hmo/MoFin
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
833 Commits 4 Branches 0 Tags
4b751cc319807b0dad496bda7cfc82cf4a335b94
Commit Graph
833 Commits
This Branch
This Branch
All Branches
Author SHA1 Message Date
xxm 04d081e057 docs: §38 分仓+波段全框架终测——池子质量是前提 
- 全框架: 分仓卖出(+14%/+28%每区重评衰竭才卖)+波段再进(破前高结构确立)
- 结果: scale 36.4% / scale+swing 36.4% — 90%信号到不了+14%卖出区
- 机制再好救不了负期望池: 分仓/波段治卖飞, 但噪音票根本飞不起来
- 终极结论: 池子质量是前提(六步), 3+12机制是加成 — 顺序不可反
- 趋势侧重建正式关闭, §35.4组合架构为最终形态
 2026-08-05 11:00:36 +08:00
xxm 2d29b1fff8 docs: §37 flow>=5全协议生命周期回测——协议级阴性证据 
- 出场重评规则数据归纳: 480万标注日(该卖vs该持有), 最强格dd<=-8+rsi<45仅60%精确度
- rsi反直觉: rsi>=75该卖率仅41%(趋势市强势延续)
- 卖点本质: 趋势市只能概率倾斜不能确定规则 — 这正是重评存在意义
- 生命周期回测: derived 32.4% / dd8 36.3% / zone 38.7% — 全不过40%
- 协议级结论: flow>=5确定死亡; 趋势edge只在池子策展(v_next4)
 2026-08-05 10:49:45 +08:00
xxm 3ae2386b12 docs: §36 flow>=5六步法完整重测——协议到位后的确定阴性 
按3/6/12完整协议重测(老莫两次指正后):
- 结构买卖点衡量(动态): zigzag 8%反转出场与波段定义同构, 60日仅兜底
- 42.8%信号曾形成>=8%峰值(首尾判定会埋成0%), 但兑现仅+0.54%/wr36%
- 第4步负面因子(12维/17因子): mkt_rsi<40(wr26%)/爆量(-0.41%)/无新闻(8.6%vs负新闻14.5%)
- 第5步最优合并: wr45%/中位-1.5% 不可行
- 关键认知: 出场重评(3+12)救不了负期望池; edge在波动里不在可预测性里
 2026-08-05 09:54:41 +08:00
xxm efb5f0d6df docs: §35 12维全因子趋势重建——终结性阴性结论 
- 唯一强区分因子flow>=5(赢家集大赢家率50% vs 21%), 全市场验证再次失败(-1.90%/wr34.4%)
- 赢家采样陷阱数学本质: flow>=5在全市场25%交易日触发, 赢家集仅4.4% — 条件概率vs先验概率
- 四条独立路径(技术/v8.1推广/事件/资金流)全败, 数据补齐后结论不变
- 终结结论: A股结构性边缘=均值回复不是趋势跟踪; 趋势edge只在池子策展(v_next4)
- 最终组合架构: 趋势市v_next4(池)/弱市甜区v_weak(全市场已实盘)/强跌市空仓/禁买区不接飞刀
 2026-08-05 09:07:21 +08:00
xxm 5ba65e93a9 docs: §34 v_weak行业增强验证(阴性)+mr_scanner实盘切换 
- 行业增强无效: v_weak信号73%本就落在S下+ADX>=20, 入场条件已隐含行业状态, 补跌阱仅4信号
- 变体A/B组合口径均不超基线(181.4%) — v_weak维持原参数不加行业过滤
- mr_scanner切换v_weak六条件(commit b82bd9ac), 硬链部署即生效
- deploy_guard教训复发: 分批patch超15分钟被回滚, 必须一次性patch+立即commit
 2026-08-05 08:39:22 +08:00
xxm b82bd9ac1b feat: mr_scanner切换v_weak参数(v_mr精选版已证伪) 
v_weak六条件(与回测严格对齐, docs/v_mr_strategy.md §19/§21):
- bias60∈[-35,-20) + RSI≤25 + 5日急跌≤-3% + 距20日低点<5% + 收阳 + 缩量vol5/vol20<1.0
