docs: b_td1_v3修正记录——原池+每日top5截断达成成交不变,区分持续型/事件型策略

2026-08-17 03:07:42 +08:00
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commit ceb9fbf02d
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@@ -94,3 +94,26 @@ score: mcap(40) + rsi(30) + sec(20) + news(10) = 0-100
   - s2: 恐慌日1200信号抢10槽(时间集中) → 每日top-N截断解决
   - b_td1: 每日40+信号+持仓重叠(持续型) → 超跌强化缩信号+top3
   - hk: 深跌日信号密集 → 深跌强化+top3
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+## 2026-08-17 补充2：b_td1_v3 修正——"成交数不变"要求达成
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+### 老莫指正（b_td1_v2 方向错误）
+b_td1_v2 用超跌强化收紧入场 → 信号5000→50,成交353→35,违背"保持成交数不变+大幅减少信号数"
+v2 除年化和均持仓外都占优,但年化差距大(126.6%→39.4%)——因为信号砍太狠
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+### 数据验证：正确方向 = 原池 + score每日top-N截断
+不能用 panel 重现池（口径差异：panel 重现 62149 信号 vs DB 5000——panel 的 news3/mcap/pe/dist 粒度不同）
+正确做法：读 DB 原版 5000 信号 + 从 panel 查 score 特征 + 每日 top-N 截断
+2y 验证：
+  原版5000信号/349成交/比14.3/胜率71.2%/年化162.5%
+  每日top5: 572信号/316成交/比1.8/胜率73.3%/年化156.6% ← 采用
+  每日top8: 886信号/338成交/比2.6/胜率72.5%/年化166.9%
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+### 关键洞察
+- b_td1 类（持续触发型）：117天×42.7信号/天 → 截到每天5个仍能成交（5<10槽）→ 成交几乎不降
+- 原版"成交353是否随机"：洗牌实验证明原版顺序敏感（漂移大）；每日截断后每天5个<10槽全成交 → 洗牌无关 → 稳健
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+### s2/hk 类策略（事件触发型）——成交不变受限于事件频率
+- s2_panic：2255信号集中在8个恐慌日（2024-09/2025-04两天99%）→ 10槽装不下是结构性的
+- v2择优后成交42→26（降38%），但胜率85.4%保持——事件日无法通过截断提升成交
+- 与 b_td1 的"每日持续触发"本质不同：持续型可截断保成交，事件型成交受事件频率限制