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# MoFin 系统架构（3+1 Cron 层次 · 3+1 环节）
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> 版本：2026-08-12 ｜ 维护：小小莫（Sisyphus）
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> 定位：**系统架构权威文档**——3+1 cron 层次 + 3+1 环节 + cron 体系统一 + 开发原则。
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> 区别于方法论（3+6+12 研究方法，见 docs/research/methodology.md）：本文档管**系统怎么跑**，方法论管**策略怎么研究**。
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## 一、3+1 Cron 层次（系统架构主干）
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│ L1 数据采集层（原始数据，不重复不缺失，各司其职） │
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│ 外部 API/行情/新闻/基本面 → 原始表 │
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├─────────────────────────────────────────────────────┤
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│ L2 数据加工层（衍生数据，不采集不使用） │
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│ 原始数据 → 技术指标/行业指数/分位/多周期 → 衍生表 │
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├─────────────────────────────────────────────────────┤
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│ L3 数据使用层（只读数据，不采集不现算） │
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│ 衍生数据 → 扫描/重评/候选/推荐 → 业务结果 │
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├─────────────────────────────────────────────────────┤
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│ L4 监控运维层（健康/审计/备份/推送/自修复） │
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│ 贯穿三层的健康监控与系统自愈 │
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**核心规则**：
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- **能拉取的拉取（采集层），拉不了的才自己算（加工层）**——同一数据不重复来源
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- **统一规范，不遗漏不重复**——指标单一权威算法，数据按层存储
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- **使用层只使用数据，不采集数据**——扫描器/重评只读加工层预算值
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## 二、3+1 环节（业务产出）
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| 环节 | 本质 | 核心 cron（使用层） |
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| **选股**（入自选） | 扫描器选候选→过滤→提拔→入自选 | predictive_oversold_scanner(p_oversold) / mr_scanner(v_weak) / accumulation_scanner → candidate_filter → promote_candidates |
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| **买入**（盘中重评→买入推荐） | 盘中根据策略区间触发重评，维持买入建议→发买入推荐 | stale_push_wlin（*/30 盘中，自选买入区提醒+触发重评，2026-08-12 恢复注册） |
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| **卖出**（盘中重评→卖出推荐） | 盘中根据策略区间触发重评，维持卖出建议→发卖出推荐 | **price_monitor**（*/2 盘中，止盈区间/止损区间/移动止损/v_combo 波段出场 swing_out/swing_re/破止损操作信号） |
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| **每日重评**（盘后移除） | 盘后移除"不再具有近期投资价值"的票 | watchlist_auto_exit（50 8 盘前自选退出，2026-08-12 迁移到 hermes） / clean_watchlist（5 9 开盘前清理） / premarket_full_review（10 8 盘前全量，已修） / per_stock_reassess（0 12,15 自选12维重评，已恢复） / stale_detector（周末批量） |
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> **关键区分（老莫纠正 2026-08-12）**：买入和卖出**本质一样**——都是**盘中重评**（根据策略区间触发，维持操作建议→发买入或卖出推荐，stale_push_wlin 买入 + price_monitor 卖出/止损止盈一体）。**每日重评是盘后**（移除不再有价值的票，watchlist_auto_exit/clean_watchlist/premarket/per_stock/stale_detector）——盘后移除 ≠ 盘中卖出推荐。
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## 三、环节 × 层次 Cron 映射（当前实际）
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### L1 数据采集层
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| cron | 调度 | 数据 |
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| market_watch.py | `*/10 9-11,13-15 * * 1-5` | 板块快照 market_snapshots + 大盘 regime |
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| price_monitor.py | `*/2 9-16 * * 1-5` | 实时价 live_prices（DB 唯一价格源） |
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| capital_flow_collector.py | `1,31 9-15 * * 1-5` | 资金流 stock_capital_flow（⚠️ ERROR 待修） |
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| macro_context_collector.py | `*/30 8-16 * * *` | 宏观新闻 macro_raw_news |
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| refresh_macro_context.py | `*/30 9-15 * * 1-5` | 宏观上下文 macro_context_log |
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| collect_evaluation_data.py | `30 20 * * 1-5` | 策略评估数据 |
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| refresh_mtf_cache.py | `50 7,11,14 * * 1-5` | 多周期 mtf_cache（兼加工） |
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| fundamentals_refresh.py | `52 7 * * 1-5` | 基本面 stock_fundamentals（早间，持仓/自选） |
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| sector_enrich_cninfo.py | `50 7 * * 1-5` | 行业富集 sector_snapshots（早间） |
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| **daily_kline_sh/sz.py** | `10/25 16 * * 1-5` | **全市场日K stock_daily**（2026-08-12 新增） |