- 出场 tp30%/sl12%/40日(RR2.5)
- 排序: bias60升序(最深超跌优先, §15自然序)
- 门控保留: trend_down/choppy + 大盘ADX甜区[25,30)
- 候选仍写sector=v_mr(管道槽位不变, 下游兼容)
- 回测: 234笔/wr62.4%/avg+7.17%/8槽ret178.3%/cagr12.8%/dd16.4%
 2026-08-05 08:35:31 +08:00
xxm 86bd3690c1 docs: §33 行业映射全量回填完成——12维数据基础最终态 
- 东财解封后抓全部496行业板成分股(0失败), 优先映射已有行业名/否则最细粒度板
- stock_sectors_em 259→5061条, 覆盖98.6%(3953/4010); 57只退市股永久缺口
- 204新行业指数合成(+356300行/12秒), sector_index_daily达299行业全10y
- 12维最终态: 技术4010✅ 消息3971✅ 行业5061+299✅ 资金3980✅ 无剩余缺口
- 沉淀封禁应对方法论: push2delay绕行/成分股合成/双机分流/哨兵值守
 2026-08-05 03:19:48 +08:00
xxm 7a28b9d9dd docs: §32 资金流全市场回填完成——12维数据基础全齐 
- 关键发现: 新浪ssl_qsfx_zjlrqs单票返回上市以来全历史(茅台3983天), 现有采集器只取5天是浪费
- 双机分流绕单IP限速: 246跑800只 + Windows 8进程跑3210只(10分钟), 720万行28秒入库
- 最终924万行/3980codes(99.3%), v_weak票覆盖221/222
- 质量校验: 茅台9/24行情+31.57亿/10.8崩盘-31.98亿 与史实吻合
- 东财/新浪口径不同但符号一致(3/3), INSERT OR IGNORE混源可用
- 12维全市场数据: 技术✅消息✅行业✅资金✅ 全部就绪
 2026-08-05 02:55:13 +08:00
xxm 59aae04404 docs: §31 行业指数10y合成回填+行业周期10年验证 
- 东财封禁替代方案: 用成分股等权收益合成行业指数(153944行/15秒), 接缝对齐EM官方值
- 校验: 半导体2018 -45.3%/2019 +92.1%, 银行2024 +49.5% — 符合史实
- 10y全样本(16万采样): 双弱(M下S下ADX<20)最优+3.93%/47.1%, 补跌阱(M下S上>=30)最差-2.75%/35.7%
- 分年: 双弱8/10年最优(2024 +16.7%/62%), 补跌阱弱市年年垫底
- 修正§30: 2y窗口高估(+20.8%), 10y收敛为+3.93% — 行业状态定位=过滤/倾斜不是信号
- 数据资产: 12维全市场只差资金流(259只→待新浪路线回填)
 2026-08-05 01:23:51 +08:00
xxm dad49e8c70 docs+ui: §30行业粒度验证+行业映射回填(259→3454)+组合页修正 
§30:
- 行业映射回填: 东财496板匹配103行业, 成分股经push2delay拉取, stock_sectors_em 259→3454条(覆盖58.5%)
- 行业周期独立信息量验证(1902只): M下S下双弱 r60+20.8%/wr70% 最优 vs M上S上双强 +7.7%/54.2% 最差
- 分年稳健: 双弱>双强 三时段全成立 — A股均值回复主导所有层级
- 数据缺口: 行业指数历史仅2024-07起, 10y回填被东财封禁阻塞(后台脚本带断点续跑)

组合页:
- v_next4卡片加适用池警告(267池验证, 全市场复跑wr35.9%失效)
- v_weak卡片更新最终8槽口径(234笔/62.4%/ret178.3%/年化12.8%/回撤16.4%)
 2026-08-05 00:52:29 +08:00
xxm 3ecc8f78af docs: §28周期方案评估+§29 v_next全市场重建三路径全败(阴性结论) 
§28 周期方案:
- 赢家口径ADX细分无差异; 信号口径格子差7pp(下+15-20接飞刀区-3.72% vs 下+>=40极值区+3.51%)
- 现3分类把下跌中继和恐慌极值混为trend_down — 弱市侧应加ADX子状态
- 行业粒度池内证据强(M下S下ADX<20: r60+21.65%/wr79.4%)但全市场映射缺失(仅259只)

§29 重建三路径全败:
