知微
e33a236bc1
内容： - docs/SELF_GROWTH_SYSTEM.md (NEW) — 完整的 Sense→Respond→Adapt→Improve 架构文档 - docs/SYSTEM_ARCHITECTURE.md (UPDATED) — 总索引指向新文档，cron数从14更新为31 - hk_rate.py (NEW) — HKD汇率模块，缓存+上次有效汇率自动恢复 - price_monitor.py (MODIFIED) — 价格监控注入分支评估+情景切换检测 - strategy_lifecycle.py (MODIFIED) — 策略生命周期评估上下文 - strategy_tree.py (NEW) — 情景化多分支决策引擎 日间修复（2026-06-23）： - stale_push_wlin: cash硬编码146837→读portfolio.json - stale_push_wlin: lot_cost汇率0.93→hkd_to_cny动态 - stale_push_wlin: HK每手默认500股→Tencent API实时f[60] - stale_push_wlin: 重评异步→串行（先重评再出报告） - hk_rate: FALLBACK=0.87硬编码→缓存上次有效汇率 - 新增 cron: 分支扫描每30分, 分支剪枝周六, 硬编码审计17:25 - hardcode_scanner.py 每日扫描所有.py中大额数字
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13 KiB
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# MoFin 自成长系统设计文档
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> 最后更新：2026-06-23
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> 维护人：知微
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> 原则：每增加一个系统机制，必须在此同步更新文档并签入 git
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## 一、四层循环架构（Sense → Respond → Adapt → Improve）
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MoFin 不再是一个简单的价格监控 + 推送工具，而是一个**能够自我感知、自我决策、自我适应、自我成长**的循环系统。
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│ IMPROVE (自成长) │
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│ 知识萃取 | 策略评估 | 分支剪枝 │
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│ 硬编码审计 | 分析师复查 │
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└────────────┬─────────────────────────┘
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│ 每周/每日
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│ ADAPT (适应) │
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│ 停损上移 | 仓位调整 | 分支触发记录 │
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│ 情景切换 | 策略重评 | 缓存刷新 │
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└────────────┬─────────────────────────┘
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│ 盘中
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┌────────────▼─────────────────────────┐
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│ RESPOND (决策+推送) │
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│ price_monitor→XMPP | 分支扫描→推荐 │
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│ 开盘简报 | 收盘简报 | 自选买入提醒 │
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└────────────┬─────────────────────────┘
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│ 实时
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┌────────────▼─────────────────────────┐
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│ SENSE (感受) │
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│ price_monitor | 宏观采集 | 小果扫描 │
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│ 汇率刷新 | 趋势检测 | 多周期缓存 │
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└──────────────────────────────────────┘
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### 1.1 SENSE — 感受层
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所有数据采集，不生成判断，只给数据。
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| 组件 | 调度 | 输出 | 说明 |
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| price_monitor.py | */2 9-16 交易日 | price_events.json, 分支触发 | 腾讯行情API，每2分钟扫全部持仓+自选 |
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| macro_context_collector.py | 9:35, 12:00 交易日 | macro_context.json | A股大盘指数+情绪指标 |
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| hk_rate.py | 每日首用刷新 | ~/.cache/hk_exchange_rate.json | HKD→CNY汇率，缓存24小时，API失效时用上次有效值 |
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| xiaoguo_scanner.py | */5 9-15 交易日 | 热榜+新闻→数据库 | 独立扫描线（5分钟间隔），轮询东方财富/同花顺热度榜 |
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| refresh_mtf_cache.py | 9:00 交易日 | MTF缓存 | 多周期均线/支撑阻力计算预热 |
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| trend_detector | 每30分钟 | sector_signals | 板块资金异动/涨跌比反转（通过 market_watch 脚本） |
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| stale_detector.py | 每日9:00 | strategy_staleness_report.json | 所有策略的价格偏离/过期检查 |
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### 1.2 RESPOND — 决策+推送层
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所有数据驱动判断，有触发才推送。
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| 组件 | 调度 | 触发条件 | 推送目标 |
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| price_monitor → 分支评估 | 每2分钟 | 价格触及买入区 ±1% | 私信（有触发才推） |
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| price_monitor → 情景切换检测 | 每2分钟 | 情景ID变化 | 私信 |
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| stale_push_wlin.py | 9:01, 9:31, ... 每30分 | 自选在买入区且RR≥1.5 | 私信（报推荐/重评） |
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| branch_scanner.py | 9:15, 9:45 每30分 | 有分支操作推荐 | 私信 |
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| 开盘简报 (LLM) | 9:35 | - | 私信 |