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| **news_collector_full_b0-3.py** | `30-0 7-8 * * 1-5` | **全市场新闻 stock_news**（新增） |
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| **fundamentals_full_refresh.py** | `35 16 * * 1-5` | **全市场基本面 stock_fundamentals**（新增） |
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### L2 数据加工层
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| cron | 调度 | 产物 |
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| **factor_engine.py** | `5 17 * * 1-5` | **技术指标 stock_indicators(26项) + 大盘 market_indicators + mcap_q/pe_q 分位**（新增） |
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| **sector_index_builder.py** | `0 17 * * 1-5` | **行业指数 sector_index_daily（stock_sectors_em 聚合 307 行业）**（新增） |
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| refresh_mtf_cache.py | `50 7,11,14 * * 1-5` | 多周期均线 mtf_cache |
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### L3 数据使用层
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| 环节 | cron | 调度 |
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| 选股 | predictive_oversold_scanner.py | `35 9 * * 1-5` |
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| 选股 | mr_scanner.py (v_weak) | `35 9 * * 1-5` |
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| 选股 | accumulation_scanner.py | `*/10 9-15 * * 1-5` |
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| 选股 | candidate_filter.py | `*/30 9-15 * * 1-5` |
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| 选股 | promote_candidates.py | `*/30 9-15 * * 1-5` |
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| **买入**（盘中重评→买入推荐） | **stale_push_wlin.py** | `*/30 9-15 * * 1-5`（自选买入区提醒+触发重评） |
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| **卖出**（盘中重评→卖出推荐） | **price_monitor.py** | `*/2 9-16 * * 1-5`（止盈/止损/移动止损/波段出场/破止损信号） |
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| 每日重评 | **watchlist_auto_exit.py** | `50 8 * * 1-5`（盘前自选退出） |
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| 每日重评 | clean_watchlist.py | `5 9 * * 1-5`（开盘前自选清理） |
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| 每日重评 | **premarket_full_review.py** | `10 8 * * 1-5`（盘前全量重评-自选退出，已修） |
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| 每日重评 | **per_stock_reassess.py** | `0 12,15 * * 1-5`（自选 12 维重评+买入区提醒，已恢复） |
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| 每日重评 | strategy-staleness-check.py | `0 9 * * 1-5` |
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| 每日重评 | stale_detector.py | `30 10 * * 0,6`（周末批量） |
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### L4 监控运维层
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morning_health_check(0 8) / preflight_verify(30 8) / intraday_health_check(*/15) / mofin_health(*/15) / functional_health_check(*/15) / system_audit(30 17) / system_hygiene_audit(20 8) / hardcode_scanner(25 17) / verify_reassess_pipeline(*/30) / data_governance(0 10 周六) / memory_guardian(0 7) / meta_watchdog(5 * * * *) / self_repair(*/30) / agent_spiral_watchdog(*/10) / deploy_guard(*/15) / self_todo_executor_v2(*/10) / db_daily_backup(50 7) / vacuum_state_db(0 3 周六) / fix_gateway_port(10m) / cron_to_xmpp(*/5) / opening_brief(35 9) / closing_brief(10 16) / market_insight(35 15) / macro_signal_consumer / divergence_detector(*/30) / strategy_evaluator(0 21 周六) / advice_reconciliation(0 20 周六) / prepare_report_data(0 20 周四)
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## 四、数据流（采集 → 加工 → 使用）
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腾讯/东财/THS/akshare API
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↓【L1 采集】
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stock_daily(K线) / stock_news(新闻) / stock_fundamentals(基本面)
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stock_capital_flow(资金流) / market_snapshots(板块) / sector_index_daily(行业)
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↓【L2 加工】
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stock_indicators(技术指标26项) / market_indicators(大盘) / sector_index_daily(行业指数)
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mtf_cache(多周期) / mcap_q/pe_q(分位)
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↓【L3 使用】
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扫描器(p_oversold/v_weak/accumulation) → candidates
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→ candidate_filter → promote_candidates → watchlist_stocks(自选)
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重评(premarket/per_stock) → 更新策略 / 移除自选
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↓【L4 监控】