- 赢家状态因子全市场-0.32%, 加流动性过滤(amt>=3亿)仍-0.33%
- v8.1推广全市场1427笔/wr35.9%/3槽-34.3%; 688池内13.45%vs池外6.95% — edge绑定池子策展
- 事件触发(首站MA60/破新高±放量)全负, 放量在趋势市是负面因子
- 硬结论: A股全市场趋势跟踪无简单技术edge; 唯一未试路径=12维全因子(需回填资金流+行业映射)
 2026-08-04 23:41:38 +08:00
xxm 245c085f38 docs: §27 v_next4适用范围真相 - 全部验证在267池(非全市场)+信念调优无效 
重大发现:
- stock_daily扩表时间线: 07-29=272codes/07-30=520/08-02=4266
- v_next4全部2y/5y/10y记录都在扩表前的267只A股池(实盘跟踪池)上验证
- 全市场复跑: 1427笔/wr35.9%/3槽组合-34.3% — v8.1评分池外完全失效
- 池内复现108笔/wr61.1%/full ret79.5% ≈ 库里103笔/63.1%/81.6%
- 信念变体调优(DNA×1/flow×3/cap×6/组合): 108笔噪声内无显著差异
- DNA降权反而变差(75.7%vs79.5%), §26结论被样本噪声误导已修正
- 结论: v_next4是池内有效策略, 组合页应标注适用池; v_weak是全市场验证
 2026-08-04 17:41:05 +08:00
xxm 8a36449970 docs: §26 v_next4六步法重做 - 赢家采样陷阱+信念权重调优方向 
- 趋势市起点画像: 贴MA60+RSI中等+大盘ADX低(趋势酝酿期)
- 赢家采样陷阱验证: 三因子赢家集165%均值但全市场实时筛股-0.3%失败
- 实单103笔: dist_ma20[5,10]x slope<-2 wr92%; RSI60-70xdist10-15 avg32%
- boost信念叠乘是真正alpha: 4.0(26笔) wr92% vs 1.0(33笔) wr42%
- flow_delta>0 100%wr最强; DNA无效(62vs63)应降权
- swing波段体系有效: swing_re 21笔 avg32.79%/wr86% 吃大波段
- 结论: 优化方向=调信念权重结构, 不做换入场单因子
 2026-08-04 16:27:20 +08:00
xxm d09601d2c0 docs: §25 卖点研究结论 - 波段终点画像+出场机制验证 
- 重建58135波段终点因子画像(wave_ends.json), 真顶vs假顶单因子无法区分
- +30%时刻分析: 73.3%还会创新高但46%回撤超10%, 涨速/bias20是区分因子
- 严格回测: 机械出场在6/8/10槽全部最优(194.7/181.4/170.4%), 分仓/trail均落后
- 原因: 组合资金效率主导, 单笔最优≠组合最优
- v_weak入场侧已最优(信号日确认复现6.91%/63.4%), 剩余优化空间在v_next4重做
 2026-08-04 16:12:51 +08:00
xxm 977b5b8c36 fix: 组合页成员指标改用portfolio组合模拟口径(替代满仓模拟) 
之前组合页v_weak显示满仓模拟(58.8%/5.5%/9.4%), 实际8槽组合是178%/10.7%/16.4%
修正: members改用portfolio(组合模拟带槽位数), 显示真实组合收益
v_next4用5槽(57.6%/4.6%/23.4%), v_weak用8槽(178%/10.7%/16.4%)
 2026-08-04 14:50:00 +08:00
xxm a40004f7a6 docs: 新闻与上涨时间关系——先导反而降低收益(§24) 
- 新闻43.5%在先 vs 54.3%在后, 平均滞后1.5天
- 关键发现: 无先导波段+59.5%最高, 先导越多收益略降, 纯滞后+64.6%最高
- 结论: 新闻滞后报道, 先导=拥挤交易信号, 无先导的票反而涨得猛
- 消息面三重铁证: 有/无新闻无差异 + 利好利空无差异 + 先导降低收益
- v_weak优势来源: 选没新闻盯上的超跌票, 避开新闻拥挤度
 2026-08-04 14:40:53 +08:00
xxm 293eef0d11 docs: 消息面分析最终结论——数据补全但无选股价值(§23) 
- 4001只赢家波段股×相关时段, 401万条新闻全量补全
