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# MoFin 统一数据库架构 — 实施文档
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> 最后更新：2026-06-20
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> 维护人：小小莫(xxm)
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> 状态：✅ 已完成
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## 一、概述
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将 MoFin 系统散落在 11 个 JSON 文件中的数据统一纳入 SQLite 数据库（`data/mofin.db`），实现：
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- **数据关系化**：持仓 ↔ 板块 ↔ 趋势，一条 SQL 直连
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- **历史可追溯**：板块快照、价格事件、策略变更全部时序存储
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- **操作 no_agent 化**：常用查询用脚本完成，不消耗 LLM
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- **增量无损迁移**：JSON 双写 → 验证 → 消费者切 SQLite → JSON 保留回退
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### 当前状态
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| 阶段 | 状态 |
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| 阶段1：市场快照入库 | ✅ 已完成 |
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| 阶段2：个股K线入库 | ✅ 已完成 |
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| 阶段3：板块成分映射 | ✅ 已完成 |
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| 阶段4：业务表迁移 | ✅ 已完成 |
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| 阶段5：消费者切 SQLite | ✅ 已完成 |
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## 二、数据库设计
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### 2.1 表结构总览（13 张表）
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```
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mofin.db
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├── market_snapshots # 每次市场采集的元信息
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├── sector_snapshots # 每个板块在每次采集中的快照
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├── stocks # 个股基本信息
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├── stock_daily # 日K线
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├── stock_weekly # 周K线
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├── stock_monthly # 月K线
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├── stock_fundamentals # 基本面（PE/PB/EPS/市值）
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├── stock_sectors # 个股→板块映射
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├── holdings # 持仓
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├── holding_strategies # 持仓策略（含版本历史）
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├── watchlist_stocks # 自选股
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├── candidates # 候选池
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├── candidate_score_history # 候选评分历史
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├── price_events # 价格触发事件
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├── strategy_evaluations # 策略评估记录
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├── portfolio_summary # 持仓汇总（总资产/现金/仓位）
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├── advice_timeline # 建议时间线
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├── accuracy_stats # 准确率统计
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└── strategy_feedback # 策略反馈
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```
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### 2.2 核心表详述
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#### market_snapshots + sector_snapshots
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```sql
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CREATE TABLE market_snapshots (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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timestamp TEXT NOT NULL, -- '2026-06-20 15:30'
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source TEXT NOT NULL DEFAULT 'ths',
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up_ratio REAL, -- 上涨板块占比(%)
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mood TEXT -- bullish/neutral/bearish
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);
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CREATE TABLE sector_snapshots (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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snapshot_id INTEGER NOT NULL REFERENCES market_snapshots(id),
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name TEXT NOT NULL, -- 板块名称
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change_pct REAL, -- 涨跌幅(%)
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up_count INTEGER, -- 上涨家数
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down_count INTEGER, -- 下跌家数
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net_inflow REAL, -- 资金净流入(亿)
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lead_stock TEXT, -- 领涨股
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lead_stock_change REAL -- 领涨股涨跌幅
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);
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```
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**写入者**：`market_watch.py`（每30分钟，JSON + SQLite 双写）
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**典型查询**：
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```sql
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-- 半导体板块最近5次涨跌幅趋势
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SELECT s.timestamp, ss.change_pct, ss.net_inflow
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FROM sector_snapshots ss
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JOIN market_snapshots s ON ss.snapshot_id = s.id
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WHERE ss.name = '半导体'
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ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 5;
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-- 资金连续3天净流入的板块
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SELECT name, COUNT(*) as times, AVG(net_inflow) as avg_inflow
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FROM sector_snapshots ss
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JOIN market_snapshots s ON ss.snapshot_id = s.id
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WHERE s.timestamp >= date('now', '-3 days') AND net_inflow > 0
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||
GROUP BY name HAVING COUNT(*) >= 3
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ORDER BY avg_inflow DESC;
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```
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#### stocks + stock_daily/weekly/monthly + stock_fundamentals
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||
```sql
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CREATE TABLE stocks (
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code TEXT PRIMARY KEY,
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name TEXT NOT NULL,
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exchange TEXT DEFAULT 'SH', -- SH/SZ/HK
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||
type TEXT DEFAULT 'A' -- A/H
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);
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CREATE TABLE stock_daily (
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||
code TEXT NOT NULL REFERENCES stocks(code),
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date TEXT NOT NULL,
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open REAL, close REAL, high REAL, low REAL,
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volume REAL, amount REAL,
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PRIMARY KEY (code, date)
