MoFin/docs/SELF_GROWTH_SYSTEM.md

MoFin 自成长系统设计文档

最后更新：2026-06-23 维护人：知微 原则：每增加一个系统机制，必须在此同步更新文档并签入 git

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一、四层循环架构（Sense → Respond → Adapt → Improve）

MoFin 不再是一个简单的价格监控 + 推送工具，而是一个能够自我感知、自我决策、自我适应、自我成长的循环系统。

                  ┌──────────────────────────────────────┐
                  │            IMPROVE (自成长)           │
                  │  知识萃取  | 策略评估  | 分支剪枝      │
                  │  硬编码审计  | 分析师复查              │
                  └────────────┬─────────────────────────┘
                               │ 每周/每日
                  ┌────────────▼─────────────────────────┐
                  │            ADAPT (适应)                │
                  │  停损上移 | 仓位调整 | 分支触发记录    │
                  │  情景切换 | 策略重评 | 缓存刷新         │
                  └────────────┬─────────────────────────┘
                               │ 盘中
                  ┌────────────▼─────────────────────────┐
                  │          RESPOND (决策+推送)           │
                  │  price_monitor→XMPP | 分支扫描→推荐   │
                  │  开盘简报 | 收盘简报 | 自选买入提醒    │
                  └────────────┬─────────────────────────┘
                               │ 实时
                  ┌────────────▼─────────────────────────┐
                  │           SENSE (感受)                 │
                  │  price_monitor | 宏观采集 | 小果扫描   │
                  │  汇率刷新 | 趋势检测 | 多周期缓存      │
                  └──────────────────────────────────────┘

1.1 SENSE — 感受层

所有数据采集，不生成判断，只给数据。

组件	调度	输出	说明
price_monitor.py	*/2 9-16 交易日	price_events.json, 分支触发	腾讯行情API，每2分钟扫全部持仓+自选
macro_context_collector.py	9:35, 12:00 交易日	macro_context.json	A股大盘指数+情绪指标
hk_rate.py	每日首用刷新	~/.cache/hk_exchange_rate.json	HKD→CNY汇率，缓存24小时，API失效时用上次有效值
xiaoguo_scanner.py	*/5 9-15 交易日	热榜+新闻→数据库	独立扫描线（5分钟间隔），轮询东方财富/同花顺热度榜
refresh_mtf_cache.py	9:00 交易日	MTF缓存	多周期均线/支撑阻力计算预热
trend_detector	每30分钟	sector_signals	板块资金异动/涨跌比反转（通过 market_watch 脚本）
stale_detector.py	每日9:00	strategy_staleness_report.json	所有策略的价格偏离/过期检查

1.2 RESPOND — 决策+推送层

所有数据驱动判断，有触发才推送。

组件	调度	触发条件	推送目标
price_monitor → 分支评估	每2分钟	价格触及买入区 ±1%	私信（有触发才推）
price_monitor → 情景切换检测	每2分钟	情景ID变化	私信
stale_push_wlin.py	9:01, 9:31, ... 每30分	自选在买入区且RR≥1.5	私信（报推荐/重评）
branch_scanner.py	9:15, 9:45 每30分	有分支操作推荐	私信
开盘简报 (LLM)	9:35	-	私信
收盘简报 (LLM)	16:10	-	私信

推送必经链路：

1. no_agent 脚本 → stdout → cron 调度器 → deliver=local
2. deliver=local 命中 cron_to_xmpp.py 管道→ XMPP bridge (5805) → 知微Bot → Dad 私信
3. LLM cron → 知微回复 → XMPP bridge → Dad 私信

1.3 ADAPT — 适应层

盘中触发的自动调整，不需要手动干预。

组件	调度	行为
per_stock_reassess.py	9:00, 12:00	所有自选重评 + 初始化分支树
stale_push 在线重评	每30分钟检测到STALE时	串行等重评完再出报告
移动止损保护	持仓价跌破重评止损线时自动触发	停损线上移（不下移）
分支触发记录	价格触发分支条件时	trigger_count+1，记录在strategy_tree内
情景切换	价格监控每次扫描	比较当前情景与上次，变化则推送+重新排序分支
MTF缓存刷新	9:00	多周期技术面指标预热