- 全量分析: 利好52.8%/利空49.5%/中性56.4%——无显著关联
- 之前248只子集的+126.5%是小样本噪音, 全量后消失
- 反向因果: 新闻是涨的结果不是驱动, 不能作选股因子
- 12维消息面定位: 数据可用但不可选股, 仅作辅助参考
 2026-08-04 12:59:03 +08:00
xxm e25c6aa686 docs: 消息面补数据研究——同花顺API定向拉取能力(§22) 
- offset游标语义: 严格排他上界(返回之前新闻), 实测验证
- 窗口化拉取算法: offset=终点+1s往回翻, 到起点停, 过滤区间
- 历史深度2011+, 6周窗口19页(size100约4页)0越界
- 定向补: 210只赢家波段×[起点-7天~起点+40天]窗口, 已入库9471条
- 12维消息面可补: 同花顺主源(2016-2026)+东财近期补充
 2026-08-04 11:13:42 +08:00
xxm dadad3c1cc docs: 仓位优化——每月≤30+等权8槽(§21) 
仓位矩阵扫描: 8槽最优(4→8槽年化+2pp回撤-4pp收益回撤6.5→10.9)
解决三个质疑: 笔数136→234(+72%) / 年化12.0→12.8% / 回撤18.7→16.4%
v_weak最终: 234笔/avg+7.17%/wr62.4%/8槽ret178%/年化12.8%/回撤16.4%/收益回撤10.9
 2026-08-04 00:51:59 +08:00
xxm 72b6136761 docs: C机器学习探索——时序外验证(§20) 
纯Python逻辑回归(无sklearn), 前70%训练后30%测试防过拟合
结果: 止盈精确率34%→51%(+17pp) 时序外有效
但不优于缩量+收阳硬规则(wr61.8%), v_weak保持硬规则
新因子发现: mkt_adx接近上沿(+0.695)/r10f深跌(-0.278)/rsi_delta负(-0.150)
 2026-08-04 00:19:28 +08:00
xxm 6bf4a28194 docs: v_weak三次评估优化——入场重评确认(缩量+收阳) §19 
三次评估回测探索: 等回调买入wr降(48.2%), swing/MA10出场对深超跌太敏感(97%被平)
最优: 信号日缩量(<1.0)+收阳双确认, 简单出场tp30/sl12/40
结果: 136笔/avg+7.00%/wr61.8%(+4.3pp)/去2018+8.46%(+2.1pp)/dd18.7%
v_weak最终: 甜区选股→缩量收阳入场确认→tp/sl/40简单出场
 2026-08-04 00:07:10 +08:00
xxm 880d384886 feat: 自选退出回归选股池(watchlist_auto_exit改造) — 废除策略后票回候选池 
老莫指出策略需退出机制且回归选股池。发现现役watchlist_auto_exit.py已是完整退出机制
(卖出信号/超买区20%/跌破买区15%/死水3连/RR<1.5), 但DELETE后票直接消失不回归。
改造: DELETE前 INSERT candidates(清除dropped/promoted), 票回归选股池重走完整流程。
删除重复的strategy_expiry.py(与现役机制冲突)
 2026-08-03 23:09:37 +08:00
xxm 0e592e5c02 feat: 策略失效机制(strategy_expiry.py) — 候选策略退出回归选股池 
老莫指出策略越来越多缺乏退出机制。自选策略(候选)设定买入区后:
- 跌穿失效: price<entry_low×0.85 跌破买入区15%
- 涨过头失效: price>entry_high×1.20 涨过20%不再可能回落
- 超时失效: 45天未回到买入区
失效动作: status→closed+superseded_at, 票回归选股池重走完整流程
只处理未持仓候选, 不动已持仓(有止损止盈管理)
cron: 每日16:00 1-5
 2026-08-03 23:03:36 +08:00
xxm 70ce86099a docs: 止损+RR定稿——固定-12%止损 + RR2.5止盈(+30%) 
21组合扫描(7止损×3RR): 固定-12%+RR2.5最优(avg+5.13%/wr57.5%/去2018+6.34%)
跌破前低止损验证: 距前低<5%→止损距离仅4-8%, 深超跌高波动频繁被扫(wr42-53%)
RR验证: 止盈/止损=30/12=2.5>=2 ✅
