知微
fa45d8aa5f
- health_checklist.json: 192.168.1.122→node122
- ocr_client.py: docstring IP→node122
- docs/market-data-requirements.md: IP→node122
- 所有API调用通过ProxyHandler({})绕过系统代理
Privoxy对node122:18003返回500，直连正常
232 lines
11 KiB
Python
232 lines
11 KiB
Python
from typing import List, Union
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import pandas as pd
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from ..common import get_deal_detail as get_deal_detail_for_futures
|
|
from ..common import get_quote_history as get_quote_history_for_futures
|
|
from ..common import get_realtime_quotes_by_fs
|
|
from ..common.config import FS_DICT
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from ..utils import process_dataframe_and_series
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def get_futures_base_info() -> pd.DataFrame:
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"""
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|
获取四个交易所全部期货基本信息
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|
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Returns
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|
-------
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|
DataFrame
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四个交易所全部期货一些基本信息
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Examples
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--------
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>>> import efinance as ef
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|
>>> ef.futures.get_futures_base_info()
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期货代码 期货名称 行情ID 市场类型
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0 ZCM 动力煤主力 115.ZCM 郑商所
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1 ZC201 动力煤201 115.ZC201 郑商所
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2 jm 焦炭主力 114.jm 大商所
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3 j2201 焦炭2201 114.j2201 大商所
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|
4 jmm 焦煤主力 114.jmm 大商所
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|
.. ... ... ... ...
|
|
846 jm2109 焦煤2109 114.jm2109 大商所
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|
847 071108 IH2108 8.071108 中金所
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848 070131 IH次主力合约 8.070131 中金所
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849 070120 IH当月连续 8.07012 中金所
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850 lu2109 低硫燃油2109 142.lu2109 上海能源期货交易所
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Notes
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-----
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这里的 行情ID 主要作用是为使用函数 ``efinance.futures.get_quote_history``
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|
获取期货行情信息提供参数
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"""
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|
columns = ["期货代码", "期货名称", "行情ID", "市场类型"]
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df = get_realtime_quotes()
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df = df[columns]
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return df
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def get_quote_history(
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quote_ids: Union[str, List[str]],
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|
beg: str = "19000101",
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|
end: str = "20500101",
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|
klt: int = 101,
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fqt: int = 1,
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|
**kwargs
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|
) -> pd.DataFrame:
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|
"""
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|
获取期货历史行情信息
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Parameters
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----------
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quote_ids : Union[str, List[str]]
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一个期货 或者多个期货 行情ID 构成的列表
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beg : str, optional
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开始日期，默认为 ``'19000101'`` ，表示 1900年1月1日
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|
end : str, optional
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|
结束日期，默认为 ``'20500101'`` ，表示 2050年1月1日
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klt : int, optional