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);
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-- stock_weekly, stock_monthly 结构相同
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```
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**写入者**：`multi_timeframe.py`（缓存写入时双写 SQLite）
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#### holdings + holding_strategies
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```sql
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CREATE TABLE holdings (
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||
code TEXT PRIMARY KEY REFERENCES stocks(code),
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name TEXT NOT NULL,
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shares INTEGER NOT NULL,
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cost REAL,
|
||
position_pct REAL,
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||
is_active INTEGER DEFAULT 1
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||
);
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CREATE TABLE holding_strategies (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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||
code TEXT NOT NULL REFERENCES holdings(code),
|
||
version INTEGER DEFAULT 1,
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||
stop_loss REAL,
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take_profit REAL,
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entry_low REAL,
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entry_high REAL,
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strategy_type TEXT DEFAULT 'holding', -- holding/watch/decision
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source TEXT, -- migrate/reassess/manual
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reason TEXT,
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created_at TEXT,
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||
superseded_at TEXT
|
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);
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```
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**数据来源**：`migrate_all.py` 从 `portfolio.json`、`decisions.json` 迁移
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#### price_events
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```sql
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CREATE TABLE price_events (
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id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
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||
code TEXT NOT NULL REFERENCES stocks(code),
|
||
name TEXT,
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event_type TEXT NOT NULL, -- entry_zone/stop_loss/take_profit
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||
price REAL,
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trigger_value TEXT,
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||
event_label TEXT,
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||
date TEXT
|
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);
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```
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**写入者**：`price_monitor.py`（JSON + SQLite 双写）
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## 三、数据流架构
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### 3.1 写入路径
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```
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market_watch.py ──→ market.json + market_snapshots + sector_snapshots
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multi_timeframe.py ──→ multi_tf_cache.json + stocks + stock_daily/weekly/monthly
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price_monitor.py ──→ price_events.json + price_events
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```
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### 3.2 读取路径（SQLite 优先，JSON 回退）
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```
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server.py ──→ mofin_db.query_*() ──→ (失败) ──→ JSON 文件
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strategy_lifecycle.py ──→ mofin_db.query_*() ──→ (失败) ──→ JSON 文件
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market_insight.py ──→ mofin_db.query_latest_market() ──→ (失败) ──→ market.json
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strategy_feedback.py ──→ mofin_db.query_price_events() ──→ (失败) ──→ price_events.json
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system_health_check.py ──→ mofin_db.query_price_events() ──→ (失败) ──→ price_events.json
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```
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### 3.3 回退策略
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所有消费者使用 `try: SQLite → except: JSON` 模式。SQLite 不可用时自动降级，系统不中断。
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## 四、核心模块
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### 4.1 mofin_db.py — 统一数据库访问层
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所有脚本通过此模块访问数据库，避免重复建表/连接逻辑。
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```python
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from mofin_db import get_conn, init_all_tables, query_holdings, ...
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conn = get_conn() # WAL模式 + Row工厂 + 外键约束
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init_all_tables(conn) # 幂等建表
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holdings = query_holdings(conn)
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conn.close()
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```
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**写入函数**：
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| 函数 | 用途 |
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| `write_market_snapshot()` | 市场快照双写 |
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| `write_klines()` | K线数据双写 |
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| `write_price_event()` | 价格事件双写 |
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**查询函数（18个）**：
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| 函数 | 返回 |
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|------|------|
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| `query_holdings()` | 持仓列表（含最新策略） |
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| `query_watchlist()` | 自选股列表 |
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| `query_strategies(code)` | 策略版本历史 |
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| `query_advice_timeline(code)` | 建议时间线 |
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| `query_candidates()` | 候选池 |
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| `query_candidate_scores(code)` | 候选评分历史 |
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| `query_price_events(code)` | 价格事件 |
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| `query_price_events_by_date(date)` | 某天价格事件 |
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| `query_stock_sectors(code)` | 个股所属板块 |
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| `query_sector_stocks(name)` | 板块成分股 |
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| `query_accuracy_stats()` | 准确率统计 |
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| `query_strategy_feedback(code)` | 策略反馈 |
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| `query_strategy_evaluations(code)` | 策略评估记录 |