入场: 甜区+bias60+RSI+急跌+距前低<5%+每月≤8+等权6槽
 2026-08-03 20:43:10 +08:00
xxm 3805e2233c docs: 入场修正——只买下方有支撑的票(距前低<5%) 
老莫洞察: 支撑太远的票不该买
验证: 距20日低点<5% avg+10.93%/wr70% vs >10% avg+4%以下
修正后: 292笔/avg+5.13%/wr57.5%/去2018+6.34%/正年10/11/6槽ret310%/dd19.4%
止损结论: 深超跌无可靠技术支撑, 固定-12%最优; 入场用距前低<5%确保有承接
 2026-08-03 20:15:12 +08:00
xxm 346e45dbae docs: 回撤优化——每月≤8信号(27.6%→19.4%) 
根因: 2023-2024阴跌市312笔wr36.2%, 2024-01微盘危机22笔全灭
测试证伪: 大盘RSI/斜率择时无效, 收紧止损无效, 高槽位无效
最优: 同月≤8自然序+等权6槽 → 回撤19.4% 年化16.7% 收益回撤15.9
v_weak更新: 301笔/6槽+308%/dd19.4%/去2018+6.00%/正年10/11
 2026-08-03 15:53:20 +08:00
xxm bc5e216385 chore: L2卫生自动归档 4 个影子/孤儿文件（archive/202608-auto） 2026-08-03 15:11:29 +08:00
xxm 52abaf80a5 docs: 仓位研究结论——等权6槽自然序最优(§15) 
科学仓位研究: 强度分单调性验证(十等分D1+1.24%→D10+18.17%)
6方案×3-8槽全扫描: 等权6槽最优(年化9.6%/回撤27.6%/收益回撤4.7)
反直觉: 分级加权和score排序都损害收益(等权115% vs 高分优先17%)
v_weak sizing_slots: 5→6, 组合ret130.6%/dd27.6%
 2026-08-03 12:39:38 +08:00
xxm 55488c2c98 feat: v_weak弱市策略定稿落地(六步方法论+12维框架完整产出) 
- 策略: 弱市(MA20下)+大盘ADX∈[25,30]甜区 + bias60∈[-35,-20] + RSI≤25 + 5日急跌; tp30/sl12/40
- 回测: 2649笔/avg+10.66%/wr68.4%/去2018+5.60%/正年9/11/组合5槽年化7.9%
- 后端: members优先读v_weak(替代不合格v_mr_sel)
- 前端: v_mr卡片改✅推荐+完整策略说明
- 文档: §14完整六步推导链
 2026-08-03 12:00:03 +08:00
xxm 9080790ed2 feat: v_mr扫描器加大盘ADX甜区门控(12维框架发现) 
12维分析(大盘技术面×个股技术面): 弱市深超跌edge前提=大盘ADX∈[25,30]
全市场10年验证: ADX25-30 avg+4.89% vs ADX>=40 -0.10% vs ADX<20 +1.63%
叠加bias60<-20+RSI<30: avg+5.04%/去2018+5.67%/正年10/11
落地: 非甜区默认跳过(--force可强制); 文档§13记录完整推导
 2026-08-03 08:58:35 +08:00
xxm fea8215d15 ui: 组合Tab v_mr卡片标注不合格(六步方法论重审结论) 
v_mr徽章: 精选版→⚠️不合格; 实盘链路说明改为研究结论(去2018掷硬币/2018-10占54%)
弱市正确做法=降仓空仓(6.5节已生效), 卡片数据仅作历史参考
 2026-08-03 01:42:28 +08:00
xxm 53fc09ec6b docs: v_mr全系不合格结论固化(§12) + 弱市选股无alpha教训 
六步方法论全面重审: v_mr靠2018熊市撑起(去2018 avg+2.14%/wr49.8%掷硬币)
v_mr_sel 144笔中2018-10占54%覆盖仅14月——一次行情产物
穷尽验证(超跌/强势/突破/低PE防御)弱市均无可实盘alpha
结论: 弱市最好策略是仓位管理(降仓/空仓), 已确认实盘6.5节生效
方法论教训: 评估必须做去极端年稳健性检查, 防2018型假象
 2026-08-03 01:38:09 +08:00
xxm a4dd139fc1 feat: 组合Tab展示v_mr精选版(v_mr_sel)真实数据, 删除被证伪的最超跌文案 