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| 收盘简报 (LLM) | 16:10 | - | 私信 |
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**推送必经链路：**
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1. no_agent 脚本 → stdout → cron 调度器 → `deliver=local`
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2. `deliver=local` 命中 `cron_to_xmpp.py` 管道→ XMPP bridge (5805) → 知微Bot → Dad 私信
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3. LLM cron → 知微回复 → XMPP bridge → Dad 私信
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### 1.3 ADAPT — 适应层
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盘中触发的自动调整，不需要手动干预。
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| 组件 | 调度 | 行为 |
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| per_stock_reassess.py | 9:00, 12:00 | 所有自选重评 + 初始化分支树 |
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| stale_push 在线重评 | 每30分钟检测到STALE时 | 串行等重评完再出报告 |
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| 移动止损保护 | 持仓价跌破重评止损线时自动触发 | 停损线上移（不下移） |
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| 分支触发记录 | 价格触发分支条件时 | trigger_count+1，记录在strategy_tree内 |
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| 情景切换 | 价格监控每次扫描 | 比较当前情景与上次，变化则推送+重新排序分支 |
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| MTF缓存刷新 | 9:00 | 多周期技术面指标预热 |
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### 1.4 IMPROVE — 自成长层
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系统自我诊断、自我修正的机制。
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| 组件 | 调度 | 行为 |
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| 知识萃取 (LLM) | 16:30 | 当日分析提炼→写入analyst-knowledge-log.md |
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| 策略评估-每日 (LLM) | 21:00 | 六维度评估全部策略→推荐调整 |
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| 策略评估-每周 (no_agent) | 周六21:00 | 宽度+深度评估 |
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| 建议对账-每周 | 周六20:00 | 交易建议 vs 实际执行核对 |
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| 分析师持仓复查 | 周四20:00 | 基本面+技术面持仓复查 |
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| **硬编码审计** | **17:25** | **扫描所有.py中大额硬编码数字→告警** |
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| 系统全局审计 (LLM) | 17:30 | 7维度系统健康检查 |
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| **分支剪枝** | **周六6:00** | **trigger_count≥5且成功率<30%→归档** |
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## 二、多分支策略树
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### 2.1 为什么需要分支？
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传统买入区+止损策略在单一市场情景下够用。但A股经常出现：
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- 弱震荡时低吸 → 急跌需要割肉 → 反弹要追涨 → 轮动需切换
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不同情景需要不同的策略响应。所以每个股票不再只有一个策略，而是一棵**决策树**。
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### 2.2 结构
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```json
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{
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"code": "000001",
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"strategy_tree": {
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"scenario": "weak_consolidation",
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||
"last_scenario_check": "2026-06-23T14:30:00",
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"branches": [
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||
{
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||
"id": "buy_dip",
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||
"scenario": "weak_consolidation",
|
||
"condition": "price <= buy_low AND volume < avg_volume * 0.7",
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||
"action": "买入",
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"priority": 1,
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"trigger_count": 3,
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"success_rate": 0.67
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},
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{
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"id": "stop_loss",
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"scenario": "all",
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||
"condition": "price <= stop_loss",
|
||
"action": "止损",
|
||
"priority": 0,
|
||
"trigger_count": 1,
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||
"success_rate": null
|
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}
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],
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"pruned_branches": []
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}
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}
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```
