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MoFin 系统状态与数据链路说明（知微须知）
更新：2026-08-17（小小莫整理，供知微了解最新系统机制） 范围：自选候选管道 / 重评报告 / 淘汰机制 / RR 指标 的当前逻辑与今天的重要修复
一、核心结论速览
- RR（盈亏比）不是质量指标，只是风控保底——基于 12.3 万笔回测数据：RR 与最终收益 Pearson r≈0.05（几乎无关），分策略/分年规律相反。RR 阈值已从 2.0 降到 1.0（只拦"止损距离≥止盈距离"的负期望交易）。
- 淘汰自选只认"卖出"信号——数据证明死水3连/RR<2.0 淘汰 60% 误杀（淘汰后 20 日反而涨）。
- 12 维重评报告的资金流/行业数据源已修复——此前读到过期缓存/错表导致"暂无数据/待补充"。
- 全环节记录"依据策略"——候选→提拔→重评快照都有 strategy_name，可追溯。
二、RR 指标的正确理解（重要）
数据依据（docs/RR分析结论.md）
- 样本：123,049 笔回测交易（15 个策略版本）
- 计划 RR（选股时）= (止盈-买入)/(买入-止损)，反映的是止盈/止损参数比例，不是选股质量
- 各策略设计 RR 天然不同：b_td1_v3=1.875，s2_panic_v2=2.5，v_mr 回测中位 2.25，v8.1 中位 1.53
- 全局 Pearson r≈0.05；分策略规律相反（v1.0 高RR好、v_mr2 高RR差）；分年不稳定（2022 高RR反而亏）
当前阈值（已改）
| 位置 | 门槛 | 逻辑 |
|---|---|---|
| promote 进自选 | RR ≥ 1.0 | 保底，防负期望交易 |
| watchlist_auto_exit 每日淘汰 | RR < 1.0 淘汰 | 保底 |
| 超跌类策略（p_oversold/b_td1_v3） | 豁免 RR 门槛 | 超跌反弹 RR 天然低 |
三、淘汰机制（2026-08-17 重构，老莫确认方案A）
数据依据（docs/淘汰逻辑验证.md）
1126 只死水3连淘汰标的后 20 日实际走势：
- 信号不充分3连：+9.78%，71% 涨 → 严重误杀
- 弱势持有3连：+9.67%，75% 涨 → 严重误杀
- 观望3连：+1.80%（中性）
- RR<2.0 淘汰：+4.74%，44% 涨 → 误杀
- 信号=卖出：-2.2% → 唯一正确
当前逻辑（watchlist_auto_exit.py，每日 8:50 盘前）
自动退出条件（二选一）：
1. timing_signal 包含 "卖出"
2. rr_ratio > 0 且 < 1.0（保底）
其他情况一律保留（即使长期观望/信号不充分/弱势持有）
关键认知："信号不充分/弱势持有"是启动前的最低位区（策略在等确认），不是该删的信号。删掉 = 删在启动前夜。
四、12 维重评报告数据源（2026-08-17 修复）
根因与修复
| 问题 | 根因 | 修复 |
|---|---|---|
| 报告"资金流暂无数据" | 读 capital_flow_cache 用 ORDER BY id DESC → 拿到旧行 id=194（08-10，仅11只） | 改 WHERE id=1（现在08-17，33只） |
| 报告"行业待补充" | 重评读 stock_sectors（仅898只），300668 等6只无记录 | 回退 stock_sectors_em（5061只） |
| 资金流采集断档(08-04) | candidates 表缺 source 列，fund_flow_alert 写入静默失败 | 加 candidates.source 列 |
当前数据状态
- 资金流缓存：id=1，08-17 19:24 刷新，覆盖 33 只（holdings + 自选）
- 行业覆盖：stock_sectors_em 5061 只全市场
- 注意：港股（5位码）无资金流数据（sina API 不支持）——HK 股报告资金面仍可能显示中性
五、全环节策略来源记录（strategy_name）
| 环节 | 落点 | 说明 |
|---|---|---|
| 选股扫描 | candidates.source_strategy | b_td1_v3/accumulation/s2_panic_v2/v_mr 写策略名 |
| 提拔 | holding_strategies.strategy_name | promote 继承候选来源 |