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mofin_health(健康采集) → F健康 Dashboard（三层架构健康 + cron来源标记）
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## 五、Cron 体系统一（强制开发原则）
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> 🚫 **自动任务必须部署在 hermes（position-analyst），严禁使用系统 crontab。**
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- **唯一体系**：hermes cron（`/home/hmo/.hermes/profiles/position-analyst/cron/jobs.json`）
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- **禁止**：系统 crontab 部署 MoFin 自动任务（避免新旧一起跑、状态不可见、无单例守卫）
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- **历史迁移**：watchlist_auto_exit / kanban_xmpp_bridge / parallel_batch / live_data_collector 已于 2026-08-12 从系统 crontab 迁移到 hermes；news_collector(旧版) / agents_health_check(MoFin) 已停用（与 hermes 重复）
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- **监控**：F 健康 cron 列表带**来源标记**（✅ hermes 合规 / ⚠️ 系统cron 违规红色警告），顶部横幅提示本原则
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- **备份**：系统 crontab 备份在 `.backups/crontab_backup_*.txt`
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## 五.5 温区自适应系统（2026-08-13 落地）
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> **核心**：策略组合按当前市场温区（trend_up/choppy/trend_down）自动激活/休眠，选股/买入/卖出/每日重评四环节按温区感知执行。
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### 温区三态判定
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- **market_regime.py**：三态判定（trend_up=above_ma20+adx≥20 / choppy=adx<20 / trend_down=below_ma20+adx≥20），回填 10 年（2016-2026，2319 条）
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- **regime_tracker.py**：滞回平滑（K=5 连续确认，数据选参：112周期/20.7天/无1天噪音），输出平滑温区 + regime_cycles 表
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- **temp_band.py**：温度分档（panic/fear/neutral/greed/euphoria，rsi 连续量），仓位乘数（恐慌重仓/亢奋减仓）
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### 策略-温区表现记录
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- **regime_perf.py**：`strategy_regime_perf` 表（策略×温区×胜率/均盈/样本），全策略动态纳入（含历史策略）
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- **发现**：v_mr_sel trend_down 93%、v7.3 trend_up 94%、v6.2 82% 等被埋没的温区强者
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### 策略动态路由
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- **strategy_router.py v5**：动态策略库，当前温区实测胜率高者激活（>=50% 门槛剔除全负策略）
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- 输出 `strategy_weights.json`（当前温区/温度/各策略权重/激活状态）
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### 策略执行调度
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- **strategy_executor.py**：温区策略调度器（*/30 盘中），按当前温区激活策略调度对应选股 scanner：
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- v_weak/v_mr/v_mr_sel → mr_scanner.py
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- v_oversold → predictive_oversold_scanner.py
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- s2_panic → s2_scanner.py
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- v_next4/v8.1/v_combo → leader_scanner.py（trend_up 适用）
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- **停用独立 scanner cron**（mr_scanner/predictive_oversold 已由调度器统一调度）
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### 四环节温区感知
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| 环节 | 温区接入 |
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| **选股** | strategy_executor 按温区激活策略调度 scanner；scanner 内部用平滑温区门控 |
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| **买入** | stale_push_wlin 温区过滤（非激活策略不推买入）+ 信号溯源（[策略][温区]+共振标记） |
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| **卖出** | price_monitor 温区感知（非激活策略买入机会抑制，风控卖出/止盈仍推）+ 信号溯源 |
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| **每日重评** | strategy_lifecycle 平滑温区（regime_gate）→ timing_signal 合成含市场阶段 |
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### 信号溯源系统
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- **signal_ledger.py**：记录每次推送（策略/版本/温区/原因），多策略同推检测共振标记（🔥加关注）
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- 表 `signal_ledger`（code/strategy/regime/pushed_at/resonance_count 等）
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### Cron 调度链（温区自适应）
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| 时间 | 任务 | 作用 |
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| 16:50 | market_thermometer.py | 市场测温（三态判定） |
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| 16:52 | regime_tracker.py | 滞回平滑（K=5）+ regime_cycles 周期记录 |
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| 16:55 | strategy_router.py | 策略路由（strategy_weights.json） |
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| */30 盘中 | strategy_executor.py | 按激活策略调度选股 scanner |
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| 周五 17:00 | strategy_alert.py | 三振出局失效预警（滚动胜率/盈亏比） |
