docs: CHANGELOG追加2026-08-12超跌策略回测框架扩展记录

CHANGELOG.md

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+## 2026-08-12 — 超跌策略回测框架全面扩展（v_weak/v_oversold 回测支持）
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+### 背景
+v_weak（实盘）+ p_oversold（新策略）需研究 Tab 展示真实回测数据。原 run_backtest 用 compute_single_score 逐窗口评分，单股 161 秒（全市场 4000 股不可行）；超跌策略研发时用的是 run_mr_backtest（O(N) 门槛过滤）+ step27-49 pandas 管道（年化 18.57%）。
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+### 修改
+1. **strategy_lab.py 性能修复**：
+   - `prepare_sector_context` ADX 计算 O(N²)→O(N)（calc_trend_strength 移到板块外层循环，296板块×490天卡死→0.95秒）
+   - `_get_external_factors` 改预加载模式（prepare_external_context 一次载入基本面分位/行业动量/新闻，消除循环内逐日查库——403万行 news 全表扫是卡死根因）
+2. **calc_factors 加超跌因子**：bias60/dist_lo20/r5f/vol_shrink/close_up（ma60 已在 bars 里）
+3. **pass_filters 加因子检查**：bias60/dist_lo20/r5f/vol_shrink/mkt_rsi/mkt_dd60/mcap_q/pe_q/news3/sec_ret20
+4. **_load_index_ctx 加大盘 RSI/DD60**（mkt_rsi/mkt_dd60，p_oversold 门控）
+5. **run_mr_backtest 扩展**：支持外部因子过滤 + tp_pct=None 兜底 + 外部因子记录
+6. **注册**：v_weak（v_mr 研发参数：bias_max=-10单边/rsi_max=42/ret_max=-15/mom20_max=5/amount_max=15/rsi_delta_min=2/mkt_mode=any）、v_oversold（12维因子 mr config）
+7. **scripts/research/step49_save_to_research.py**：复现 v5 定稿（年化 18.57%）并保存 strategy_research（支持 10y/5y/2y）
+8. **evolution/evolution_api.py**：baseline 改 v_weak/v_oversold；组合 Tab members 查询兼容 v_oversold（研究名）
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+### 回测结果（2026-08-12 复现）
+| 策略 | 10y | 5y | 2y |
+|------|-----|-----|-----|
+| v_weak | 21697笔/53.6%/cagr11.7%/dd25.4% | 5297笔/49.6%/cagr7.7%/dd24.7% | 1872笔/42.0%/cagr4.3%/dd18.0% |
+| v_oversold | 200笔/53.5%/cagr18.6%/dd32.4% ✅复现 | 122笔/59.8%/cagr27.4%/dd32.4% | 34笔/76.5%/cagr37.9%/dd17.7% |
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+> v_oversold 10y 完全复现研发 v5 定稿（年化18.57%/回撤-32.4%/873信号/分年净值一致）。
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+### 效果
+- 研究 Tab：v_weak/v_oversold 标记 current，展示真实回测数据 ✅
+- 组合 Tab：p_oversold 显示 10y cagr 18.6%（不再"待回测"）✅
+- 进化模块 baseline：v_weak/v_oversold ✅
+- 性能：10y 全市场回测 280-420 秒（可接受）
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+> 执行：Sisyphus (小小莫)
+> 待办：部署步骤 2-6（dry-run/管道验证/全链路/健康监控/观察期）待老莫批准
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 ## 2026-07-19 — XMPP bot 递归重连修复
 
 ### 根因