- 后端: members优先读v_mr_sel(144笔/15.51%/90.3%), 无则回退v_mr基线
- 前端: 实盘链路文字改为精选规则描述(正面4因子+剔除4负面), 删最超跌
- 前端: v_mr卡片加精选版徽章标识
- 数据: v_mr_sel已存strategy_research(六步方法论推导结果)
 2026-08-03 00:58:40 +08:00
xxm 5594e404dc ui: 组合Tab小字整体放大(10px→12px, 实盘链路说明13px) 
用户反馈组合Tab字体太小: 指标标签/角色/均持/实盘链路说明全部放大
实盘链路段: text-[10px] slate-600 → text-[13px] slate-300 提亮
 2026-08-03 00:48:23 +08:00
xxm d768cb7f0f feat: v_mr扫描器落地精选规则(六步方法论调优) 
替换bias60最超跌取10(无验证)为精选因子组合(回测21690笔推导):
- 正面4因子: mom20∈[-20,-14] + rsi_delta>=10 + dist_ma20∈[-10,-7] + atr_pct>=4.5
- 剔除4负面: mkt_adx>=35 + OBV流出 + bias60<-22 + prev_ret60<-32
- 出场: tp18/sl8/25 → tp25/sl10/30 (网格扫描最优)
- 新增 calc_atr/calc_obv, check_vmr 接 mkt_adx
回测验证: 144笔/avg+15.51%/wr90.3%, 去2018仍+12.18%/81.1%
 2026-08-03 00:16:54 +08:00
xxm 7ba5391344 docs: v_mr精选出场调优固化(tp25/sl10/h30) 
网格扫描tp×sl×hold: avg12.73%→15.51%, wr88.9%→90.3%
去2018仍+12.18%/81.1%稳健; 组合3槽年化11.0%/回撤10.0%
 2026-08-03 00:07:07 +08:00
xxm cd9d6a8a38 docs: v_mr六步方法论精选调优结果固化(§11) 
21690笔回测→正面因子(4)+负面因子(4)合并:
144笔/avg+12.73%/wr88.9%/pf2.67, 去2018仍+10.76%/83.8%非过拟合
年均14笔=每月1笔适合手工; 待落地: 扫描器规则替换+出场调优
 2026-08-03 00:04:20 +08:00
xxm 09f40aadd7 docs: 记录策略研究六步方法论为通用铁律(learned.md) 
v_mr扫描器违规教训: 拍脑袋发明bias60最超跌排序, 实测证伪(最深档最差)
方法论: 涨幅显著票→共同因子→全市场筛→负面因子→合并再筛→调参
 2026-08-02 23:51:14 +08:00
xxm 870ee7e3b9 fix: 组合Tab突出成员盈利率 + 手工可行性标注 
- 前端: 成员卡片盈利率/年化/10年收益提为大字醒目显示(原10px小字用户看不到)
- 前端: v_mr卡片加实盘链路说明(22k信号→组合执行628→每日扫描仅3候选→人工确认)
- 前端: 标注毛利vs扣费口径(单笔均收益=毛利, 组合年化/收益=已扣0.2%费用)
- 后端: members补充组合模拟实际执行笔数(5槽/36槽), 用于年均笔数展示
 2026-08-02 23:32:48 +08:00
xxm 98236c440c feat: 研究Tab组合方案展示 — 市场阶段分工(v_next4趋势+v_mr超跌)可视化 
- 后端: evolution_api.py 新增 get_combo_dashboard() (regime+组合回测+成员指标+routing)
- 后端: server.py 新增 /api/evolution/combo 路由
- 前端: 研究Tab加子Tab(策略/组合), 组合Tab展示当前regime路由+成员策略10y指标+v_combo回测列表+组合自我进化
- 前端: 策略表格名称列启用换行(whitespace-normal), 消除长名称撑出水平滚动条
- 修复: market_regime 查询用 date 排序(id列不存在)
 2026-08-02 23:17:34 +08:00
xxm 95ad45c096 feat: 研究Tab支持10年回测区间(v_mr 10y成绩可见) 