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行情之间的时间间隔，默认为 ``101`` ，可选示例如下
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- ``1`` : 分钟
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- ``5`` : 5 分钟
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- ``15`` : 15 分钟
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- ``30`` : 30 分钟
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|
- ``60`` : 60 分钟
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- ``101`` : 日
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- ``102`` : 周
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|
- ``103`` : 月
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|
|
fqt : int, optional
|
|
复权方式，默认为 ``1`` ，可选示例如下
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- ``0`` : 不复权
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- ``1`` : 前复权
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|
- ``2`` : 后复权
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Returns
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|
-------
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|
Union[DataFrame, Dict[str, DataFrame]]
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|
期货的 K 线数据
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- ``DataFrame`` : 当 ``secids`` 是 ``str`` 时
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- ``Dict[str, DataFrame]`` : 当 ``quote_ids`` 是 ``List[str]`` 时
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Examples
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--------
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>>> import efinance as ef
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>>> # 获取全部期货行情ID列表
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>>> quote_ids = ef.futures.get_realtime_quotes()['行情ID']
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>>> # 指定单个期货的行情ID(以上面获得到的行情ID列表为例)
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>>> quote_id = quote_ids[0]
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>>> # 查看第一个行情ID
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>>> quote_ids[0]
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'115.ZCM'
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>>> # 获取第行情ID为第一个的期货日 K 线数据
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>>> ef.futures.get_quote_history(quote_id)
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期货代码 期货名称 日期 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
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0 ZCM 动力煤主力 2015-05-18 440.0 437.6 440.2 437.6 64 2.806300e+06 0.00 0.00 0.0 0.0
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|
1 ZCM 动力煤主力 2015-05-19 436.0 437.0 437.6 436.0 6 2.621000e+05 0.36 -0.32 -1.4 0.0
|
|
2 ZCM 动力煤主力 2015-05-20 436.8 435.8 437.0 434.8 8 3.487500e+05 0.50 -0.23 -1.0 0.0
|
|
3 ZCM 动力煤主力 2015-05-21 438.0 443.2 446.8 437.8 37 1.631850e+06 2.06 1.65 7.2 0.0
|
|
4 ZCM 动力煤主力 2015-05-22 439.2 441.4 443.8 439.2 34 1.502500e+06 1.04 0.09 0.4 0.0
|
|
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
|
1524 ZCM 动力煤主力 2021-08-17 755.0 770.8 776.0 750.6 82373 6.288355e+09 3.25 -1.26 -9.8 0.0
|
|
1525 ZCM 动力煤主力 2021-08-18 770.8 776.8 785.8 766.0 77392 6.016454e+09 2.59 1.76 13.4 0.0
|
|
1526 ZCM 动力煤主力 2021-08-19 776.8 777.6 798.0 764.6 97229 7.597474e+09 4.30 0.03 0.2 0.0
|
|
1527 ZCM 动力煤主力 2021-08-20 778.0 793.0 795.0 775.2 70549 5.553617e+09 2.53 1.48 11.6 0.0
|
|
1528 ZCM 动力煤主力 2021-08-23 796.8 836.6 843.8 796.8 82954 6.850341e+09 5.97 6.28 49.4 0.0
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|
>>> # 指定多个期货的 行情ID
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>>> quote_ids = ['115.ZCM','115.ZC109']
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>>> futures_df = ef.futures.get_quote_history(quote_ids)
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>>> type(futures_df)
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<class 'dict'>
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>>> futures_df.keys()
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|
dict_keys(['115.ZC109', '115.ZCM'])
|
|
>>> futures_df['115.ZCM']
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期货名称 期货代码 日期 开盘 收盘 最高 最低 成交量 成交额 振幅 涨跌幅 涨跌额 换手率
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|
0 动力煤主力 ZCM 2015-05-18 440.0 437.6 440.2 437.6 64 2.806300e+06 0.00 0.00 0.0 0.0
|
|
1 动力煤主力 ZCM 2015-05-19 436.0 437.0 437.6 436.0 6 2.621000e+05 0.36 -0.32 -1.4 0.0
|
|
2 动力煤主力 ZCM 2015-05-20 436.8 435.8 437.0 434.8 8 3.487500e+05 0.50 -0.23 -1.0 0.0
|
|
