年稳健性检查, 防2018型假象
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2026-08-03 01:38:09 +08:00 |
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docs: v_mr精选出场调优固化(tp25/sl10/h30)
网格扫描tp×sl×hold: avg12.73%→15.51%, wr88.9%→90.3%
去2018仍+12.18%/81.1%稳健; 组合3槽年化11.0%/回撤10.0%
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2026-08-03 00:07:07 +08:00 |
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docs: v_mr六步方法论精选调优结果固化(§11)
21690笔回测→正面因子(4)+负面因子(4)合并:
144笔/avg+12.73%/wr88.9%/pf2.67, 去2018仍+10.76%/83.8%非过拟合
年均14笔=每月1笔适合手工; 待落地: 扫描器规则替换+出场调优
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2026-08-03 00:04:20 +08:00 |
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feat: v_mr 均值回复策略 v2——10y全市场验证通过(21690笔/53.6%WR/avg+3.34%)
- 独立均值回复引擎: MA60下>10%+RSI≤42+60日跌>15%+小盘≤1500万+RSI止跌≥2
- 出场: 止盈+18%/止损-8%/25天, 移除MA20反弹截断(v1毒药)
- backtest_framework: prepare_bars 补 amount 字段(千元)
- 大盘上下文: sh000001 2016-2020 数据从 sector_index_daily 回填 stock_daily
- 验证: sideways(ADX)过滤有害(206.6%→147.9%), mkt_mode=any 最优
- docs/v_mr_strategy.md 完整策略文档
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2026-08-02 15:02:10 +08:00 |
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