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| `query_latest_market()` | 最新市场快照 |
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| `query_sector_trend(name)` | 板块趋势 |
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| `query_top_inflow()` | 资金净流入排行 |
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| `query_consecutive_inflow()` | 连续净流入 |
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| `query_market_mood()` | 市场情绪趋势 |
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| `query_db_stats()` | 数据库概览 |
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### 4.2 migrate_all.py — 一次性迁移脚本
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```bash
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python3 migrate_all.py
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```
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从所有 JSON 文件迁移历史数据到 SQLite。幂等可重跑（`INSERT OR REPLACE`/`INSERT OR IGNORE`），JSON 文件不修改。
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**迁移映射**：
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| 源 JSON | 目标表 | 迁移量（参考） |
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|----------|--------|--------------|
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| stock_profiles.json + 所有源 | stocks | ~55 只 |
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| portfolio.json | holdings | ~21 只 |
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| portfolio.json (analysis) | holding_strategies | ~21 条 |
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| watchlist.json | watchlist_stocks | ~29 只 |
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| decisions.json (含 changelog) | holding_strategies | ~316 条 |
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| candidate_pool.json | candidates | ~10 只 |
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| candidate_pool.json (score_history) | candidate_score_history | ~21 条 |
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| price_events.json | price_events | ~193 条 |
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| evaluation.json | strategy_evaluations | ~36 条 |
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| stock_sector_map.json | stock_sectors | ~62 条 |
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| portfolio.json (顶层) | portfolio_summary | 1 条 |
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| decisions.json (advice_timeline) | advice_timeline | ~2547 条 |
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| accuracy_stats.json | accuracy_stats | 1 条 |
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| strategy_feedback.json | strategy_feedback | ~37 条 |
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### 4.3 mofin_query.py — 通用查询工具
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```bash
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python3 mofin_query.py "半导体最近5次采集的涨跌幅"
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python3 mofin_query.py "今天资金净流入最多的5个板块"
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python3 mofin_query.py "最近3天连续净流入的板块"
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python3 mofin_query.py "市场情绪趋势(最近10次)"
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python3 mofin_query.py "数据库概览"
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python3 mofin_query.py "SELECT * FROM market_snapshots ORDER BY id DESC LIMIT 5"
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```
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## 五、部署指南
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### 5.1 首次部署
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```bash
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cd /home/hmo/web-dashboard
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git pull
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python3 migrate_all.py # 一次性迁移历史数据
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python3 market_watch.py # 验证双写（需要 akshare）
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python3 mofin_query.py "数据库概览" # 验证数据入库
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# 重启 Flask
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```
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### 5.2 日常运维
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数据库文件：`/home/hmo/web-dashboard/data/mofin.db`
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```bash
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# 查看数据库大小
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ls -lh data/mofin.db
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# 手动查询
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sqlite3 data/mofin.db "SELECT COUNT(*) FROM market_snapshots"
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sqlite3 data/mofin.db "SELECT COUNT(*) FROM price_events"
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# 备份
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cp data/mofin.db data/mofin.db.$(date +%Y%m%d).bak
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```
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### 5.3 故障恢复
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如果 SQLite 损坏或不可用：
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- 所有消费者自动回退 JSON 文件，系统不中断
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- 删除 `data/mofin.db`，重新运行 `migrate_all.py` 重建
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- JSON 文件是数据源，不会丢失
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## 六、架构决策记录
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### ADR-1：为什么选 SQLite 而不是 PostgreSQL
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- 单机部署，无分布式需求
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- 零运维成本（无需独立进程）
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- Python 标准库 `sqlite3`，无额外依赖
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- WAL 模式支持并发读写
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- 数据量预估 < 100MB，SQLite 完全胜任
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### ADR-2：为什么双写而不是直接切换
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- 消费者（server.py、strategy_lifecycle.py 等）仍在读 JSON
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- 直接切换风险高，一旦出错影响生产
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- 双写 → 验证数据一致性 → 消费者切 SQLite → JSON 保留回退
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### ADR-3：为什么 SQLite 优先 + JSON 回退
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- SQLite 查询能力远超 JSON 文件
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- 保留 JSON 回退确保 SQLite 不可用时系统不中断
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- 渐进式迁移，降低风险
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## 七、已知限制
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| 限制 | 说明 | 影响 |
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| `holdings` 表缺 `price`/`change_pct` | 实时价格由 price_monitor 写入 JSON，SQLite 未同步 | `/api/overview` 的 top_movers 依赖 change_pct，回退 JSON 时正常 |
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| `market.json` 的 LLM 生成字段 | `insights`、`potential_stocks`、`market_verdict` 等由 LLM cron 生成，SQLite 未存储 | 这些字段仅 market_screener.py 写入，Dashboard 展示用，不影响核心分析 |
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| `decisions.json` 的复杂嵌套字段 | `trigger`、`changelog`、`evaluation` 等嵌套结构未完全迁移到 SQLite | 部分消费者仍读 JSON（如 server.py 的 decisions API） |
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| 单文件数据库 | SQLite 是单文件，无主从复制 | 备份需手动或 cron |
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