3 动力煤主力 ZCM 2015-05-21 438.0 443.2 446.8 437.8 37 1.631850e+06 2.06 1.65 7.2 0.0
|
|
4 动力煤主力 ZCM 2015-05-22 439.2 441.4 443.8 439.2 34 1.502500e+06 1.04 0.09 0.4 0.0
|
|
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
|
1524 动力煤主力 ZCM 2021-08-17 755.0 770.8 776.0 750.6 82373 6.288355e+09 3.25 -1.26 -9.8 0.0
|
|
1525 动力煤主力 ZCM 2021-08-18 770.8 776.8 785.8 766.0 77392 6.016454e+09 2.59 1.76 13.4 0.0
|
|
1526 动力煤主力 ZCM 2021-08-19 776.8 777.6 798.0 764.6 97229 7.597474e+09 4.30 0.03 0.2 0.0
|
|
1527 动力煤主力 ZCM 2021-08-20 778.0 793.0 795.0 775.2 70549 5.553617e+09 2.53 1.48 11.6 0.0
|
|
1528 动力煤主力 ZCM 2021-08-23 796.8 836.6 843.8 796.8 82954 6.850341e+09 5.97 6.28 49.4 0.0
|
|
|
|
"""
|
|
df = get_quote_history_for_futures(
|
|
quote_ids, beg=beg, end=end, klt=klt, fqt=fqt, quote_id_mode=True
|
|
)
|
|
if isinstance(df, pd.DataFrame):
|
|
|
|
df.rename(columns={"代码": "期货代码", "名称": "期货名称"}, inplace=True)
|
|
elif isinstance(df, dict):
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|
for stock_code in df.keys():
|
|
df[stock_code].rename(
|
|
columns={"代码": "期货代码", "名称": "期货名称"}, inplace=True
|
|
)
|
|
# NOTE 扩展接口 设定此关键词即返回 DataFrame 而不是 dict
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|
if kwargs.get("return_df"):
|
|
df: pd.DataFrame = pd.concat(df, axis=0, ignore_index=True)
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|
return df
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|
|
|
@process_dataframe_and_series(remove_columns_and_indexes=["市场编号"])
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|
def get_realtime_quotes() -> pd.DataFrame:
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|
"""
|
|
获取期货最新行情总体情况
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|
|
Returns
|
|
-------
|
|
DataFrame
|
|
期货市场的最新行情信息（涨跌幅、换手率等信息）
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|
|
Examples
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|
--------
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|
>>> import efinance as ef
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|
>>> ef.futures.get_realtime_quotes()
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期货代码 期货名称 涨跌幅 最新价 最高 最低 今开 涨跌额 换手率 量比 动态市盈率 成交量 成交额 昨日收盘 总市值 流通市值 行情ID 市场类型
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0 ZCM 动力煤主力 6.28 836.6 843.8 796.8 796.8 49.4 - 2.82 - 82954 6850341376.0 793.0 - - 115.ZCM 郑商所
|
|
1 ZC201 动力煤201 6.28 836.6 843.8 796.8 796.8 49.4 - 2.82 - 82954 6850341376.0 793.0 - - 115.ZC201 郑商所
|
|
2 jm 焦炭主力 5.39 2980.0 2982.0 2833.0 2834.0 152.5 - 1.4 - 166433 48567923456.0 2830.5 - - 114.jm 大商所
|
|
3 j2201 焦炭2201 5.39 2980.0 2982.0 2833.0 2834.0 152.5 - 1.4 - 166433 48567923456.0 2830.5 - - 114.j2201 大商所
|
|
4 jmm 焦煤主力 5.0 2354.0 2360.0 2221.0 2221.0 112.0 - 1.42 - 238671 32924591872.0 2238.0 - - 114.jmm 大商所
|
|
.. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|
|
846 jm2109 焦煤2109 -2.28 2748.0 2882.5 2688.0 2845.0 -64.0 - 1.85 - 34029 5656982528.0 2866.0 - - 114.jm2109 大商所
|
|
847 071108 IH2108 -2.52 3060.0 3130.0 3043.0 3111.2 -79.0 - 0.39 - 14384 13315567616.0 3139.2 918000 - 8.071108 中金所
|
|
848 070131 IH次主力合约 -2.52 3060.0 3130.0 3043.0 3111.2 -79.0 - 0.57 - 14384 13315567616.0 3139.2 918000 - 8.070131 中金所
|
|
849 070120 IH当月连续 -2.52 3060.0 3130.0 3043.0 3111.2 -79.0 - 0.39 - 14384 13315567616.0 3139.2 918000 - 8.070120 中金所
|
|
850 lu2109 低硫燃油2109 -3.79 3123.0 3127.0 3121.0 3121.0 -123.0 - - - 22 687420.0 3143.0 - - 142.lu2109 上海能源期货交易所
|
|
|
|
Notes
|
|
-----
|
|
如果不记得行情ID,则可以调用函数 ``efinance.futures.get_realtime_quotes`` 获取
|
|
接着便可以使用函数 ``efinance.futures.get_quote_history``
|
|
来获取期货 K 线数据
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|
|
|
"""
|
|
fs = FS_DICT["futures"]
|
|
df = get_realtime_quotes_by_fs(fs)
|
|
df = df.rename(columns={"代码": "期货代码", "名称": "期货名称"})
|
|
return df
|
|
|
|
|
|
def get_deal_detail(quote_id: str, max_count: int = 1000000) -> pd.DataFrame:
|
|
"""
|
|
获取期货最新交易日成交明细
|
|
|
|
Parameters
|
|
----------
|
|
quote_id : str
|
|
期货行情ID
|
|
max_count : int, optional
|
|
最大返回条数, 默认为 ``1000000``
|
|
|
|
Returns
|
|
-------
|
|
DataFrame
|
|
期货最新交易日成交明细
|
|
|
|
Notes
|
|
-----
|
|
行情ID 格式参考 ``efinance.futures.get_futures_base_info`` 中得到的数据
|
|
|
|
Examples
|
|
--------
|
|
>>> import efinance as ef
|
|
>>> ef.futures.get_deal_detail('115.ZCM',3)
|
|
期货名称 期货代码 时间 昨收 成交价 成交量 单数
|
|
0 动力煤主力 ZCM 21:00:00 0.0 879.0 23 0.0
|
|
1 动力煤主力 ZCM 21:00:00 0.0 879.0 0 -373.0
|
|
2 动力煤主力 ZCM 21:00:00 0.0 879.0 0 0.0
|
|
|
|
"""
|
|
df = get_deal_detail_for_futures(quote_id, max_count=max_count)
|
|
df.rename(columns={"代码": "期货代码", "名称": "期货名称"}, inplace=True)
|
|
return df
|