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### 2.3 分支生命周期
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```
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创建：per_stock_reassess 初始化时（init_default_branches）
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↓
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活跃：price_monitor 每2分钟检查（evaluate_branches）
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↓
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触发：价格符合条件 → record_branch_trigger → trigger_count++
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↓
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剪枝：每周六 prune_low_performance_branches
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条件：trigger_count ≥ 5 且 success_rate < 30%
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动作：移入 pruned_branches（可追溯，不直接删除）
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```
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### 2.4 情景定义（strategy_tree.py）
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| 情景ID | 标签 | 触发条件 | 组合建议 |
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|--------|------|---------|---------|
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| sharp_decline | 急跌防御 | mood=bearish, sector_crash=True | 减仓至80%以下 |
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| weak_consolidation | 弱势震荡 | mood=neutral, breadth=weak | 保持仓位90%以内 |
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| sector_rotation | 板块轮动 | mood=neutral, rotation=True | 跟随板块切换 |
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| bullish_recovery | 反弹上行 | mood=bullish | 加仓至95% |
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## 三、自成长机制：硬编码审计
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### 3.1 为什么？
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2026-06-23 发现代码中存在3处硬编码现金/汇率值。这些值不会自己老化，必须通过自动化扫描。
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### 3.2 hardcode_scanner.py
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扫描规则：
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- 所有 `.py` 文件中的赋值语句（=, return, default）
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- 数字 ≥ 4 位且不是明显的日期/时间阈值 → 标记
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- 排除 `LIMIT 200`, `timeout=60`, `CACHE_TTL=86400` 等合法常量
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- 输出 JSON 到 `/home/hmo/web-dashboard/data/hardcode_audit.json`
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调度：每周一至周五 17:25（在系统审计 17:30 之前5分钟）
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### 3.3 响应流程
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硬编码审计发现问题
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→ 知微在下次回复中主动告警
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→ 判断是否真硬编码
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→ 是：改为从 data/*.json 或 API 实时读取
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→ 改完在回复中附上改动摘要
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### 3.4 发现的已知问题（2026-06-23 修复）
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| 位置 | 问题 | 修复 |
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| stale_push_wlin.py | load_cash() 返146837硬编码 | 改为读 portfolio.json，读不到返0 |
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| stale_push_wlin.py | lot_cost 汇率写死0.93 | 改为 hkd_to_cny() 动态 |
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| stale_push_wlin.py | 港股每手默认500股 | 改为 Tencent API f[60] 字段实时 |
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| hk_rate.py | FALLBACK = 0.87 硬编码 | 改为存最近一次有效汇率到缓存 |
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| price_monitor.py | HK_RATE = 0.87 fallback | 最低层兜底，暂时保留（hk_rate全挂时用） |
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## 四、Cron 清单
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> 更新时间：2026-06-23
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> 总 job 数：31（其中活跃：约22个交易日核心jobs）
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### 4.1 盘中核心（交易日 9:00~16:10）
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| 名称 | 调度 | 类型 | 脚本 | 用途 |
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| 价格监控-高频 | */2 9-16 | no_agent | price_monitor.py | 每2分钟扫价+分支评估+情景检测 |
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| 分支扫描-盘中 | 15,45 9-15 | no_agent | branch_scanner.py | 全持仓分支状态扫描 |
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| 自选买入区提醒 | 1,31 9-15 | no_agent | stale_push_wlin.py | 自选买入推荐+自动重评 |
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| 小果独立扫描 | */5 9-15 | no_agent | xiaoguo_scanner.py | 热榜+新闻 |
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| 自选买入区提醒-盘前+午间 | 0 9,12 | no_agent | per_stock_reassess.py | 全部自选重评 |