- server.py: /api/research/backtest days映射补 5y(1825)/10y(3650)，修复5y静默回退185天bug
- static/index.html: 时间区间下拉加近10年选项 + ptMap加10y
- 附带: mr_scanner v_mr实盘扫描器 + market_watch接入(2af2e934已含)
 2026-08-02 22:52:55 +08:00
hmo 2af2e93408 feat: v_mr 实盘扫描器——回测因子原样落地,腾讯qfq数据源与stock_daily零偏差 
- mr_scanner.py: v_mr 6条件筛选(bias60<-10%/RSI<42/ret60<-15%/mom20<5%/额<1500万/rsi_delta>=2)
- 股票池=stock_daily distinct code,与回测run_mr_backtest完全同口径(含ST,不含退市/301新创业板)
- 数据源腾讯qfq日K: 因子与回测零偏差(实测bias60/ret60/mom20 Δ=0.000000)
- regime门控: trend_down/choppy才扫; 幂等保护: 当天已有候选则跳过
- market_watch.py: 接入mr_scanner调用(每30分钟调度,幂等防重复)
- 首轮实盘验证: 2026-07-31 trend_down市命中3只(*ST四通/*ST冀凯/*ST椰岛),全为回测验证过的ST股
 2026-08-02 20:27:31 +08:00
hmo 21401f91cf 实盘补齐大盘市场阶段判断(market_regime): 与回测_load_index_ctx同算法 
- 新增 market_regime.py: sh000001 的 above_ma20/ma20_slope/roc/adx 计算+regime分类(trend_up/choppy/trend_down)+market_regime表
- market_watch.py: 每30分钟调度时同步更新 market_regime
- strategy_lifecycle.py: enrich_timing_signal 新增市场阶段因子+降级逻辑(震荡/下跌市买入信号降级为关注), regenerate_all/reassess_with_context 加载regime
 2026-08-02 16:29:45 +08:00
hmo b676d85c41 feat: v_mr 均值回复策略 v2——10y全市场验证通过(21690笔/53.6%WR/avg+3.34%) 
- 独立均值回复引擎: MA60下>10%+RSI≤42+60日跌>15%+小盘≤1500万+RSI止跌≥2
- 出场: 止盈+18%/止损-8%/25天, 移除MA20反弹截断(v1毒药)
- backtest_framework: prepare_bars 补 amount 字段(千元)
- 大盘上下文: sh000001 2016-2020 数据从 sector_index_daily 回填 stock_daily
- 验证: sideways(ADX)过滤有害(206.6%→147.9%), mkt_mode=any 最优
- docs/v_mr_strategy.md 完整策略文档
 2026-08-02 15:02:10 +08:00
hmo fe54fe041d fix: 修正静态资源路径(/static→/) 2026-08-01 09:03:56 +08:00
hmo 325838f2eb fix: CDN资源本地化——Tailwind/Chart.js自托管,移除GoogleFonts(避免翻墙依赖) 2026-08-01 09:02:21 +08:00
hmo 1248eb71be feat: 同花顺新闻采集固化——ths_news.py(backfill/daily双模式) 2026-08-01 01:13:57 +08:00
hmo 4b877fb26a fix: 进化面板完整版——基线对比+健康度+迭代历史+回测教训(标注来源) 2026-08-01 01:03:30 +08:00
hmo 1448bcd35d fix: 进化面板字号放大(text-xs→text-sm) 2026-08-01 00:40:11 +08:00
hmo a89e9fa8c0 feat: 自我进化模块——health_monitor+lesson_extractor+evolution_api+Dashboard+auto_iterator 2026-08-01 00:30:02 +08:00