1.4 IMPROVE — 自成长层

系统自我诊断、自我修正的机制。

组件	调度	行为
知识萃取 (LLM)	16:30	当日分析提炼→写入analyst-knowledge-log.md
策略评估-每日 (LLM)	21:00	六维度评估全部策略→推荐调整
策略评估-每周 (no_agent)	周六21:00	宽度+深度评估
建议对账-每周	周六20:00	交易建议 vs 实际执行核对
分析师持仓复查	周四20:00	基本面+技术面持仓复查
硬编码审计	17:25	扫描所有.py中大额硬编码数字→告警
系统全局审计 (LLM)	17:30	7维度系统健康检查
分支剪枝	周六6:00	trigger_count≥5且成功率<30%→归档

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二、多分支策略树

2.1 为什么需要分支？

传统买入区+止损策略在单一市场情景下够用。但A股经常出现：

• 弱震荡时低吸 → 急跌需要割肉 → 反弹要追涨 → 轮动需切换

不同情景需要不同的策略响应。所以每个股票不再只有一个策略，而是一棵决策树。

2.2 结构

{
  "code": "000001",
  "strategy_tree": {
    "scenario": "weak_consolidation",
    "last_scenario_check": "2026-06-23T14:30:00",
    "branches": [
      {
        "id": "buy_dip",
        "scenario": "weak_consolidation",
        "condition": "price <= buy_low AND volume < avg_volume * 0.7",
        "action": "买入",
        "priority": 1,
        "trigger_count": 3,
        "success_rate": 0.67
      },
      {
        "id": "stop_loss",
        "scenario": "all",
        "condition": "price <= stop_loss",
        "action": "止损",
        "priority": 0,
        "trigger_count": 1,
        "success_rate": null
      }
    ],
    "pruned_branches": []
  }
}

2.3 分支生命周期

创建：per_stock_reassess 初始化时（init_default_branches）
  ↓
活跃：price_monitor 每2分钟检查（evaluate_branches）
  ↓
触发：价格符合条件 → record_branch_trigger → trigger_count++
  ↓
剪枝：每周六 prune_low_performance_branches
      条件：trigger_count ≥ 5 且 success_rate < 30%
      动作：移入 pruned_branches（可追溯，不直接删除）

2.4 情景定义（strategy_tree.py）

情景ID	标签	触发条件	组合建议
sharp_decline	急跌防御	mood=bearish, sector_crash=True	减仓至80%以下
weak_consolidation	弱势震荡	mood=neutral, breadth=weak	保持仓位90%以内
sector_rotation	板块轮动	mood=neutral, rotation=True	跟随板块切换
bullish_recovery	反弹上行	mood=bullish	加仓至95%

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三、自成长机制：硬编码审计

3.1 为什么？

2026-06-23 发现代码中存在3处硬编码现金/汇率值。这些值不会自己老化，必须通过自动化扫描。

3.2 hardcode_scanner.py

扫描规则：

• 所有 .py 文件中的赋值语句（=, return, default）
• 数字 ≥ 4 位且不是明显的日期/时间阈值 → 标记
• 排除 LIMIT 200, timeout=60, CACHE_TTL=86400 等合法常量
• 输出 JSON 到 /home/hmo/web-dashboard/data/hardcode_audit.json

调度：每周一至周五 17:25（在系统审计 17:30 之前5分钟）

3.3 响应流程

硬编码审计发现问题
  → 知微在下次回复中主动告警
  → 判断是否真硬编码
  → 是：改为从 data/*.json 或 API 实时读取
  → 改完在回复中附上改动摘要

3.4 发现的已知问题（2026-06-23 修复）

位置	问题	修复
stale_push_wlin.py	load_cash() 返146837硬编码	改为读 portfolio.json，读不到返0
stale_push_wlin.py	lot_cost 汇率写死0.93	改为 hkd_to_cny() 动态
stale_push_wlin.py	港股每手默认500股	改为 Tencent API f[60] 字段实时
hk_rate.py	FALLBACK = 0.87 硬编码	改为存最近一次有效汇率到缓存
price_monitor.py	HK_RATE = 0.87 fallback	最低层兜底，暂时保留（hk_rate全挂时用）