| 重评快照 | strategy_history.strategy_name | snapshot 继承 holding |
| 资金流突变 | candidates.source | = 'fund_flow_positive' |
查询方法：
-- 某候选是哪策略选的
SELECT code, source_strategy, rr FROM candidates WHERE code='XXX';
-- 某自选属于哪个策略
SELECT code, strategy_name, rr_ratio FROM holding_strategies WHERE code='XXX';
六、进自选推送（2026-08-17 增强）
promote 提拔进自选后，XMPP 给老莫推送完整 12 维重评全文（含策略名、RR、买入区/止损/止盈、交叉分析）。若重评报告未就绪会标注"稍后补推"。
七、当前运行状态（08-17 收盘）
- active 策略：b_td1（trend_down，权重 0.3）
- 自选：26 只（RR<1.0 待淘汰：0 只）
- watchlist_auto_exit：cron
50 8 * * 1-5（盘前跑） - 当日提交：22 个（RR规范/淘汰重构/数据源修复/4环节策略记录）
八、已知遗留（待处理/注意事项）
已修复（今日，共 26 个提交）
- 资金流读取 bug（batch_reassess/candidate_filter/mofin_db 三处读到旧缓存 id=194 → WHERE id=1）
- 行业读取缺覆盖（per_stock/batch_reassess/strategy_lifecycle 加 stock_sectors_em 回退）
- sector_snapshots 全表读取（strategy_lifecycle 改最新快照，原 133907 行乱序）
- watchlist 淘汰回注硬编码 v_mr → 用 strategy_name
遗留已知问题（minor/info，不阻塞运行）
- CREATE TABLE 不含新列：candidates.source/source_strategy、holding_strategies.strategy_name、strategy_history.strategy_name 仅靠
schema_migrate_20260817.pyALTER 添加。新建库/恢复部署时必须先跑迁移脚本，否则 promote_candidates 会报"无此列"。 - 三份 mofin_db.py 并存（/home/hmo/MoFin/mofin_db.py、scripts/、deploy/profile-scripts/）——已全部同步修复，但维护时需注意是同一逻辑的多副本（硬链接）。
- 港股（5位码）无资金流：sina API 不支持，报告资金面可能显示中性——非 bug，数据源限制。
- fund_flow_alert.py:191 读 capital_flow_cache 用
ORDER BY updated_at DESC（非 WHERE id=1）——当前正常（id=1 最新），未来若多行写入有隐患（minor）。 - batch_reassess.py:226 行业读取无 em 回退——仅用于 signal_news 新闻关联匹配，影响小（minor）。
- capital_flow_cache 表残留旧行 id=194（2026-08-10，11只）——WHERE id=1 已规避，旧行可清理（
DELETE FROM capital_flow_cache WHERE id<>1）。 - 存量 candidates 中 14 行 sector/source_strategy='v_mr'（旧 watchlist 回注遗留）——新逻辑不再产生，存量可保留（promote 会按 actual 策略判断）。
重要运维提醒
- deploy_guard 15 分钟回滚未提交改动：改生产代码必须立即
GIT_ALLOW_COMMIT=1 git commit && push（今天踩过坑，回滚重做了 2 次）。 - 整点写锁问题已修（conn 统一 timeout=30 + busy_timeout），但大表操作仍避开整点调度窗口。
文档位置：/home/hmo/MoFin/docs/ 下（RR分析结论.md / 淘汰逻辑验证.md / 本说明） 配套：/home/hmo/MoFin/deploy/profile-scripts/schema_migrate_20260817.py（schema 迁移，新建库必跑）