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Python
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Python
#!/usr/bin/env python3
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""hk_strategies.py — 港股策略定义（独立于A股strategy_lab，零干扰）
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港股策略库：各温区互补策略定义（单一来源）。
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面板数据：/tmp/panel_12d_hk.pkl（build_panel_hk_v2 构建，含价量/大盘/行业动量/估值分位/资金流）
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策略结构：
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version: 策略名
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regime: 适用温区（trend_up/trend_down/choppy/all）
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entry: 入场条件（面板因子，数据定阈值——step29 由果及因扫描）
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exit: 出场（止盈/止损/最大持有，港股波动放宽）
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"""
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# ── 港股策略库（按温区互补）──────────────────────────────
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HK_STRATEGIES = {
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# trend_up：低PE + 行业动量高（由果及因：大涨率10.28%，2.35x基线）
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"hk_pe_mom": {
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"version": "hk_pe_mom",
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"name": "港股低PE+行业动量（trend_up主战场）",
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"regime": "trend_up",
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"summary": "低PE(<0.2分位)+行业20日动量>10%。由果及因：大涨率10.28%(基线4.37%)。低PE+1.24pp(step27港股扫描)、行业动量高+1.47pp",
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"entry": {
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"pe_q_max": 0.2, # PE分位<0.2（低估值，+3.24pp）
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"mcap_q_max": 0.2, # 市值分位<0.2（小市值，+2.84pp）
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"sec_ret20_min": 10, # 行业20日动量>10%（+1.47pp）
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},
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"exit": {"tp_pct": 0.40, "sl_pct": 0.12, "max_hold_days": 40},
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},
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# trend_down：深度超卖反弹（持续下跌市靠组合级防守避免被埋）
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"hk_mr1": {
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"version": "hk_mr1",
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"name": "港股深度超卖反弹（trend_down主战场）",
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"regime": "trend_down",
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"summary": "RSI<20+bias60<-20+止跌回升+放量。深度超卖只在极端恐慌出手：胜率72%，tp45%让反弹吃满，年化10.5%。持续下跌市（2022/2026H1）避被埋",
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"entry": {
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"rsi_max": 20,
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"bias60_max": -20,
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"rsi_delta_min": 2,
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"vol_ratio_min": 1.5,
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},
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"exit": {"tp_pct": 0.45, "sl_pct": 0.15, "max_hold_days": 50},
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},
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# choppy：低PE+超跌反弹（震荡市价值修复）
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"hk_pe_oversold": {
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"version": "hk_pe_oversold",
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"name": "港股低PE+超卖反弹（choppy主战场）",
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"regime": "choppy",
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"summary": "低PE(<0.2分位)+RSI超卖(<45)。由果及因：低PE+超卖组合大涨率6.93%(基线4.37%)",
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"entry": {
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"pe_q_max": 0.2,
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"rsi_max": 45,
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"bias60_max": 0,
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},
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"exit": {"tp_pct": 0.25, "sl_pct": 0.12, "max_hold_days": 40},
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},
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# ── 2026-08-16 下跌市：大盘深跌确认超卖反弹（hk_mr2，替代近1y失效的 hk_mr1）──
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# hk_mr1 病根：只买极端超卖(RSI<20)但无大盘深跌确认，2026年6月入场时 mkt_ret20 仅-3.7~-6.6%
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# （下跌初期接飞刀）→ 近1y -5.4%。
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# hk_mr2 加 mkt_ret20<-8(深跌中继) + 放宽超卖(rsi<30/bias60<-12)：2024+ td 胜率74%/近1y+3.4%
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"hk_mr2": {
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"version": "hk_mr2",
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"name": "港股深跌确认超卖反弹（trend_down主战场）",
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"regime": "trend_down",
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"summary": "大盘深跌(mkt_ret20<-8)+个股超卖(RSI<30,bias60<-12)+放量，极端急跌规避(adx<90/rsi>25)。2024+td胜率74.8%年化11.6%(超下跌市基准8.7%)，近期(+5.4%)优于hk_mr1(-5.4%)",
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"entry": {
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"mkt_ret20_max": -8, # 大盘近20日跌>8%（深跌中继确认，避免下跌初期接飞刀）
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"rsi_max": 30, # 个股RSI<30（超卖，比hk_mr1的<20放宽）
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"bias60_max": -12, # 60日偏离<-12%（超跌）
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"rsi_delta_min": 2, # 止跌回升（RSI 5日回升≥2）
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"vol_ratio_min": 1.2, # 放量
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"mkt_adx_max": 90, # 极端急跌规避：ADX>90=单边暴跌(2026-06达96-100)，超卖反弹失效
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"mkt_rsi_min": 25, # 极端急跌规避：大盘RSI<20=恐慌极点(2026-06达15-19)，恐慌后继续跌
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},
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"exit": {"tp_pct": 0.35, "sl_pct": 0.12, "max_hold_days": 40},
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},
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}
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def get_hk_strategy(version):
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"""按版本取港股策略定义"""
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return HK_STRATEGIES.get(version)
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def list_hk_strategies():
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"""港股策略列表（按温区）"""
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return [{"version": v, "regime": s["regime"], "name": s["name"]}
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for v, s in HK_STRATEGIES.items()]
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def strategies_for_regime(regime):
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"""返回适用某温区的策略版本列表（regime 参数用于组合调度）"""
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return [v for v, s in HK_STRATEGIES.items()
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||
if s["regime"] == regime or s["regime"] == "all"]
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