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四、Cron 清单

更新时间：2026-06-23 总 job 数：31（其中活跃：约22个交易日核心jobs）

4.1 盘中核心（交易日 9:00~16:10）

名称	调度	类型	脚本	用途
价格监控-高频	*/2 9-16	no_agent	price_monitor.py	每2分钟扫价+分支评估+情景检测
分支扫描-盘中	15,45 9-15	no_agent	branch_scanner.py	全持仓分支状态扫描
自选买入区提醒	1,31 9-15	no_agent	stale_push_wlin.py	自选买入推荐+自动重评
小果独立扫描	*/5 9-15	no_agent	xiaoguo_scanner.py	热榜+新闻
自选买入区提醒-盘前+午间	0 9,12	no_agent	per_stock_reassess.py	全部自选重评
宏观采集-早盘	35 9	no_agent	macro_context_collector.py	早盘大盘状态
宏观采集-午间	0 12	no_agent	macro_context_collector.py	午间大盘状态
多周期缓存刷新	0 9	no_agent	refresh_mtf_cache.py	技术指标预热
开盘简报	35 9	LLM	-	生成开盘简报
收盘简报	10 16	LLM	-	生成收盘简报
芯碁微装-价格监控	0 10,14	LLM	-	单票专用监控（新策略期间临时）
策略时效性检查	0 9	LLM	strategy-staleness-check.py	策略过期检查

4.2 盘后（交易日 16:00~21:00）

名称	调度	类型	脚本/技能	用途
小果情感分析	0 16	LLM	xiaoguo情感分析	持仓+自选新闻情感
知识萃取-盘后	30 16	LLM	finance/analyst-knowledge	当日经验→知识库
硬编码扫描-每日	25 17	no_agent	hardcode_scanner.py	自成长审计
系统全局审计	30 17	LLM	system_audit.py	7维度健康检查
数据采集-策略评估前	30 20	no_agent	collect_evaluation_data.py	评估数据准备
策略评估-每日	0 21	LLM	stale_detector.py	策略六维评估

4.3 每周（周末）

名称	调度	类型	用途
分析师-持仓复查	周四20:00	LLM	基本面+技术面复查
建议对账-每周	周六20:00	no_agent	建议vs执行核对
策略评估-每周	周六21:00	no_agent	宽度+深度评估
分支剪枝-每周	周六6:00	no_agent	低效分支自动淘汰

4.4 暂停/不活跃

名称	状态	原因
MoFin盘前中监控	暂停	被实时 price_monitor 替代
MoFin午后监控	暂停	同上
区间维护	暂停	2026-06-03已暂停
市场数据采集	暂停	被小果扫描替代
知微洞察生成	暂停	被实时推送替代
小果市场筛选	暂停	被全市场管道替代
市场精选推荐	暂停	被实时分支扫描替代

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五、关键数据文件

文件	路径	用途
decisions.json	/home/hmo/web-dashboard/data/decisions.json	所有股票策略（含分支树）
portfolio.json	/home/hmo/web-dashboard/data/portfolio.json	持仓+现金
price_events.json	/home/hmo/web-dashboard/data/price_events.json	价格触发事件记录
strategy_staleness_report.json	/home/hmo/web-dashboard/data/strategy_staleness_report.json	策略过期报告
macro_context.json	/home/hmo/web-dashboard/data/macro_context.json	大盘宏观状态
hardcode_audit.json	/home/hmo/web-dashboard/data/hardcode_audit.json	硬编码扫描结果
system_audit_report.json	/home/hmo/MoFin/data/system_audit_report.json	系统审计报告
~/.cache/hk_exchange_rate.json	用户目录	HKD汇率缓存（含上次有效值）

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六、关键设计原则

1. 有触发才推 — 所有监控脚本默认静默，有操作信号才生成输出。no_agent + SILENT原则
2. 数据驱动 — 所有数字从文件/API读，禁止硬编码现金、汇率、手数
3. 先重评再出报告 — 自选提醒必须先等重评完成，再用重评后数据出报告
4. no_agent 优于 LLM 用于纯数据管道 — 数据采集/转发用 no_agent 脚本（零token），判断/分析用 LLM
5. 分支可追溯 — 分支剪枝不直接删除，移入 pruned_branches 历史字段
6. 自成长必须自动化 — 能扫的不要等人发现，能修的不要等人报