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| 宏观采集-早盘 | 35 9 | no_agent | macro_context_collector.py | 早盘大盘状态 |
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| 宏观采集-午间 | 0 12 | no_agent | macro_context_collector.py | 午间大盘状态 |
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| 多周期缓存刷新 | 0 9 | no_agent | refresh_mtf_cache.py | 技术指标预热 |
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| 开盘简报 | 35 9 | LLM | - | 生成开盘简报 |
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| 收盘简报 | 10 16 | LLM | - | 生成收盘简报 |
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| 芯碁微装-价格监控 | 0 10,14 | LLM | - | 单票专用监控（新策略期间临时） |
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| 策略时效性检查 | 0 9 | LLM | strategy-staleness-check.py | 策略过期检查 |
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### 4.2 盘后（交易日 16:00~21:00）
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| 名称 | 调度 | 类型 | 脚本/技能 | 用途 |
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| 小果情感分析 | 0 16 | LLM | xiaoguo情感分析 | 持仓+自选新闻情感 |
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| 知识萃取-盘后 | 30 16 | LLM | finance/analyst-knowledge | 当日经验→知识库 |
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| 硬编码扫描-每日 | 25 17 | no_agent | hardcode_scanner.py | 自成长审计 |
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| 系统全局审计 | 30 17 | LLM | system_audit.py | 7维度健康检查 |
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| 数据采集-策略评估前 | 30 20 | no_agent | collect_evaluation_data.py | 评估数据准备 |
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| 策略评估-每日 | 0 21 | LLM | stale_detector.py | 策略六维评估 |
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### 4.3 每周（周末）
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| 名称 | 调度 | 类型 | 用途 |
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| 分析师-持仓复查 | 周四20:00 | LLM | 基本面+技术面复查 |
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| 建议对账-每周 | 周六20:00 | no_agent | 建议vs执行核对 |
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| 策略评估-每周 | 周六21:00 | no_agent | 宽度+深度评估 |
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| 分支剪枝-每周 | 周六6:00 | no_agent | 低效分支自动淘汰 |
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### 4.4 暂停/不活跃
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| 名称 | 状态 | 原因 |
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| MoFin盘前中监控 | 暂停 | 被实时 price_monitor 替代 |
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| MoFin午后监控 | 暂停 | 同上 |
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| 区间维护 | 暂停 | 2026-06-03已暂停 |
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| 市场数据采集 | 暂停 | 被小果扫描替代 |
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| 知微洞察生成 | 暂停 | 被实时推送替代 |
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| 小果市场筛选 | 暂停 | 被全市场管道替代 |
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| 市场精选推荐 | 暂停 | 被实时分支扫描替代 |
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## 五、关键数据文件
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| 文件 | 路径 | 用途 |
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| decisions.json | /home/hmo/web-dashboard/data/decisions.json | 所有股票策略（含分支树） |
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| portfolio.json | /home/hmo/web-dashboard/data/portfolio.json | 持仓+现金 |
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| price_events.json | /home/hmo/web-dashboard/data/price_events.json | 价格触发事件记录 |
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| strategy_staleness_report.json | /home/hmo/web-dashboard/data/strategy_staleness_report.json | 策略过期报告 |
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| macro_context.json | /home/hmo/web-dashboard/data/macro_context.json | 大盘宏观状态 |
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| hardcode_audit.json | /home/hmo/web-dashboard/data/hardcode_audit.json | 硬编码扫描结果 |
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| system_audit_report.json | /home/hmo/MoFin/data/system_audit_report.json | 系统审计报告 |
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| ~/.cache/hk_exchange_rate.json | 用户目录 | HKD汇率缓存（含上次有效值） |
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## 六、关键设计原则
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1. **有触发才推** — 所有监控脚本默认静默，有操作信号才生成输出。no_agent + SILENT原则
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2. **数据驱动** — 所有数字从文件/API读，禁止硬编码现金、汇率、手数
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3. **先重评再出报告** — 自选提醒必须先等重评完成，再用重评后数据出报告
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4. **no_agent 优于 LLM 用于纯数据管道** — 数据采集/转发用 no_agent 脚本（零token），判断/分析用 LLM
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5. **分支可追溯** — 分支剪枝不直接删除，移入 pruned_branches 历史字段
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6. **自成长必须自动化** — 能扫的不要等人发现，能修的不要等人报
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