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docs: 仓位研究结论——等权6槽自然序最优(§15)
科学仓位研究: 强度分单调性验证(十等分D1+1.24%→D10+18.17%)
6方案×3-8槽全扫描: 等权6槽最优(年化9.6%/回撤27.6%/收益回撤4.7)
反直觉: 分级加权和score排序都损害收益(等权115% vs 高分优先17%)
v_weak sizing_slots: 5→6, 组合ret130.6%/dd27.6%
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2026-08-03 12:39:38 +08:00 |
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feat: v_weak弱市策略定稿落地(六步方法论+12维框架完整产出)
- 策略: 弱市(MA20下)+大盘ADX∈[25,30]甜区 + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌; tp30/sl12/40
- 回测: 2649笔/avg+10.66%/wr68.4%/去2018+5.60%/正年9/11/组合5槽年化7.9%
- 后端: members优先读v_weak(替代不合格v_mr_sel)
- 前端: v_mr卡片改✅推荐+完整策略说明
- 文档: §14完整六步推导链
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2026-08-03 12:00:03 +08:00 |
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feat: v_mr扫描器加大盘ADX甜区门控(12维框架发现)
12维分析(大盘技术面×个股技术面): 弱市深超跌edge前提=大盘ADX∈[25,30]
全市场10年验证: ADX25-30 avg+4.89% vs ADX>=40 -0.10% vs ADX<20 +1.63%
叠加bias60<-20+RSI<30: avg+5.04%/去2018+5.67%/正年10/11
落地: 非甜区默认跳过(--force可强制); 文档§13记录完整推导
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2026-08-03 08:58:35 +08:00 |
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docs: v_mr全系不合格结论固化(§12) + 弱市选股无alpha教训
六步方法论全面重审: v_mr靠2018熊市撑起(去2018 avg+2.14%/wr49.8%掷硬币)
v_mr_sel 144笔中2018-10占54%覆盖仅14月——一次行情产物
穷尽验证(超跌/强势/突破/低PE防御)弱市均无可实盘alpha
结论: 弱市最好策略是仓位管理(降仓/空仓), 已确认实盘6.5节生效
方法论教训: 评估必须做去极端年稳健性检查, 防2018型假象
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2026-08-03 01:38:09 +08:00 |
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docs: v_mr精选出场调优固化(tp25/sl10/h30)
网格扫描tp×sl×hold: avg12.73%→15.51%, wr88.9%→90.3%
去2018仍+12.18%/81.1%稳健; 组合3槽年化11.0%/回撤10.0%
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2026-08-03 00:07:07 +08:00 |
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docs: v_mr六步方法论精选调优结果固化(§11)
21690笔回测→正面因子(4)+负面因子(4)合并:
144笔/avg+12.73%/wr88.9%/pf2.67, 去2018仍+10.76%/83.8%非过拟合
年均14笔=每月1笔适合手工; 待落地: 扫描器规则替换+出场调优
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2026-08-03 00:04:20 +08:00 |
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feat: v_mr 均值回复策略 v2——10y全市场验证通过(21690笔/53.6%WR/avg+3.34%)
- 独立均值回复引擎: MA60下>10%+RSI≤42+60日跌>15%+小盘≤1500万+RSI止跌≥2
- 出场: 止盈+18%/止损-8%/25天, 移除MA20反弹截断(v1毒药)
- backtest_framework: prepare_bars 补 amount 字段(千元)
- 大盘上下文: sh000001 2016-2020 数据从 sector_index_daily 回填 stock_daily
- 验证: sideways(ADX)过滤有害(206.6%→147.9%), mkt_mode=any 最优
- docs/v_mr_strategy.md 完整策略文档
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2026-08-02 15:02:10 +08:00 |
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