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## 五.6 港股接入（多市场支持，2026-08-14 落地）
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参照 A 股全链路接入港股（港股通范围）。设计原则：**不另起炉灶**——复用 A 股代码结构，市场差异点收敛到市场抽象层；**币种统一**——个股存原币（港股 HKD），计算/汇总统一转 CNY。
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### 市场抽象层（market_config.py，唯一事实源）
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所有市场判断/符号映射收敛于此，替代原先散落 6 处的各自实现：
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| 接口 | 作用 | 规则 |
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| `market_for_code(code)` | 市场判断 | 5位0/1开头 → `hk`，6位 → `a`（委托 mo_models.is_hk_stock） |
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| `kline_symbol(code)` | 行情/K线符号 | `600519`→sh、`000001`→sz、`00700`→hk |
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| `MARKETS` dict | 市场配置 | index_code / currency / has_price_limit / trading_hours（港股含午休 12:00-13:00） |
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| `is_trading_now(market)` | 交易时段 | A股 9:30-11:30/13:00-15:00，港股 9:30-12:00/13:00-16:00 |
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| `get_regime_temp(code)` | 温区+温度溯源 | 按标的市场返回（A股=smoothed 顶层，港股=markets.hk） |
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### 数据层
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- **港股通名单**（hk_connect_list.py → hk_connect_stocks 表）：东财 MK0146 板块（push2delay 镜像，主 host push2 对 246 封禁），620 只标的，支持调入/调出检测，周级刷新。**港股通名单本身是数据层定期采集数据**（老莫定）
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- **股票池**：`get_stock_pool(market='a'|'hk'|'all')` 参数化（默认 'a' 行为不变；'hk'=港股通名单+港股持仓/自选）
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- **港股日K**：daily_kline_collector hk 批（腾讯 hk 前缀，入 stock_daily，与 A 股同表靠 code 长度区分）
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### 温区双市场
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- **market_regime 表**：(date, market) 联合主键，同日 A/港股各一条（迁移脚本 migrate_regime_market.py，4 表加 market 列+备份）
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- **温区判定**：compute_regime 按市场用对应指数（A股 sh000001 / 港股 hkHSI 恒生指数）
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- **温度/平滑/归因**：temp_band、regime_tracker、regime_perf 全部 market 参数化
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- **恒指历史**：hkHSI 回填 12 年（2014 起，3005 条日K + 2975 条温区）
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- **向后兼容**：market_regime_smoothed.json 顶层键= A 股（既有消费方 regime_gate/strategy_router 不受影响），markets dict 含双市场详情
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### 币种规范（v3 重申）
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- **个股一律存原币**：港股 price/cost/mv 存 HKD 原值，A 股存 CNY
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- **汇总统一折算**：市值/盈亏/总资产经 mo_models.to_cny/calc_total_mv 转 CNY
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- **价格比较用原值**：止损止盈/目标价与行情源（HKD）单位一致，不折算
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- **显示区分币种**：港股价格带 HKD/HK$ 标识
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### 现状与边界
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已落地：港股通名单采集、港股日K、温区双市场（A股 trend_down / 港股 trend_up 已验证相反）、温区感知买卖/重评、币种规范。
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**待落地**（依赖港股策略）：strategy_router 按市场激活、港股全市场选股（scanner 扫港股通池需先有港股策略）。
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**不做**：港股资金流/板块 enrichment（cninfo/sina 不支持港股）、TDX relay（已归档）。
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## 六、开发原则（自动任务强约束）
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1. **单例守卫**：每个定时脚本必须 `_singleton_guard`（fcntl flock /tmp/mofin_locks/），防重复实例并发写（2026-08-05 进程堆积事故后统一加装）
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2. **600s 护栏**：hermes child_timeout 内完成；超时任务分批（如 daily_kline 分 sh/sz、news_collector_full 分 4 批）
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3. **幂等**：数据写入用 `INSERT OR REPLACE`（同 key 覆盖，重跑安全）；候选扫描当日幂等（同股30日去重+当天已扫跳过）
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4. **限速防封**：外部 API 请求间隔（腾讯/东财 0.05-0.5s），批量上限（腾讯 100 只/批）
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5. **git 版本管理**：改动必须 commit 入库（deploy_guard 回滚机制）；**脚本文件不删除**（保留作参考，停 cron 即可），crontab/cron 变更留备份
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6. **统一 hermes**：自动任务只部署 hermes（见第五节）
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7. **口径一致**：指标用 backtest_framework 权威算法（回测实盘同口径），使用层读加工层预算值，不现算
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> 关联文档：方法论 docs/research/methodology.md（3+6+12 研究方法）｜ 数据模型 portfolio-data-model.md ｜ 系统梳理 system-architecture-review-20260812.md（三层架构补缺过程）
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