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docs: 仓位研究结论——等权6槽自然序最优(§15)
科学仓位研究: 强度分单调性验证(十等分D1+1.24%→D10+18.17%)
6方案×3-8槽全扫描: 等权6槽最优(年化9.6%/回撤27.6%/收益回撤4.7)
反直觉: 分级加权和score排序都损害收益(等权115% vs 高分优先17%)
v_weak sizing_slots: 5→6, 组合ret130.6%/dd27.6%
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2026-08-03 12:39:38 +08:00 |
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feat: v_weak弱市策略定稿落地(六步方法论+12维框架完整产出)
- 策略: 弱市(MA20下)+大盘ADX∈[25,30]甜区 + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌; tp30/sl12/40
- 回测: 2649笔/avg+10.66%/wr68.4%/去2018+5.60%/正年9/11/组合5槽年化7.9%
- 后端: members优先读v_weak(替代不合格v_mr_sel)
- 前端: v_mr卡片改✅推荐+完整策略说明
- 文档: §14完整六步推导链
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2026-08-03 12:00:03 +08:00 |
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feat: v_mr扫描器加大盘ADX甜区门控(12维框架发现)
12维分析(大盘技术面×个股技术面): 弱市深超跌edge前提=大盘ADX∈[25,30]
全市场10年验证: ADX25-30 avg+4.89% vs ADX>=40 -0.10% vs ADX<20 +1.63%
叠加bias60<-20+RSI<30: avg+5.04%/去2018+5.67%/正年10/11
落地: 非甜区默认跳过(--force可强制); 文档§13记录完整推导
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2026-08-03 08:58:35 +08:00 |
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ui: 组合Tab v_mr卡片标注不合格(六步方法论重审结论)
v_mr徽章: 精选版→⚠️不合格; 实盘链路说明改为研究结论(去2018掷硬币/2018-10占54%)
弱市正确做法=降仓空仓(6.5节已生效), 卡片数据仅作历史参考
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2026-08-03 01:42:28 +08:00 |
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docs: v_mr全系不合格结论固化(§12) + 弱市选股无alpha教训
六步方法论全面重审: v_mr靠2018熊市撑起(去2018 avg+2.14%/wr49.8%掷硬币)
v_mr_sel 144笔中2018-10占54%覆盖仅14月——一次行情产物
穷尽验证(超跌/强势/突破/低PE防御)弱市均无可实盘alpha
结论: 弱市最好策略是仓位管理(降仓/空仓), 已确认实盘6.5节生效
方法论教训: 评估必须做去极端年稳健性检查, 防2018型假象
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2026-08-03 01:38:09 +08:00 |
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feat: 组合Tab展示v_mr精选版(v_mr_sel)真实数据, 删除被证伪的最超跌文案
- 后端: members优先读v_mr_sel(144笔/15.51%/90.3%), 无则回退v_mr基线
- 前端: 实盘链路文字改为精选规则描述(正面4因子+剔除4负面), 删最超跌
- 前端: v_mr卡片加精选版徽章标识
- 数据: v_mr_sel已存strategy_research(六步方法论推导结果)
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2026-08-03 00:58:40 +08:00 |
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ui: 组合Tab小字整体放大(10px→12px, 实盘链路说明13px)
用户反馈组合Tab字体太小: 指标标签/角色/均持/实盘链路说明全部放大
实盘链路段: text-[10px] slate-600 → text-[13px] slate-300 提亮
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2026-08-03 00:48:23 +08:00 |
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feat: v_mr扫描器落地精选规则(六步方法论调优)
替换bias60最超跌取10(无验证)为精选因子组合(回测21690笔推导):
- 正面4因子: mom20∈[-20,-14] + rsi_delta>=10 + dist_ma20∈[-10,-7] + atr_pct>=4.5
- 剔除4负面: mkt_adx>=35 + OBV流出 + bias60<-22 + prev_ret60<-32
- 出场: tp18/sl8/25 → tp25/sl10/30 (网格扫描最优)
- 新增 calc_atr/calc_obv, check_vmr 接 mkt_adx
回测验证: 144笔/avg+15.51%/wr90.3%, 去2018仍+12.18%/81.1%
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2026-08-03 00:16:54 +08:00 |
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docs: v_mr精选出场调优固化(tp25/sl10/h30)
网格扫描tp×sl×hold: avg12.73%→15.51%, wr88.9%→90.3%
去2018仍+12.18%/81.1%稳健; 组合3槽年化11.0%/回撤10.0%
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2026-08-03 00:07:07 +08:00 |
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docs: v_mr六步方法论精选调优结果固化(§11)
21690笔回测→正面因子(4)+负面因子(4)合并:
144笔/avg+12.73%/wr88.9%/pf2.67, 去2018仍+10.76%/83.8%非过拟合
年均14笔=每月1笔适合手工; 待落地: 扫描器规则替换+出场调优
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2026-08-03 00:04:20 +08:00 |
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docs: 记录策略研究六步方法论为通用铁律(learned.md)
v_mr扫描器违规教训: 拍脑袋发明bias60最超跌排序, 实测证伪(最深档最差)
方法论: 涨幅显著票→共同因子→全市场筛→负面因子→合并再筛→调参
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2026-08-02 23:51:14 +08:00 |
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fix: 组合Tab突出成员盈利率 + 手工可行性标注
- 前端: 成员卡片盈利率/年化/10年收益提为大字醒目显示(原10px小字用户看不到)
- 前端: v_mr卡片加实盘链路说明(22k信号→组合执行628→每日扫描仅3候选→人工确认)
- 前端: 标注毛利vs扣费口径(单笔均收益=毛利, 组合年化/收益=已扣0.2%费用)
- 后端: members补充组合模拟实际执行笔数(5槽/36槽), 用于年均笔数展示
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2026-08-02 23:32:48 +08:00 |
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feat: 研究Tab组合方案展示 — 市场阶段分工(v_next4趋势+v_mr超跌)可视化
- 后端: evolution_api.py 新增 get_combo_dashboard() (regime+组合回测+成员指标+routing)
- 后端: server.py 新增 /api/evolution/combo 路由
- 前端: 研究Tab加子Tab(策略/组合), 组合Tab展示当前regime路由+成员策略10y指标+v_combo回测列表+组合自我进化
- 前端: 策略表格名称列启用换行(whitespace-normal), 消除长名称撑出水平滚动条
- 修复: market_regime 查询用 date 排序(id列不存在)
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2026-08-02 23:17:34 +08:00 |
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feat: 研究Tab支持10年回测区间(v_mr 10y成绩可见)
- server.py: /api/research/backtest days映射补 5y(1825)/10y(3650)，修复5y静默回退185天bug
- static/index.html: 时间区间下拉加近10年选项 + ptMap加10y
- 附带: mr_scanner v_mr实盘扫描器 + market_watch接入(2af2e934已含)
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2026-08-02 22:52:55 +08:00 |
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